2021年收益率5.28%,基本符合自己的目标,每年6-8%,结果还可以吧。盈利的主力是铁矿和建行,090,亏损的主力是平安,亏2.3万,惨痛的教训。明年需要改善的地方,1,无计划交易太多,手续费比去年高一倍以上。2,顺着盈利方向操作,反之,加大网格。3,平时小仓位等大跌,不要把仓位轻易扩大,大趋势总是比你想的要走的远,不论涨跌,也就是要尽量把网格间距扩大。4,开始时,股票账户以基金开路,期货账户以套利开路,目的都是降低风险。大概的仓位控制,股票账户不超过半仓,尽量以基金为主,省手续费。期货账户尽量不超10万的保证金。股票的手续费不超600,期货不超800。网格间距,090约1.2-1.5%,其他基金2%-3%,股票5%左右。套利单,跨期约50点左右,跨品种约150-300点。期货网格5%左右或者100-150点。大概就这些吧。
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今年终于过去了,惨兮兮的一年。股票账户正1.39万,尚可吧。
期货账户期末负6.15万,最多时亏11万➕,加上光大期货的正2.3万,计亏3.85万。手续费也创新高,捂脸。
还有点理财收益,3000块。
合计今年收益负2.16万,以总资金50万计吧,负4.32%。总结就是仓位重,亏损猛加仓,没有耐心,不按计划交易。过程差,结果也不好。希望明年可以好点。
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跌了差不多3周,380今天中午反弹了,哈哈。
期货账户最近出了最后一手燃油,好像亏1400多。然后2544进了ma05,结果燃油继续涨,ma也亏损中,这种脑残事经常干,捂脸。手动加了一手豆/棕05,ma09,铁套01/05做了个短差,12.5进14.5出,挣150块,捂脸。
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今天继续加380,还开了30手兴业转,又加品种了。手动拆了最后一手铁套,加上09一个短差,算是刚好和30.5的进价持平。手动砍了ma套利单,亏150块。燃油套利单平空,这手成本就是2429。最后持有燃油3手,目标300-350点。低点升100就出一手。铁套如果下来就考虑进一手,不跌就算了,等新年05/09出来再做。燃油最多再加一手就不在加了。
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@llllpp2016
捂脸,我是亏货。跨期套利算是看价差区间吧,逢跌买入做网格。自己有点把握的是铁矿,基本上主力合约的中心点在30-40点,我是大概8点左右进出。基本上很少跌倒0以下,印象中去年国庆前好像到过负10以下吧,还有Xg那一年也跌倒过。可以了解一下过往的价差区间来判断当前的位置,如果位置较高的话就放比较低的仓位和更宽的网格。llllpp2016老师谦虚了,期货我没做过,经常光顾您的帖子,有收获,感谢回复!
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@家在淮河边
llllpp2016老师玩的都是低风险呀,请教老师,您跨期套利依据期货软件上显示的是价差吗?还是有别的技巧?谢谢!捂脸,我是亏货。跨期套利算是看价差区间吧,逢跌买入做网格。自己有点把握的是铁矿,基本上主力合约的中心点在30-40点,我是大概8点左右进出。基本上很少跌倒0以下,印象中去年国庆前好像到过负10以下吧,还有Xg那一年也跌倒过。可以了解一下过往的价差区间来判断当前的位置,如果位置较高的话就放比较低的仓位和更宽的网格。
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@llllpp2016
期货期末负6.24万,本周好像盈利1000多点。铁套21.5进24.5出正250块。燃油2579出,正440块。2526又加一手。ma05/09套利单负10入。期末铁套01/05,30.5进。燃油2739/2526两手,ma05/09套利单-10一手。还是太多手动交易。暂时铁套不加,以燃油为主,最多4手吧。股票账户本周小回撤,期末正1.41万。380除了正常网格,手动加了不少。也算跌倒前面小低点了...llllpp2016老师玩的都是低风险呀,请教老师,您跨期套利依据期货软件上显示的是价差吗?还是有别的技巧?谢谢!
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期货期末负6.24万,本周好像盈利1000多点。铁套21.5进24.5出正250块。燃油2579出,正440块。2526又加一手。ma05/09套利单负10入。期末铁套01/05,30.5进。燃油2739/2526两手,ma05/09套利单-10一手。还是太多手动交易。暂时铁套不加,以燃油为主,最多4手吧。股票账户本周小回撤,期末正1.41万。380除了正常网格,手动加了不少。也算跌倒前面小低点了。后面如果继续下跌就减超短债加,可以到20万,就是再跌10点,应该很难吧。
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手动测试一下090网格,最大投入10万,年初2万,3点进出,设计的最低价约0.687。为了方便固定份额,期末保本。实盘的090年初也是2万多点,10月24左右最低0.862时加亏损合计投入约13.4万。到今天6.3k,按最大投入约4.7点,按预计的最大投入约25左右计就是2.5点,也算可以吧。有一个波动尚可的品种就差不多了。
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期货账户从12/7到今天,正2100块。买的醇和豆/粕套都亏损出局。暂时只铁和油,希望可以坚持一年不变,捂脸。股票账户期末正1.68万,清了短融e换入上银转做现金管理,也是网格0.15%。090最近还是挺不错的。
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期货账户从10月到现在基本上是平手,12月底再看到底亏了多少,应该有6万左右,捂脸。期末持有铁套4手,豆/粕套利单2手和燃油网格2手。股票账户最近还凑合,期末1.37万。090从10月底最多亏1.9万到今天正3100块。
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股票账户本周表现尚可,收益转正了,正8300块,不多。期货账户也凑合,铁套在19/24/29出局3手,还有3手,按计划交易了。铁真是永远的神。还有一手菜粕01,套利转网格,小亏中。应该从10月初开始算收益也转正了。
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铁套前几天挂19出一手,今天11.5接回,继续挂19出局了,按计划了。手动115出醇套,正180块,47入菜粕套。090除了网格外,也手动出了点,现在保本。380看来有点弱,慢慢接吧,以后可以当成理财替代品。
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@jxy12345
请问,网格交易,资金如何管理?一般情况仓位多少比较好?我自己的大概玩法。大跌一段后开始入场,比如说跌20-50点,之前涨的多的就多跌点再进。配合的指标跌到100天线或者日周Kdj指标低位,开始时仓位百分之5-20,依自己的把握而定。其他的仓位按近几年的低点而定。尽量在考虑到最差的情况是还保留有部分资金。网格间距依波动而定,股票大概可以选5-10点,基金1-2点,波动大的可以3-5点一份。出局的网格可以和进场一样大,也可以大一点。
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090盘中红盘了一下,不易啊,现在的价格比年初低了20点,网格还有有作用的,不断的小盈利慢慢降低成本。短融e有点小坑,跌了好几十块,早知道放逆回购也好啊,哈哈。铁套继续跌,在16.5/11.5加了2手,现在有25.5/21/17/16.5/11.5共5手。大概5点进8-10点出。
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股票账户本周又转正了,好像今年有几次了。正4100吧。期货账户从10月初到今天亏个1000块,又从一个2万多的中坑爬出来了,捂脸。从年初算亏6万左右吧。还是老毛病,加仓太快。期末光大期货持有4手铁套01/05,国金一手pp正套。只要记住轻易不加仓和先套后网。
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好久没更新了,哈哈。好像是前天申购了一次,居然就中了,最近是不是中签率有点高啊。这两天除了网格还自己加了点090大概1.5万左右。期末约亏3800块。期货账户本月大概回血9000块。期末持有一手05棉,13650。主要操作品种铁棉燃油还有豆一豆粕套。还亏个5.5万左右。最近心态尚可。
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期货账户慢慢回点血,8月份大概8000,9月份到现在也大概8000。结果还凑合,过程一般,不过比8月好点。感觉就是迷迷糊糊。股票账户,090一路向下,建行刚才看了下,居然5.62了,比5.5买入时涨了2%。不错,哈哈。还是自动网格好,把软件删了随它去玩。
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期货本月大概回血1.1万,结果还可以,过程不好,太多交易,耐心很差。唯一好的就是仓位降的很低。期末持有螺纹一手。股票090加建行1.5万,微亏,招商1万微利,云天化约8000,微亏。今天删除软件,看看几天不交易可以不,捂脸。
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最近交易不少,还好没有大亏,捂脸。除了跨期套利单外。趋势单尽量不止损,盈利考虑加仓,不是必须的,亏损单一定不加仓。这样比较合适自己。暂时趋势单就一起,铁大于棉大于v,以铁为主。这样就算一手单,撑死亏个1万多块。捂脸。
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周五出局了银子一手,亏4000多吧。v进出一手。开了一手螺纹4061和铁矿695。准备重新开始趋势交易,以前的老问题,一是频繁止损带来的心理问题,二是不敢盈利加仓。能不能解决?应该能吧,加仓决定先采用刀疤大大文中提到的,固定间距,这样就不会犹豫了。止损应该也能做到,原来都是可以的,就是有点难过,哈哈。手上的持仓,v和铁暂时还是网格,螺纹按150点止损,银子按200点止损,还有一手豆一豆粕套,按120点止损。按趋势,银子和螺纹应该开空,哈哈。暂时的操作品种就是螺纹,v和玉米。操作系统就是均线系统,按5/30/100日线,进场至少价在2线同侧即可。止损和加仓间距,螺纹/v/玉米,150/300/60。止损和出局以破5日线30点和低点(高点)升一个间距,分批出。暂时考虑只加仓2次到3手,以前好像从来没有过,最多加过一次,捂脸。下周可能的进场机会,螺纹应该进空单的,捂脸。v只能等一波反弹先出点网格了,捂脸。玉米有转强的趋势,暂不考虑做多,如破5日线可继续做空。每月的交易次数就6-8次吧,单月亏9000块,本月不能在交易了。一周2次左右。交易靠自己。。。
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铁手动出局,697进的好像,原计划716的,还可以吧,正1700块,光大应该扭亏了。晚上如果跌到695左右还可以继续进。国金手动进出棉一手,正490块,突然发现它其实也不错,动不动千多点。暂时不进了。v手动出2手,下跌又买入一手,有点弱。玉米还不错,把止损移到保本往上一点,如果能占稳2730一线,考虑加一手,要不就让止损带走。还是趋势好点,起码不会大亏。银子也凑合,第二单没亏多少了,捂脸。
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V加一手,止损一手,挂单出局一手。还有11手。后面按2%出2.5-3进。白银加一手网格,玉米做趋势单,看下100周均线的支撑,止损2650,晚上和白天好几次想平,还好忍住了,捂脸。铁还是yyds,11合约的2次短差算是给自己一个小小的安慰。合计正2950。光大账户应该快回本了。心态有点小崩溃,还好反弹了点。大趋势永远比你想的跑的远。
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早上手动4408平银子11,4423入,亏230块。螺纹4103出,正470块。同时出v一手6930,本来以为很低了,居然下午低了100点又接回来,算是做了个短差,捂脸。v真是最弱的,别人大涨它装死,别人小跌它大跌,哎晚上估计又惨了。好的一点是出了一手银,加上v下跌,杠杆快没有了,再捂脸。
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螺纹铁矿又开始大跌了,准备晚上先进螺纹试试水。哎,不进银子就好了。之前螺纹4234左右出的最后一手,现在4160了。铁价格也回到了最后一手出局的价位,707.5,等螺纹大跌才考虑加或者跌倒690开始都可以。最近感觉啥都再跌啊,惨。
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玉米算是做了一次趋势,开始挂2850止损,晚上开盘下跌调低止损到2830左右,反弹到2760左右时调到保本左右,下午快收盘时看到v大跌,加上也有70点左右就平了.除了出局一切都不错.哈哈。v和银子都大跌,加了点仓,捂脸。
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半年过去了,股票账户表现尚可,期末正10480。期货账户经历了2次大回撤,一次豆棕套,亏2万多吧,还有最近的v网格,也有2万多。期末光大账户亏2220,国金亏1.96万,合计亏2.18万。总资金亏1.14万。反思中,到底如何控制回撤。假如做趋势,每次止损1-1.5k,豆棕和v亏的4-5万,也要30-40次止损才亏的完。或者等大跌做宽网格,原来自己的“套套网”应该也可以。纠结中。
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昨晚买了棉花3手,16265/16100/15870,一路向下,出局16045/16195/16395,大概挣了2000块的样子,收盘16785了。轻仓宽网格还是可以的。螺纹也出局了,4157进,4233出。正750块。还剩下几手v了,慢慢折腾。
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期货账户期末亏3.15万,国金2.75+光大约4000。v真惨,2周下了1300点。慢慢加点10合约,怕交易所后面落井下石又提保,哈哈。慢慢熬吧。铁还是好,交易了5次,好像有5800块。股票账户期末正8900块。
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铁真的好啊,677.5进693出,正1530。好久没有单笔1500的收益了。豆一豆粕套和v也赚了点。虽然v还是大亏,苦中作乐吧。国金亏1.5万左右,光大原来亏9300,靠着铁的四次出局,应该还亏5000左右了。
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铁真是YYDS啊,白天699.5/679进2手铁2212,689.5出一手。678.5进刚挂单692.5出局。比v好多了,v白天加了3手,刚才出了一手加了一手空单,心安了一点,太脑残了。那么弱还间隔那么小,3-4% 还差不多,至少也要2%啊,自己差不多100点就加一手,有时还不到。
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694出了铁02,正1030,4125出了螺纹,4084进,正400块,还有v也做了几个短差,好像有200块,捂脸。铁矿还是yyds啊,要不以后就做螺纹,v和铁矿好了,捂脸,主意天天改。螺纹当成铁的探路先锋。
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我疯了,晚上7712/7629加了2手v,挂7690出1手,结果搞了乌龙,居然挂了7手,一顿手忙脚乱买回了6手,和刚好和7690持平,算了,少一手也好。还有好处,成本低了好多,看不到亏那么多了,捂脸。看到铁矿跌了差不多200点,准备买入才发现国金没权限,又下了光大,683.5买了一手铁02,还买了一手豆一豆粕09套,1981。
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股票账户砍了金融e,亏1569。加了点到剩下的三个上。就这三个吧,仓位也降了,主要是期货增加了仓位。期货账户最近又掉坑了,还是v,加到9手了。螺纹是周五突然看到加的,以前是主做螺纹来着,好久没做了,在4250/4080加了2手,然后在4014/3996做了两次短差,4080/4060出局,算是赚了1280块。主要是v太坑了,自己加仓加的太急。从+8000到负8500。
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下周准备开始新的网格。是网名Frank的大神写的。前几年的铁矿也是参考操作的,但也不完全按他的操作。大概的操作是在任意点位开双向单,顺势单按网格间距加仓,逆势单间距远点,约1.5倍网格。以此类推。出局自己计划这样,亏损单按网格出局,盈利单按回撤比例了,大概50%左右,盈利多时小点,少时可以大点。开始时的品种可以是跨期套利单和跨品种套利单。试试看吧。
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今天复盘了一下基金里亏最多的恒生医疗,10/26的0.846开始买入,1/7收0.632,17194元,亏2090。3/15最低,收0.413,20327块,亏10227。3/25收0.52,17434亏5410。6/10收0.534,9238,亏4975。前期都是2%的网格导致交易成本太高,之前也没有想到能跌那么多。中间一段改成5%,最近一段改成3%了。一定要记住,趋势永远比你想的走的远,无论涨跌。3-4%的网格比较合适波动大或者不太熟悉的品种,大点更安全。不要手动操作加减仓。
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继续瞎折腾。豆一豆粕2104出,正140块,抗了好久,有赚就跑,捂脸?211进了纯碱套,2472出05,等01一起算。8356加一手v09,间距太近。股票账户删除了,留了2万,由它网格自己玩,暂时不看了。目前重心在期货账户里折腾了?