分享一个自制的可转债研究系统

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本人在今年5月份了解到可转债这个标的，之后被他深深吸引，认为这是一个比股票更加适合小散的标的。

本人是一名量化爱好者，在了解到可转债之后，就想到在可转债中运用传统的量化投资策略效果会怎样？遗憾的是目前据我所知网络没有一个好用的可转债向量回测框架。

以聚宽等为例，虽然回测时支持可转债标的，但是缺乏转股溢价率，剩余容量等重要因子，而且其采用事件回测模型，回测速度慢
又如果仁网，虽然采用向量回测框架，也做了一个有模有样的界面，但可惜目前还运行不了，是个半成品

于是我自己动手写了一个可转债研究系统，现在已经发布，提供回测结果给大家参考。

目前主要包括三个模块：多因子回测、单因子分析和单标的网格回测
多因子回测和单因子分析参考了野生交易员（wanghc02）大佬的回测代码

另外还有一个网格回测系统，目前没有全部完全，只能实现单标的回测，后期可能会继续写下去

最后附上网址大家有好的建议也可以告诉我，我会不定时进行更新

发表时间 2022-07-01 11:37

赞同来自: wqchh 、cherub168 、ergouzizzz 、简单点ss 、大魏忠臣毌丘俭、攒钱之后买点啥、巴依老爷Lagom 更多 »

13 个回复

快雪時晴

@shchon

可以添加自定义因子功能吗?

不行

2022-08-14 20:25 来自福建引用

shchon

可以添加自定义因子功能吗?

2022-08-12 09:22 来自重庆引用

快雪時晴

@xiaoming42

楼主加个80端口转发吧

端口已经换成80

2022-07-07 20:28 来自福建引用

快雪時晴

@Fy186

野生交易员（wanghc02）大佬的回测代码这位大佬代码哪里能到啊？？

你搜索一下他的id 就能找到啊

2022-07-06 20:03 来自福建引用

Fy186

野生交易员（wanghc02）大佬的回测代码
这位大佬代码哪里能到啊？？

2022-07-06 19:33 来自江苏引用

钱书名

@快雪時晴

您好，我目前没有这两项数据，如果您可以提供这两项数据，请联系我

已私信

2022-07-02 23:25 引用

快雪時晴

@钱书名

低溢价策略回测了下，和我Excel回测相差很大，主要系统没有两个因子，而这两个因子是低溢价策略最重要的因子之一，否则运行这个策略没有意义。
所以看下能否进行增加：
1、转债状态。需要排除已发布强赎、到期、低于3000万等退市因素形成即将退市的标的状态，这些标的不参与轮动
2、转股价值。考虑到转股价值大于120/130，N个工作日内N个工作日如果满足条件（具体看每个转债的公告），则有强赎风险。所以需...

您好，我目前没有这两项数据，如果您可以提供这两项数据，请联系我

2022-07-02 17:19 引用

钱书名

低溢价策略回测了下，和我Excel回测相差很大，主要系统没有两个因子，而这两个因子是低溢价策略最重要的因子之一，否则运行这个策略没有意义。

所以看下能否进行增加：
1、转债状态。需要排除已发布强赎、到期、低于3000万等退市因素形成即将退市的标的状态，这些标的不参与轮动
2、转股价值。考虑到转股价值大于120/130，N个工作日内N个工作日如果满足条件（具体看每个转债的公告），则有强赎风险。所以需要增加转股价值这个因子

2022-07-02 12:13 引用