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我主要是做股指期货和股指期权的，投资分为两大部分
股指期货和股指期权长线做多
杠杆率在1:2左右浮动，主要是1000和300，感觉目前指数还处于低估区域，希望通过指数增加来获得投资收益。
除了指数增长外，期望能获得贴水，以及IO移仓中或者一定的增强收益。
保证金做增强
因为无论期货或者期权都是带高杠杆的，因此手里会有很多保证金，保证金将用来做一些增强策略，例如日内，隔日，跨品种，跨期，双卖等等
赞同来自: MoneyMemory 、好奇心135 、Restone
年初写一下期望，年底再回头看看那些期望实现了，那些没有实现是时候回顾一下23年期望了
2023年期望，见插图
- 目标：长线做多收益38万
结果：持有一手IM以及4手IO买购期权，实际收益-16.1万。扣除贴水收益为-22.1万。
推算收益：1000跌395点 算7.9万； 300跌440点，算440*400=17.6W （理论应该亏25.5万）
实际收益和基于指数推算收益来看，中规中矩。最对的地方有波段收入和下移仓收入，做错的地方有加仓，下跌亏得更多 - 目标：IM贴水6W
结果：显然达成，这个最容易。 - 目标：现金增强12W
结果：9万未达成
赞同来自: llllpp2016
2023年总结-3
我有两个账户，一个主要长线，一个主要是用于套利或者短线，但是实际操作过程中，长线也有做短线的行为。短线账户: 年初78万，年尾近87万，8月8日和10月12日分别有峰值93.6W. 做对了期货套利，做对了期货日内，做错了保险策略，在买购策略上小亏。
长线账户: 年初47万，年尾30.9W。最高值76.4W(8月4日)，最低值10月23日和12月26日，21.1W.
做对了：
重仓买购期权
买购期权下移，或者没有下移跌成虚值受益
买购期权做了几次波段受益
一手IM23年移仓还可以
做了国债和矿石，小赚
做错了
没有预判好行情，仓位过重。
做了碳酸锂，亏了。
短线账户，看似赚了，我觉得还有很多值得优化。长线账户，实际亏了，但是我觉得我已经做得足够好了。
2024加油！
赞同来自: llllpp2016
周末更新长线持仓情况
名义持仓346W- 一手IM2309
- 五手IO买购
- 一手HO买购
长线持仓更新如下图(纠正了第二手的计算错误)
更新很痛苦，每手IO减1万多，IM减近4万。
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本周稍有遗憾的是，周二减仓有点快，而且因为合约市值原因，一手一手地减仓HO期权最容易，所以减仓都是本周最强的上证50期权。
赞同来自: llllpp2016 、朱顶红 、xineric
上上周比较顺利，上周下跌就比较随意一些了，加仓过快，套利也加得过多，很容易吃大亏的。麻蛋，上周刚总结完加仓不能太快，这周要总结，不能减仓太快了！
没有大跌，不能加仓过快。
套利仓，还要忍耐，等待好时机！
一旦做错了，就容易大亏，大亏就容易没有心态，稳住，熬吧！
赞同来自: llllpp2016 、xineric
没有大跌，不能加仓过快。
套利仓，还要忍耐，等待好时机！
一旦做错了，就容易大亏，大亏就容易没有心态，稳住，熬吧！
赞同来自: oliversea
IO买购是长线？不断移仓？通常，我会把IO买购考虑为长线，也尝试了一手卖沽在摸索中。
实际操作中，移仓有如下情况
1. 深浅移仓：跌多了，浅实值向下移到深实值，获得增强收益 （例第1手的前几次移仓）
2. 波段移仓：上涨多了，可能卖出达到波段收益 ，再低点买入（例如第3手最后一次，指数4044卖出，3836接回）
3. 向后移仓：也有按时间向后移仓（比较明显的是第5手，其他手也有），按月移仓买购基本上都有时间价值损耗，可以通过卖虚购适当弥补一些（卖虚购的时机需要择时）
4. 短线操作：跌得比较多的时候，也会加仓，并择机卖出，我一般计入到短线，并没有体现在长线中。
赞同来自: Restone 、llllpp2016
回头看1月2日定下的年度目标完成度
- 指数增长。
这块依赖指数本身的增长。中证1000完成近一半增长，沪深300不仅没有增长，反而跌了。 - 贴水
完成63%，虽然贴水不好，但是目标定得够底 - 现金增强
实际上两个账户都有在做，以前只统计了短线账户，这个月合并 - 计划外操作
5月16日2700点建仓上证50一手期权，以为抄底，结果被套了。国债和铁矿，进来不久就卖飞踏空了。
赞同来自: Restone 、trader03 、llllpp2016
本金 1,150,000
长线 =======================
品种 数量 指数涨幅 收益 收益率
期货IM 1 320.4 64,080 5.6%
期权IO 4 -29.2 -11,680 -1.0%
期权HO 1 -208 -20,800 -1.8%
IM 贴水 1 37,080 3.2%
期权移仓或波段 40,100 3.5%
非长线======================
账户A 保险策略 24,090 2.1%
账户A 短线 26,460 2.3%
国债 22,700 2.0%
铁矿石 1,980 0.2%
账户B 保险策略 32,305 2.8%
IM-IC套利 20,800 1.8%
IM/IH套利 -480 0.0%
现金利息 1,332 0.1%
账户B 短线 5,244 0.5%
总计 243,211 21.1%
净值曲线如下图：
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周初预料到下跌，并想下半周反弹。结果在周二下跌时，加仓过多，周二的大跌出乎意料，周三直接跌破支撑位更是瞠目结舌，周四和周五稍作喘息。
这周比较大的错误，是没有意料到支撑跌破，总是以为支撑住会弹起来，因此加仓加得特别多，而在周三跌破支撑位后，进退两难。
这周做得好的地方非常少，买购抄底让自己的亏损少了一些。周三，周四，周五都有盘中加仓，然后盘后平仓，回头来看，保持仓位平衡对周四周五的开盘压力没有那么大。
大牛市毕竟是小概率，A股永远有上车的机会。当感到踏空时，不要着急，尤其是有100%+仓位的情况下，总是有机会跌回来的。
周仓位以及年收益具体先下图
赞同来自: lishuhua716 、llvll
更新一些贴水的情况给大家，如下面两个贴图
- 观察IC的季度差，虽然18年有极端市场情况，总体是下降趋势
- IM上市后，把IM和IC的季度差做了一个对比，这近一年，季度差逐渐收敛明显；另外IM和IC的季度差几乎一致了
PS: 我采用的季度差，而没有采用月差，感觉季度差更稳定一些；季度差有缺点就是流动性差可能导致采样点小偏差。
更新一些贴水的情况给大家，如下面两个贴图
- 观察IC的季度差，虽然18年有极端市场情况，总体是下降趋势
- IM上市后，把IM和IC的季度差做了一个对比，这近一年，季度差逐渐收敛明显；另外IM和IC的季度差几乎一致了
PS: 我采用的季度差，而没有采用月差，感觉季度差更稳定一些；季度差有缺点就是流动性差可能导致采样点小偏差。
赞同来自: llllpp2016
2022年的亏损，在今天终于回来了，盘中创了新高！春节后的一天是盘中富贵，实际上2月2日弥补了22年的亏损
在连续几天震荡下行亏损后，昨天上证MACD死叉，我寻思大盘下跌可能性大，今天减仓了，结果今天行情太猛了，全面普涨，账户居然又攀高峰，居然过了20%！
京公网安备 11010802031449号