分享一个自制的可转债研究系统

本人在今年5月份了解到可转债这个标的，之后被他深深吸引，认为这是一个比股票更加适合小散的标的。

本人是一名量化爱好者，在了解到可转债之后，就想到在可转债中运用传统的量化投资策略效果会怎样？遗憾的是目前据我所知网络没有一个好用的可转债向量回测框架。

• 以聚宽等为例，虽然回测时支持可转债标的，但是缺乏转股溢价率，剩余容量等重要因子，而且其采用事件回测模型，回测速度慢
• 又如果仁网，虽然采用向量回测框架，也做了一个有模有样的界面，但可惜目前还运行不了，是个半成品

于是我自己动手写了一个可转债研究系统，现在已经发布，提供回测结果给大家参考。

目前主要包括三个模块：多因子回测、单因子分析和单标的网格回测
多因子回测和单因子分析参考了野生交易员（wanghc02）大佬的回测代码

另外还有一个网格回测系统，目前没有全部完全，只能实现单标的回测，后期可能会继续写下去

最后附上网址 大家有好的建议也可以告诉我，我会不定时进行更新