可转债日内交易小结

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得益于可转债行情活跃，做日内交易较为顺手，刚统计了一个账户，2021年下半年日内交易情况:
委托笔数5500，日均约50笔
委托量，1287685，成交量，809149，成交率62.8%，成交额8800万，佣金4500元
平均仓位43%，最高仓位60%，收益率21%
操作品种40支
比较满意的是5500笔，胜率100%，因为今天阶段性清仓，所以按全胜总结
有没有做相似日内交易的集友，交流一下

发表时间 2022-01-05 20:15

9 个回复

不啻微茫

1.佣金4500元平均费率万分之0.5，符合可转债平均费率。
2.成交额8800万成交量809149，推算平均成交价格108.756元，按照这个平均价格附近的转债做日内交易，网格区间设置应该不超过2-3%。按2%网格测算，楼主卖出与买入的价差在87万元左右，如果21%的收益率只是做可转债投入本金的收益率，投入本金在400个左右，按43%的平均仓位测算，楼主本金1000个左右。
3. 当然以上测算只是提供一个测算思路，2%的测算是一个重要的假设前提。

2024-09-04 16:55修改来自四川引用