风险管理思考

10月27日 继续吃面，风险管理思考
一、今天亏损0.65%，本周亏损0.63%，本月亏损1.06%，年度收益77.66%（目前年度最高点82.88%（10月20日）
目前持仓：7.5成
股票+etf:  新三板大饼，中广核新能源，新能车etf，光伏etf，军工etf，东方电气A
转债：亚泰，华通，闻泰，节能
今日操作：
1，减仓/清仓：清仓康龙，金丝瑞生物科技，吉电股份，减仓新三板大饼
2、加仓/建仓：加仓亚泰转债（大幅），华通转债（大幅），加仓光伏etf，新能车etf，建仓东方电气A，节能转债
总结：
1、目前盘面非常极端，新能源一家独大，其他基本下跌（包括新三板大饼也是大跌），甚至大跌，庆幸运气好昨天已将消费，50，医药清仓/减仓，但还不够果断。同时也被上周减仓新能源感觉到羞愧，有对有错，选择原谅自己
2、今天犯得错误，集合竞价时错判了形式，挂了几千张华通转债的买单，结果高开自己以最高价成交，非常愚蠢，结果当天高开（自己买上去的）低走
3、目前持仓及风险：
（1）亚泰转债 16% 105 风险系数0.1
（2）华通转债 18% 117 风险系数0.2
（3）闻泰转债 8% 136 风险系数0.3
（4）光伏etf/新能车etf/军工etf/东方电气A 共计15%，风险系数 0.5
（5）新三板大饼/中广核新能源/节能转债（176） 共计18%，风险系数0.8
总计持仓风险0.291，和目前震荡市场0.3的风险系数基本匹配
后续策略：目前仓位7.5成，还可以增加低价转债及降低高风险持仓
4、关于风险管理思考：
感谢孔曼子大师的风险系数管理模型，以前是用仓位来管理风险的，其实很不科学，50%仓位的科创板股票和50%仓位的双低转债，前者风险系数是0.4（0.5×0.8），而后者一般为0.05-0.1之间（风险系数0.1--0.2），相差了4--8倍的风险。
个人思考：以前一直对杠杆很抵触，引入风险管理系数，理论上100%仓位的双低转债（100--120），风险系数才0.1--0.2，理论上可以加50%--100%的杠杆，加了保证风险在0.3左右，这是完全可控的。
当然，如果实际操作，需要预留一定的安全系数，但方向上没有问题，感觉自己思想上打开了一片天空