养老还得靠大A!开启量化择时模型之旅
突如其来的65退休政策真是重伤了本打工人的心,不知道大家是不是也对今年的行情抱有极高的期待,咬了咬牙决定今年搏一搏,经过最近半年的煎熬, 终于熬夜肝出来的择时模型,看着效果还可以,能不能实现提前退休就在此一举了,现在开始立此贴, 跟踪记录对下一日的预判信号,望诸事顺利~
新手发帖,有不足之处望大家提点!
目标:年化30%
最大回撤:8%
回测最近收益:
注: 收益按指数收益进行计算,暂不计算手续费
第一次信号:
上证50:上涨概率21%
沪深300:下跌概率50%
中证500:上涨概率60%
中证1000:上涨概率100%
说明下:
在回测的时候,我们假设指数既可以做多又可以做空,直接把预测的概率直接转换为对应的仓位。例如今天模型预测上证50上涨概率21%,那么上证50对应的仓位为做多21%;模型预测沪深300下跌概率50%,那么沪深300对应仓位为做空50%。
补充(一):
利用每个指数模型预测结果构建策略:
1、择时cta策略:直接利用各指数预测结果,进行股指多空交易,可以交易一个股指,也可以交易多个股指,帖子每天公布的组合仓位,就是这个策略。
2、指数增强:采用完全复制单个指数仓位(100%股指多头仓位)+单个指数多空择时仓位([-100%-+100%]股指仓位)构成组合,形成纯多头仓位,仓位根据指数择时进行变动,仓位保持在0~200%之间。
3、股指强弱套利:根据模型预测各个指数涨下跌的概率,采用股指期货,做多强的,做空弱的,形成对冲交易。
补充(二)
模型组合交易股指期货,今天(3月24)创新高了。simnow仿真账户资金2000w,采用两倍杠杆,3月20日前,每个品种等权分配,3月21起:IH 100%,IF 33%,IC 33%,IM 33%.
根据指数预测强弱,对股指进行配对交易,今天(3月24)也创新高。simnow仿真账户2000w,采用两倍杠杆,四个配对等权分配(IHIC:50%,IFIC:50%,IHIC:50%,IHIM:50%)。1月之前为两个配对(IHIC,IFIC),之后为四个配对。可以明显看出4个配对收益曲线更平滑。
提示:此贴仅供个人记录,不构成任何操作建议,股市有风险,入市需谨慎
郑重申明:1、本帖一不卖信号,二不卖模型,三不加群。2、本帖主要是量化择时验证,同时展示量化择时是可行的。
突如其来的65退休政策真是重伤了本打工人的心,不知道大家是不是也对今年的行情抱有极高的期待,咬了咬牙决定今年搏一搏,经过最近半年的煎熬, 终于熬夜肝出来的择时模型,看着效果还可以,能不能实现提前退休就在此一举了,现在开始立此贴, 跟踪记录对下一日的预判信号,望诸事顺利~
新手发帖,有不足之处望大家提点!
目标:年化30%
最大回撤:8%
回测最近收益:
注: 收益按指数收益进行计算,暂不计算手续费
第一次信号:
上证50:上涨概率21%
沪深300:下跌概率50%
中证500:上涨概率60%
中证1000:上涨概率100%
说明下:
在回测的时候,我们假设指数既可以做多又可以做空,直接把预测的概率直接转换为对应的仓位。例如今天模型预测上证50上涨概率21%,那么上证50对应的仓位为做多21%;模型预测沪深300下跌概率50%,那么沪深300对应仓位为做空50%。
补充(一):
利用每个指数模型预测结果构建策略:
1、择时cta策略:直接利用各指数预测结果,进行股指多空交易,可以交易一个股指,也可以交易多个股指,帖子每天公布的组合仓位,就是这个策略。
2、指数增强:采用完全复制单个指数仓位(100%股指多头仓位)+单个指数多空择时仓位([-100%-+100%]股指仓位)构成组合,形成纯多头仓位,仓位根据指数择时进行变动,仓位保持在0~200%之间。
3、股指强弱套利:根据模型预测各个指数涨下跌的概率,采用股指期货,做多强的,做空弱的,形成对冲交易。
补充(二)
模型组合交易股指期货,今天(3月24)创新高了。simnow仿真账户资金2000w,采用两倍杠杆,3月20日前,每个品种等权分配,3月21起:IH 100%,IF 33%,IC 33%,IM 33%.
根据指数预测强弱,对股指进行配对交易,今天(3月24)也创新高。simnow仿真账户2000w,采用两倍杠杆,四个配对等权分配(IHIC:50%,IFIC:50%,IHIC:50%,IHIM:50%)。1月之前为两个配对(IHIC,IFIC),之后为四个配对。可以明显看出4个配对收益曲线更平滑。
提示:此贴仅供个人记录,不构成任何操作建议,股市有风险,入市需谨慎
郑重申明:1、本帖一不卖信号,二不卖模型,三不加群。2、本帖主要是量化择时验证,同时展示量化择时是可行的。
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@盛唐风物
我有一个同学在做可转债超短的量化测择时,基于10档挂单切片的时间序列,有机器学习黑盒子模块,为了低延迟服务器就架在交易所旁边。容量比较小,只能容纳100多个达不溜,但是每年能稳定盈利200多个达不溜。这个让我想起一部美国电影,在较早的时期,在交易部隔壁利用信息传送bug稳定偷钱。
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@骆驼1978
实际上,量化择时模型最不重要的就是调参,而是框架。同样用KDJ、MACD我看到过有些人可以用默认参数做择时做得很好。这里的核心不在于参数调得多好,而是框架和审视维度。
从数学上,就是根据环境结构,对不同择时定价要素权重的模糊调节。
只要走上了量化择时这条路,不是的,我理解骆驼这里的“完善”指的是调参。
这辈子就陷进去了,
实盘表现不好就总认为是自己的模型不够全面,
然后就去完善策略,
一直在满怀信心和希望破灭之间游走,
就这样消耗掉10年、20年的宝贵时光。
我自己,
当然也是这个圈子里的驴。
在迷茫的时候时常在想:
是否这世界本来就是不可预测的?
是否不管是宏观还是微观都具有自由意志?
实际上,量化择时模型最不重要的就是调参,而是框架。同样用KDJ、MACD我看到过有些人可以用默认参数做择时做得很好。这里的核心不在于参数调得多好,而是框架和审视维度。
从数学上,就是根据环境结构,对不同择时定价要素权重的模糊调节。
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@知与不知
而且看趋势信号效力的历史与其说是最近变差,不如说是70年代到90年代CTA异常顺风,但当时很少有人意识到这都能赚钱(即使是在炒期货的专业人士中),并且这也是不可持续的
对于算法挖掘规律的模型,这仿佛是难以避免的问题,过去表现不错,未来还可以吗?这也是量化的灵魂问题。根据历史回测,其实cta 2010年代那种不顺的时候,近百年前趋势因子也发生过一次连着十年不顺的,并不是那么罕见,而且22年又拉了一波
可能会说,算法会有自适应性,但从逻辑上来说,可能当算法拟合了目前的规律时,规律又发生了变化,类似于做趋势,当趋势不断反复,就不断打脸。即是为了避免这种极端情况出现,用时用了多个预测模型,觉得东方不亮西方亮,会平滑这种波动,但如果本身逻辑上不能解析,只是靠模型捕捉规律,逻辑上推理,也难以排除大部分模型...
而且看趋势信号效力的历史与其说是最近变差,不如说是70年代到90年代CTA异常顺风,但当时很少有人意识到这都能赚钱(即使是在炒期货的专业人士中),并且这也是不可持续的
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@知与不知
记得刚开帖子不久,一位做量化的朋友建议我少说多做,没必要什么都说。因此,后来模型不断改进,就也没有在帖子里面详细说明。关于回测和目前实盘记录的差别,简单说明下:
1、回测试收益是最初模型的原始价格收益率,年化收益25%左右,最大回撤6%左右。帖子只展示了实盘前半年回测结果,收益优于整体回测结果。
2、在实盘后,为了实现股指杠杆交易,提高模型收益回撤比,通过基础模型改进,组合优化,将组合目标年化收益控制在12%以上,最大回撤2%以内(没有在帖子里面说明)。
3、实盘采用股指期货2.5倍杠杆交易(这个也没有在帖子里面说明),预计最大回撤5%左右,年化30%,目标基能本达到。
4、目前实盘113天,价格收益3.79%,预期年化收益:3.79%/113*252*2.5=21.13%。实际上,实盘账户比这个收益要好,今天还创出新高。(备注:实盘模型和帖子公布的模型信号略有不同)
5、实盘的模型收益,的确比测试的结果差些,但也在合理范围之内。至于模型是否有效,如果这个都不能辨识,我建议你不要关注本贴。
记得刚开帖子不久,一位做量化的朋友建议我少说多做,没必要什么都说。因此,后来模型不断改进,就也没有在帖子里面详细说明。关于回测和目前实盘记录的差别,简单说明下:
1、回测试收益是最初模型的原始价格收益率,年化收益25%左右,最大回撤6%左右。帖子只展示了实盘前半年回测结果,收益优于整体回测结果。
2、在实盘后,为了实现股指杠杆交易,提高模型收益回撤比,通过基础模型改进,组合优化,将组合目标年化收益控制在12%以上,最大回撤2%以内(没有在帖子里面说明)。
3、实盘采用股指期货2.5倍杠杆交易(这个也没有在帖子里面说明),预计最大回撤5%左右,年化30%,目标基能本达到。
4、目前实盘113天,价格收益3.79%,预期年化收益:3.79%/113*252*2.5=21.13%。实际上,实盘账户比这个收益要好,今天还创出新高。(备注:实盘模型和帖子公布的模型信号略有不同)
5、实盘的模型收益,的确比测试的结果差些,但也在合理范围之内。至于模型是否有效,如果这个都不能辨识,我建议你不要关注本贴。