Edge
Chrome
Firefox
可转债，一般都有一个普遍的市场溢价。
比如，假设转股价值100，可转债价格110，大家都会觉得正常。
市场不好的时候，这个溢价会低一些，市场好的时候溢价会更高。
一般要到了一百二三，这个溢价才逐步消失。
（妖债不算。）
那么，问题就来了：
如果是底部往上涨的可转债，双低轮动策略，轮入的时候，可转债价格包含了比较大的这个溢价，而轮出的时候，这个溢价就小了。
也就是说，市场给予的这种溢价，压缩了双低轮动策略的获利空间。
不是说不赚钱，是说，压缩了获利空间。
这个说法，对么？
如果对，算是双低轮动策略的一种先天不足么？
比如，假设转股价值100，可转债价格110，大家都会觉得正常。
市场不好的时候，这个溢价会低一些，市场好的时候溢价会更高。
一般要到了一百二三，这个溢价才逐步消失。
（妖债不算。）
那么，问题就来了：
如果是底部往上涨的可转债，双低轮动策略，轮入的时候，可转债价格包含了比较大的这个溢价，而轮出的时候，这个溢价就小了。
也就是说，市场给予的这种溢价，压缩了双低轮动策略的获利空间。
不是说不赚钱，是说，压缩了获利空间。
这个说法，对么？
如果对，算是双低轮动策略的一种先天不足么？
京公网安备 11010802031449号