筛选原则
1.负相关资产(股债商)
2.正期望值(长期持有)
3.流动性(交易金额大)
4.金融工具:股,债,期权(期货)
5.仓位管理:5%,定期再平衡
股:药 酒 钢 煤 芯片 新能源汽车 纳斯达克 标普500(40%,相关性在0.3。产业链上游周期股,中游制造股,下游消费股,美国宽基股)
债:银华日利拆借利率,10年国债,卖购买购沪深300,ETF衍生品中性对冲套利(20%,相关性在0.2,中国金融)
商:卖沽类黄金,铁矿,动力煤,液化石油气,玉米,棕榈,豆粕,白糖(40%,相关性在0.2,大宗商品:贵金属+有色金属+能源+谷类+农副类)
股债商(相关性为在-0.02左右)
1.负相关资产(股债商)
2.正期望值(长期持有)
3.流动性(交易金额大)
4.金融工具:股,债,期权(期货)
5.仓位管理:5%,定期再平衡
股:药 酒 钢 煤 芯片 新能源汽车 纳斯达克 标普500(40%,相关性在0.3。产业链上游周期股,中游制造股,下游消费股,美国宽基股)
债:银华日利拆借利率,10年国债,卖购买购沪深300,ETF衍生品中性对冲套利(20%,相关性在0.2,中国金融)
商:卖沽类黄金,铁矿,动力煤,液化石油气,玉米,棕榈,豆粕,白糖(40%,相关性在0.2,大宗商品:贵金属+有色金属+能源+谷类+农副类)
股债商(相关性为在-0.02左右)