没有可转债好标的,可以考虑沪深300可转债

现在的期指升水,导致PUT卖白菜价,用300ETF+IO PUT 构建沪深300可转债不香吗?

自己动手,构建下有保底上不封顶的投资标的~~~

用下面的公式,都可以得到沪深300可转债,哪个成本低用哪个就好

沪深300可转债 = ETF + put(实值) = ETF + short IF + call(虚值) = 固收 + call(虚值)

纯期现套利公式:

期现套利 = ETF + short IF = ETF + put(实值)+用ETF 做delta对冲
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ftnicko2

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骆驼1978漏了一种风险没考虑到
510300跟踪沪深300不准的风险
2021-12-23 17:07 引用

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chineseumi
chineseumi

中国海 · 全栈基金经理

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