现在的期指升水,导致PUT卖白菜价,用300ETF+IO PUT 构建沪深300可转债不香吗?
自己动手,构建下有保底上不封顶的投资标的~~~
用下面的公式,都可以得到沪深300可转债,哪个成本低用哪个就好
沪深300可转债 = ETF + put(实值) = ETF + short IF + call(虚值) = 固收 + call(虚值)
纯期现套利公式:
期现套利 = ETF + short IF = ETF + put(实值)+用ETF 做delta对冲
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用下面的公式,都可以得到沪深300可转债,哪个成本低用哪个就好
沪深300可转债 = ETF + put(实值) = ETF + short IF + call(虚值) = 固收 + call(虚值)
纯期现套利公式:
期现套利 = ETF + short IF = ETF + put(实值)+用ETF 做delta对冲