养老还得靠大A！开启量化择时模型之旅

养老还得靠大A！开启量化择时模型之旅

突如其来的65退休政策真是重伤了本打工人的心，不知道大家是不是也对今年的行情抱有极高的期待，咬了咬牙决定今年搏一搏，经过最近半年的煎熬， 终于熬夜肝出来的择时模型，看着效果还可以，能不能实现提前退休就在此一举了，现在开始立此贴， 跟踪记录对下一日的预判信号，望诸事顺利~
新手发帖，有不足之处望大家提点！

目标：年化30%
最大回撤：8%
回测最近收益：



注: 收益按指数收益进行计算，暂不计算手续费

第一次信号：
上证50：上涨概率21%
沪深300：下跌概率50%
中证500：上涨概率60%
中证1000：上涨概率100%

说明下：
在回测的时候，我们假设指数既可以做多又可以做空，直接把预测的概率直接转换为对应的仓位。例如今天模型预测上证50上涨概率21%，那么上证50对应的仓位为做多21%；模型预测沪深300下跌概率50%，那么沪深300对应仓位为做空50%。

补充（一）：
利用每个指数模型预测结果构建策略：
1、择时cta策略：直接利用各指数预测结果，进行股指多空交易，可以交易一个股指，也可以交易多个股指，帖子每天公布的组合仓位，就是这个策略。
2、指数增强：采用完全复制单个指数仓位（100%股指多头仓位）+单个指数多空择时仓位（[-100%-+100%]股指仓位）构成组合，形成纯多头仓位，仓位根据指数择时进行变动，仓位保持在0~200%之间。
3、股指强弱套利：根据模型预测各个指数涨下跌的概率，采用股指期货，做多强的，做空弱的，形成对冲交易。

补充（二）
模型组合交易股指期货，今天（3月24）创新高了。simnow仿真账户资金2000w，采用两倍杠杆，3月20日前，每个品种等权分配，3月21起：IH 100%，IF 33%,IC 33%,IM 33%.



根据指数预测强弱，对股指进行配对交易，今天（3月24）也创新高。simnow仿真账户2000w，采用两倍杠杆，四个配对等权分配（IHIC:50%,IFIC:50%,IHIC:50%,IHIM:50%)。1月之前为两个配对（IHIC,IFIC），之后为四个配对。可以明显看出4个配对收益曲线更平滑。



提示：此贴仅供个人记录，不构成任何操作建议，股市有风险，入市需谨慎

郑重申明：1、本帖一不卖信号，二不卖模型，三不加群。2、本帖主要是量化择时验证，同时展示量化择时是可行的。