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前两天的暴跌，没有做预案，导致盘中临时操作，回想一下，又犯错了：
1.没有针对大跌的预案，第一天看见暴跌，立马乱买了些主动基金和港股指数基金
2.第二天害怕转债大跌，盘中起意临时操作，清掉了大部分双低可转债。却忘了自己的投资结构，可转债本来是对应小盘股资产，这下小盘股仓位大幅降低。。。
3.港股基金，第一天晚上本来决定第二天到达目标点位就加仓，结果第二天暴跌，自己却软弱，没敢按计划加仓！
今天补了些功课，再出发。
1.没有针对大跌的预案，第一天看见暴跌，立马乱买了些主动基金和港股指数基金
2.第二天害怕转债大跌，盘中起意临时操作，清掉了大部分双低可转债。却忘了自己的投资结构，可转债本来是对应小盘股资产，这下小盘股仓位大幅降低。。。
3.港股基金，第一天晚上本来决定第二天到达目标点位就加仓，结果第二天暴跌，自己却软弱，没敢按计划加仓！
今天补了些功课，再出发。
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2024账户总结如下，还有部分内容需要深入分析（均衡配置账户有部分收益对不上？）
a)主账户：低风险类+权益类（转债/etf）+择时期权卖沽，仓位范围【10.8%，123.5%】； 今年盈利 12.7%, 年度最大回撤3.29%；
盈利分解：
- 低风险4.45%：各种打新（北交所为主）合计2.96%, 其他（火鸡短融+逆回购）1.49%；
- 权益类4.58%：转债3.7%，etf 0.88%；
- 卖沽：3.67%
b) 均衡配置账户：主要策略源自注销老师均衡配置思想；仓位基本固定为：权益50%+低风险类50%；今年盈利 12.7%, 年度最大回撤4.56%（待修正）；
盈利分解：
- A股宽基etf类1.93%：其中部分用期权合成多头，年初有小部分主动基金，后全部换成指数etf；盈利仓位比10.46%(平均仓位14.2%）vs 沪深300指数 14.7%, --》 跑输300指数的原因：1）下半年用期权（主要是卖沽）代替etf，肯定是跑输etf；2）年初的主动基金仓位也跑输指数;
- 自建指数类（消费+科技）0.51%: 盈利仓位比4.59%(平均仓位11.2%）vs 沪深300指数 +14.7% --》 大幅跑输300指数的原因：1）消费etf （年度-4.22%）；2）尽管创业板etf +14.12%，但下半年用创业板期权（主要是卖沽）代替etf，肯定是跑输etf；
- 港股类3.19%：盈利仓位比27.32%(平均仓位11.7%）vs 恒生指数 18.03% + 腾讯HK 43.2%； --》 持有约30%比例的腾讯，跑赢恒生指数；
- 美股类2.46%： 盈利仓位比29.29%(平均仓位8.38%）vs SP500~23.84%+ NSDQ 29.81%； --》 sp500和纳指比例约为1：2；
- 低风险类4.2%：各种打新（北交所为主）合计2.82%, 其他（火鸡短融+逆回购）1.38%。
- 其他 0.42%: 债基0.34%+少量转债+商品etf
c）期权账户：主做加杠杆300卖沽+投机（双买，反弹等），仓位范围~【107%， 263%】， 盈利17.7%，年度最大回撤28.78%
和300指数高度相关，叠加杠杆，跑赢指数。另外用卖沽做投机超跌反弹胜率不错；双买投机难度大，亏损。
盈利分解：
- 期权14.38%：主要是加杠杆卖沽，另外投机类贡献：卖沽博反弹1.55%；波动率双买-0.86%；
- 低风险类3.87%：各种打新（北交所为主）合计2.66%, 其他（火鸡短融+逆回购）1.21%；
a)主账户：低风险类+权益类（转债/etf）+择时期权卖沽，仓位范围【10.8%，123.5%】； 今年盈利 12.7%, 年度最大回撤3.29%；
盈利分解：
- 低风险4.45%：各种打新（北交所为主）合计2.96%, 其他（火鸡短融+逆回购）1.49%；
- 权益类4.58%：转债3.7%，etf 0.88%；
- 卖沽：3.67%
b) 均衡配置账户：主要策略源自注销老师均衡配置思想；仓位基本固定为：权益50%+低风险类50%；今年盈利 12.7%, 年度最大回撤4.56%（待修正）；
盈利分解：
- A股宽基etf类1.93%：其中部分用期权合成多头，年初有小部分主动基金，后全部换成指数etf；盈利仓位比10.46%(平均仓位14.2%）vs 沪深300指数 14.7%, --》 跑输300指数的原因：1）下半年用期权（主要是卖沽）代替etf，肯定是跑输etf；2）年初的主动基金仓位也跑输指数;
- 自建指数类（消费+科技）0.51%: 盈利仓位比4.59%(平均仓位11.2%）vs 沪深300指数 +14.7% --》 大幅跑输300指数的原因：1）消费etf （年度-4.22%）；2）尽管创业板etf +14.12%，但下半年用创业板期权（主要是卖沽）代替etf，肯定是跑输etf；
- 港股类3.19%：盈利仓位比27.32%(平均仓位11.7%）vs 恒生指数 18.03% + 腾讯HK 43.2%； --》 持有约30%比例的腾讯，跑赢恒生指数；
- 美股类2.46%： 盈利仓位比29.29%(平均仓位8.38%）vs SP500~23.84%+ NSDQ 29.81%； --》 sp500和纳指比例约为1：2；
- 低风险类4.2%：各种打新（北交所为主）合计2.82%, 其他（火鸡短融+逆回购）1.38%。
- 其他 0.42%: 债基0.34%+少量转债+商品etf
c）期权账户：主做加杠杆300卖沽+投机（双买，反弹等），仓位范围~【107%， 263%】， 盈利17.7%，年度最大回撤28.78%
和300指数高度相关，叠加杠杆，跑赢指数。另外用卖沽做投机超跌反弹胜率不错；双买投机难度大，亏损。
盈利分解：
- 期权14.38%：主要是加杠杆卖沽，另外投机类贡献：卖沽博反弹1.55%；波动率双买-0.86%；
- 低风险类3.87%：各种打新（北交所为主）合计2.66%, 其他（火鸡短融+逆回购）1.21%；
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关于北交所卖新股的总结：
今天早上开盘卖了1手，第2手没按策略执行，挂了29元，但后来随手撤单卖出，少赚了700元！
北交所卖出策略：
1. 早上10点之前卖1/3或1/2，然后剩余挂高价（根据各大V预测值高限在适当放宽）；
2. 上午收盘卖2/3，不卖完；
3. 下午收盘卖完。
今天早上开盘卖了1手，第2手没按策略执行，挂了29元，但后来随手撤单卖出，少赚了700元！
北交所卖出策略：
1. 早上10点之前卖1/3或1/2，然后剩余挂高价（根据各大V预测值高限在适当放宽）；
2. 上午收盘卖2/3，不卖完；
3. 下午收盘卖完。
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[总结]
从5月中旬开始的HK权益（主动基金为主）移仓A股权益（300etf为主，加少部分创业板etf），到今天为止亏损，对总持仓影响-1.1%。
回顾：
1. 从5月12日开始到11月22日，300下跌约9%，创业板下跌17%；虽然恒生指数跌~10%，但恒生科技~+2.8%，
2. 另外持仓的两只主动港股基金跌幅都小于300：华安基金040018跌~4.8%，兴全沪港深基金跌~6.4%
3. 如果五月中旬一次性移仓到位，亏损额会更多
市场不好预判，还是设定仓位，定期平衡为好。
从5月中旬开始的HK权益（主动基金为主）移仓A股权益（300etf为主，加少部分创业板etf），到今天为止亏损，对总持仓影响-1.1%。
回顾：
1. 从5月12日开始到11月22日，300下跌约9%，创业板下跌17%；虽然恒生指数跌~10%，但恒生科技~+2.8%，
2. 另外持仓的两只主动港股基金跌幅都小于300：华安基金040018跌~4.8%，兴全沪港深基金跌~6.4%
3. 如果五月中旬一次性移仓到位，亏损额会更多
市场不好预判，还是设定仓位，定期平衡为好。
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简单记录年初至今盈利情况，今年上半年主要靠期权。
a)今年主账户权益仓位70%加现金管理，今年盈利~5%：
- A股类，略亏-0.6% （对总盈利贡献-5%）：年初仓位约35%，现在加到约50%：（主动基金+宽基指数etf+行业指数etf基金：消费，创业板，科创板）；
- 港股+美股类基金仓位，盈利3.65%左右（对总盈利贡献+18%）：年初仓位约35%，现在减到20%左右（美股仓位5%，主要减港股类仓位）
- 另外，权益的一部分仓位叠加卖购期权备兑，指数高位时加卖购，指数低位时减卖购。期权对总盈利贡献+48%；
- 现金管理部分主要做北交所打新（对总盈利贡献+24%）+回购货基(对总盈利贡献+11%）+转债打新（对总盈利贡献+3%）。
b) 小账户，今年2月中旬开始试验，主要做期权，采用近月备兑卖沽加远月杠杆卖沽，目前盈利~7.5%，名义本金仓位269%。
- 近月备兑卖沽（当前名义本金仓位54%） 贡献总盈利36%；其中单算300etf备兑盈利2.3%（同期HS300 -3.35%）
- 远月卖沽（当前名义本金仓位202%）贡献总盈利54%
- 其余权益加现金管理10%
a)今年主账户权益仓位70%加现金管理，今年盈利~5%：
- A股类，略亏-0.6% （对总盈利贡献-5%）：年初仓位约35%，现在加到约50%：（主动基金+宽基指数etf+行业指数etf基金：消费，创业板，科创板）；
- 港股+美股类基金仓位，盈利3.65%左右（对总盈利贡献+18%）：年初仓位约35%，现在减到20%左右（美股仓位5%，主要减港股类仓位）
- 另外，权益的一部分仓位叠加卖购期权备兑，指数高位时加卖购，指数低位时减卖购。期权对总盈利贡献+48%；
- 现金管理部分主要做北交所打新（对总盈利贡献+24%）+回购货基(对总盈利贡献+11%）+转债打新（对总盈利贡献+3%）。
b) 小账户，今年2月中旬开始试验，主要做期权，采用近月备兑卖沽加远月杠杆卖沽，目前盈利~7.5%，名义本金仓位269%。
- 近月备兑卖沽（当前名义本金仓位54%） 贡献总盈利36%；其中单算300etf备兑盈利2.3%（同期HS300 -3.35%）
- 远月卖沽（当前名义本金仓位202%）贡献总盈利54%
- 其余权益加现金管理10%
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从22年6月中旬开始统计了持仓主动基金和指数基金相对HS300的超额：
时间长度四个月：主动基金组合超额+8%，指数基金组合超额+3.5%。
主动基金组合：兴全6+交银3+中欧1+中庚1；今年兴全肉眼可见的下滑。
指数基金组合：消费红利+白酒+科创+创业+芯片
时间长度四个月：主动基金组合超额+8%，指数基金组合超额+3.5%。
主动基金组合：兴全6+交银3+中欧1+中庚1；今年兴全肉眼可见的下滑。
指数基金组合：消费红利+白酒+科创+创业+芯片
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赚钱的操作：
- 春节期间挑选的小盘股基金，收益率很高，但仓位不够
- 一季度，在主动基金上做了波段，
- 从二季度开始试水转债，下半年加仓转债，收益率令人满意，但仓位不够
今年亏钱的操作：
- A股大饼 - 集中地产零售调整为分散持股，但是目前没有看到效果。看来对股票还是没有入门，明年要严格控制股票仓位。
- 港股基金 - 港股大盘很差造成今年的亏损，其实主动基金还是跑赢了恒生指数。明年不会减仓，但是考虑向主动基金倾斜。
- 创新层股票大饼 - 抄作业不够认真，没有在股票选择上花足够的时间。
另外对指数基金做了调整，向消费医药倾斜，目前看暂时没有大的影响。指数基金整体是跑赢了HS300，而且收益为正。
- 春节期间挑选的小盘股基金，收益率很高，但仓位不够
- 一季度，在主动基金上做了波段，
- 从二季度开始试水转债，下半年加仓转债，收益率令人满意，但仓位不够
今年亏钱的操作：
- A股大饼 - 集中地产零售调整为分散持股，但是目前没有看到效果。看来对股票还是没有入门，明年要严格控制股票仓位。
- 港股基金 - 港股大盘很差造成今年的亏损，其实主动基金还是跑赢了恒生指数。明年不会减仓，但是考虑向主动基金倾斜。
- 创新层股票大饼 - 抄作业不够认真，没有在股票选择上花足够的时间。
另外对指数基金做了调整，向消费医药倾斜，目前看暂时没有大的影响。指数基金整体是跑赢了HS300，而且收益为正。
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今年各项投资的情况（按2021-12-30数据）
- 主动基金：绝对收益率+2.78%，年度相对HS300有8+%左右超额收益
- 指数基金：绝对收益率+1.67%，年度相对HS300有7+%左右超额收益
- A股门票： 绝对收益-26%，年度大幅跑输HS300
- 港股及相关基金：绝对收益为-18%，虽然跑赢了恒生指数
- 固收类债券基金：绝对收益率 +6.5%
- 转债：下半年开始投资，绝对收益率+23%
- 新三板：绝对收益率~8%，主要收益来源于精选层打新，创新层股票大饼为亏损
- 美股指数基金：绝对收益+6%，仓位很轻
后面三项是今年的新投资，看上去还不错。
另外还有少部分仓位抄作业，总结情况如下：
赚钱的作业有：双低轮动+银行股（凌波老师）；SH50+512880（io老师)；st大集 (各位大咖）
暂时亏钱的是000290（骆驼老师）
- 主动基金：绝对收益率+2.78%，年度相对HS300有8+%左右超额收益
- 指数基金：绝对收益率+1.67%，年度相对HS300有7+%左右超额收益
- A股门票： 绝对收益-26%，年度大幅跑输HS300
- 港股及相关基金：绝对收益为-18%，虽然跑赢了恒生指数
- 固收类债券基金：绝对收益率 +6.5%
- 转债：下半年开始投资，绝对收益率+23%
- 新三板：绝对收益率~8%，主要收益来源于精选层打新，创新层股票大饼为亏损
- 美股指数基金：绝对收益+6%，仓位很轻
后面三项是今年的新投资，看上去还不错。
另外还有少部分仓位抄作业，总结情况如下：
赚钱的作业有：双低轮动+银行股（凌波老师）；SH50+512880（io老师)；st大集 (各位大咖）
暂时亏钱的是000290（骆驼老师）
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12-11 跟踪调整：
- 指数基金- （HS300etf+MSCI A指数基金）换为 （HS300etf+HS300增强指数基金+MSCI质量指数基金）
时间范围210914~211211，
持仓收益变化（vs期初市值）+ 4.25%,
如果不调整持仓为+4.67%,
同期HS300指数 +4.10% - 门票 - 从9月下旬开始调整，从集中地产零售变成摊饼。
回顾：时间范围210930~211130
持仓收益变化（vs期初市值）-0.71%，
如果不调整持仓为 +2.05%，
同期HS300指数 +3.88%
0
11-30 跟踪两个调整：
1. 指数基金- HS300eft换为HS300增强指数基金,
时间范围210914~211130，
持仓收益变化（vs期初市值）-0.45%,
如果不调整持仓为+0.37%,
同期HS300指数 -0.71%
2. 门票 - 从9月下旬开始调整，从集中地产零售变成抄作业摊大饼。--- 又被捶了！
回顾：时间范围210930~211130
持仓收益变化（vs期初市值）-5.76%，
如果不调整持仓为 -2.86%，
同期HS300指数 -0.71%
1. 指数基金- HS300eft换为HS300增强指数基金,
时间范围210914~211130，
持仓收益变化（vs期初市值）-0.45%,
如果不调整持仓为+0.37%,
同期HS300指数 -0.71%
2. 门票 - 从9月下旬开始调整，从集中地产零售变成抄作业摊大饼。--- 又被捶了！
回顾：时间范围210930~211130
持仓收益变化（vs期初市值）-5.76%，
如果不调整持仓为 -2.86%，
同期HS300指数 -0.71%
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11月总结：
月度：0.80% (HS300 -1.56%)
四季度：0.97% (HS300 -0.71%)
年度：-0.63% (HS300 -7.28%)
主要操作：
继续主动基金和港美股基金定投；
调整1/3的300指数基金仓位为质量etf
门票调整：摊股票大饼：
转债：部分低价转债及游族蓝帆众信帝欧希望转2
新三板：清仓三板精选层，创新层小饼抄作业。
抄作业：抄凌波老师作业买入银行股；骆驼老师000290，io老师证券etf，大集海航小小饼
盈亏分析：
收益主要来自于转债和新三板，主动基金小赚，A股和宽基指数基金都是亏损，幅度超过HS300指数。
需要另外总结跟踪门票策略变化和指数基金调仓情况。
月度：0.80% (HS300 -1.56%)
四季度：0.97% (HS300 -0.71%)
年度：-0.63% (HS300 -7.28%)
主要操作：
继续主动基金和港美股基金定投；
调整1/3的300指数基金仓位为质量etf
门票调整：摊股票大饼：
转债：部分低价转债及游族蓝帆众信帝欧希望转2
新三板：清仓三板精选层，创新层小饼抄作业。
抄作业：抄凌波老师作业买入银行股；骆驼老师000290，io老师证券etf，大集海航小小饼
盈亏分析：
收益主要来自于转债和新三板，主动基金小赚，A股和宽基指数基金都是亏损，幅度超过HS300指数。
需要另外总结跟踪门票策略变化和指数基金调仓情况。
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跟踪两个调整：
1. 指数基金- HS300eft换为HS300增强指数基金,
时间范围210914~211112，
持仓收益变化（vs期初市值）-0.98%,
如果不调整持仓为-0.28%,
同期HS300指数 -0.59%
2. A股 - 从9月下旬开始调整，从集中地产零售变成抄作业摊大饼；
回顾：时间范围210930~211112
持仓收益变化（vs期初市值）-1.97%，
如果不调整持仓为+1.82%，
同期HS300指数 +0.45%
1. 指数基金- HS300eft换为HS300增强指数基金,
时间范围210914~211112，
持仓收益变化（vs期初市值）-0.98%,
如果不调整持仓为-0.28%,
同期HS300指数 -0.59%
2. A股 - 从9月下旬开始调整，从集中地产零售变成抄作业摊大饼；
回顾：时间范围210930~211112
持仓收益变化（vs期初市值）-1.97%，
如果不调整持仓为+1.82%，
同期HS300指数 +0.45%
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11/1~11/12 总结
主要操作：
门票调整：清仓银行地产零售；抄作业摊股票大饼：低位买入行业龙头策略
转债：抄凌波老师作业，卖出银行转债，买入银行股；游族少部分做T，买入蓝帆，众信
新三板：出龙竹和同力，准备北交所开市后清掉大饼。
继续主动基金和港美股基金定投；
盈亏情况：
11月：1.29% (HS300 -0.42%)
四季度：1.90% (HS300 +0.45%)
年度：-0.59% (HS300 -6.2%)
11月上半月收益主要来自于转债、新三板和主动基金，A股和宽基指数基金都是小亏（和HS300幅度接近）。
需要另外总结跟踪门票策略变化和HS300增强指数基金的情况。
主要操作：
门票调整：清仓银行地产零售；抄作业摊股票大饼：低位买入行业龙头策略
转债：抄凌波老师作业，卖出银行转债，买入银行股；游族少部分做T，买入蓝帆，众信
新三板：出龙竹和同力，准备北交所开市后清掉大饼。
继续主动基金和港美股基金定投；
盈亏情况：
11月：1.29% (HS300 -0.42%)
四季度：1.90% (HS300 +0.45%)
年度：-0.59% (HS300 -6.2%)
11月上半月收益主要来自于转债、新三板和主动基金，A股和宽基指数基金都是小亏（和HS300幅度接近）。
需要另外总结跟踪门票策略变化和HS300增强指数基金的情况。
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---------2021年10月 临时更新-----------------------
10.30 - 下半年投资调整情况回顾
A股 - 从9月下旬开始调整，从集中地产零售变成抄作业摊大饼，回顾：时间范围210914~211029，持仓收益变化（vs期初市值）+0.47%,如果不调整持仓为-2.32%, 同期HS300指数 -1.62%
指数基金- HS300eft换为HS300增强指数基金,回顾：时间范围210914~211029，持仓收益变化（vs期初市值）-0.51%，如果不调整持仓为-0.03%，，同期HS300指数 -1.62%
10月总结：
当前仓位：
A股权益类（门票+新三板+积极型转债+指数基金+主动基金）-60.3%
港美股权益类（ETF+主动基金）-11.2%
防守类 （防守型转债+债券基金+火鸡逆回购) - 28.5%
盈亏情况：
10月：0.17% (HS300 +0.87%)
四季度：0.17% (HS300 +0.87%)
年度：-1.61% (HS300 -5.81%)
赚：指数基金+转债
亏：新三板，主动基金，A股
10月主要操作：
门票调整，减仓银行地产零售；抄作业摊股票大饼：低位买入行业龙头策略
转债：卖起步；小仓位进攻转债轮动；防守型和银行类转债基本未调整；
调整指数基金仓位，抄i大作业，50换证券。
新三板打新
继续主动基金和港美股基金定投；
-------------------------------------------------
10.27 总结：
1. 起步，几个月前买入时已经想好了是到限价卖出或强赎卖出，限价定的是300，结果136就没管住手
2. 证券etf的建仓：抄i大作业，50换证券。 今天证券吃面，单天亏1.5个点。
3. 股票仓位调整：决定采用摊大饼的策略（可能会买30只左右的股票），卖出万科保利双汇，买入顺丰、美的、中信证券、st海航。结果会怎么样，等待时间检验。
4. 定投港股基金
10.26 本周目前为止操作总结：
门票调整：减仓保利、工行，平安银行，红旗，加入海螺、双汇、生益科技
转债：出起步和部分游族
指数基金：卖出SH50etf，换证券etf；买入中证500基金作为观察仓
新三板打新
主动基金定投
10.30 - 下半年投资调整情况回顾
A股 - 从9月下旬开始调整，从集中地产零售变成抄作业摊大饼，回顾：时间范围210914~211029，持仓收益变化（vs期初市值）+0.47%,如果不调整持仓为-2.32%, 同期HS300指数 -1.62%
指数基金- HS300eft换为HS300增强指数基金,回顾：时间范围210914~211029，持仓收益变化（vs期初市值）-0.51%，如果不调整持仓为-0.03%，，同期HS300指数 -1.62%
10月总结：
当前仓位：
A股权益类（门票+新三板+积极型转债+指数基金+主动基金）-60.3%
港美股权益类（ETF+主动基金）-11.2%
防守类 （防守型转债+债券基金+火鸡逆回购) - 28.5%
盈亏情况：
10月：0.17% (HS300 +0.87%)
四季度：0.17% (HS300 +0.87%)
年度：-1.61% (HS300 -5.81%)
赚：指数基金+转债
亏：新三板，主动基金，A股
10月主要操作：
门票调整，减仓银行地产零售；抄作业摊股票大饼：低位买入行业龙头策略
转债：卖起步；小仓位进攻转债轮动；防守型和银行类转债基本未调整；
调整指数基金仓位，抄i大作业，50换证券。
新三板打新
继续主动基金和港美股基金定投；
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10.27 总结：
1. 起步，几个月前买入时已经想好了是到限价卖出或强赎卖出，限价定的是300，结果136就没管住手
2. 证券etf的建仓：抄i大作业，50换证券。 今天证券吃面，单天亏1.5个点。
3. 股票仓位调整：决定采用摊大饼的策略（可能会买30只左右的股票），卖出万科保利双汇，买入顺丰、美的、中信证券、st海航。结果会怎么样，等待时间检验。
4. 定投港股基金
10.26 本周目前为止操作总结：
门票调整：减仓保利、工行，平安银行，红旗，加入海螺、双汇、生益科技
转债：出起步和部分游族
指数基金：卖出SH50etf，换证券etf；买入中证500基金作为观察仓
新三板打新
主动基金定投
0
10.22
当前仓位：
A股权益类（门票+新三板+积极型转债+指数基金+主动基金）--- 58.3%
港美股权益类（ETF+主动基金）--- 11.2%
防守类 （防守型转债+债券基金+火鸡逆回购) --- 30.5%
盈亏情况：
10月：+0.99% （HS300 +1.92%）
四季度：+0.25% (HS300 +1.92%)
年度：-0.21% (HS300 -4.86%)
本周主要操作：
主动基金和港美股基金定投；
转债微调：卖出海印，买入蓝帆
当前仓位：
A股权益类（门票+新三板+积极型转债+指数基金+主动基金）--- 58.3%
港美股权益类（ETF+主动基金）--- 11.2%
防守类 （防守型转债+债券基金+火鸡逆回购) --- 30.5%
盈亏情况：
10月：+0.99% （HS300 +1.92%）
四季度：+0.25% (HS300 +1.92%)
年度：-0.21% (HS300 -4.86%)
本周主要操作：
主动基金和港美股基金定投；
转债微调：卖出海印，买入蓝帆
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今天看了和海航相关的三只st，感觉按现价都不值得买入。写在下面，过段时间再来回顾总结。
st海航：
当前市值383亿，按市销率毛估重组后市值可能在700-750亿左右（今年和去年营收不能看，参考2019年营收724亿，对比参考：南航亿市值1078，今年营收估计也在千亿左右）
按重组方案10转增10，重组后股权被稀释掉50%，因此当前市值383亿基本反映了上面这个对比。
ST基础：
主营房地产和机场业务，营业收入去年65亿，前年115亿。现在市值400亿，对比下万科、上海机场这些龙头，感觉泡沫太大了。
补充：重组前小股东持股比例~39%，重组后~23%；现价买入，相当于156亿买入小股东股权，重组后公司估值能到多少？如果按200亿算，相当于46亿股权。。。。156亿价格买46亿价值？！
ST大集：
按今天收盘价，市值247亿，感觉泡泡有点大。（对比零售行业的永辉才360亿市值）
st海航：
当前市值383亿，按市销率毛估重组后市值可能在700-750亿左右（今年和去年营收不能看，参考2019年营收724亿，对比参考：南航亿市值1078，今年营收估计也在千亿左右）
按重组方案10转增10，重组后股权被稀释掉50%，因此当前市值383亿基本反映了上面这个对比。
ST基础：
主营房地产和机场业务，营业收入去年65亿，前年115亿。现在市值400亿，对比下万科、上海机场这些龙头，感觉泡沫太大了。
补充：重组前小股东持股比例~39%，重组后~23%；现价买入，相当于156亿买入小股东股权，重组后公司估值能到多少？如果按200亿算，相当于46亿股权。。。。156亿价格买46亿价值？！
ST大集：
按今天收盘价，市值247亿，感觉泡泡有点大。（对比零售行业的永辉才360亿市值）
0
10.15
当前仓位：
A股权益类（门票+新三板+积极型转债+指数基金+主动基金）--- 57.7%
港美股权益类（ETF+主动基金）--- 10.4%
防守类 （防守型转债+债券基金+火鸡逆回购) --- 31.9%
盈亏情况：
10月：+0.25% （HS300 +1.36%）
四季度：+0.25% (HS300 +1.36%)
年度：-0.94% (HS300 -5.36%)
10月主要操作：
新三板仓位微调：加精选层，减创新层；
主动基金和港美股基金定投；
当前仓位：
A股权益类（门票+新三板+积极型转债+指数基金+主动基金）--- 57.7%
港美股权益类（ETF+主动基金）--- 10.4%
防守类 （防守型转债+债券基金+火鸡逆回购) --- 31.9%
盈亏情况：
10月：+0.25% （HS300 +1.36%）
四季度：+0.25% (HS300 +1.36%)
年度：-0.94% (HS300 -5.36%)
10月主要操作：
新三板仓位微调：加精选层，减创新层；
主动基金和港美股基金定投；
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今年亏钱最多的就是股票，差不多亏20%：
不会选股，重仓地产和零售，今年被捶 --》 选股交给市场，买指数权重股
持股过于集中 --》 持股数量大于15只。
另外错过几个机会：年初选出的小盘基金，可转债，新三板。
只敢建观察仓位，不敢上仓位，好机会都错过了。
不会选股，重仓地产和零售，今年被捶 --》 选股交给市场，买指数权重股
持股过于集中 --》 持股数量大于15只。
另外错过几个机会：年初选出的小盘基金，可转债，新三板。
只敢建观察仓位，不敢上仓位，好机会都错过了。
0
当前仓位：
A股权益类（门票+新三板+积极型转债+指数基金+主动基金）-57%
港美股权益类（ETF+主动基金）-10.2%
防守类 （防守型转债+债券基金+火鸡逆回购) - 32.8%
盈亏情况：
9月：-0.59% (HS300 +1.26%)
三季度：-2.35% (HS300 -6.85%)
年度：-1.19% (HS300 -6.62%)
小赚：门票+新三板+转债
小亏：指数基金和主动基金
9月主要操作：
门票调整，加入工行，平安，招行，平安银行。减仓地产零售；
新三板摊大饼试水，不到5%仓位；
转债减仓进攻性转债，增加防守型和银行类转债；
调整指数基金仓位，更换部分300etf为300指数增强基金；SH50建仓，6%仓位；
继续主动基金和港美股基金定投；
A股权益类（门票+新三板+积极型转债+指数基金+主动基金）-57%
港美股权益类（ETF+主动基金）-10.2%
防守类 （防守型转债+债券基金+火鸡逆回购) - 32.8%
盈亏情况：
9月：-0.59% (HS300 +1.26%)
三季度：-2.35% (HS300 -6.85%)
年度：-1.19% (HS300 -6.62%)
小赚：门票+新三板+转债
小亏：指数基金和主动基金
9月主要操作：
门票调整，加入工行，平安，招行，平安银行。减仓地产零售；
新三板摊大饼试水，不到5%仓位；
转债减仓进攻性转债，增加防守型和银行类转债；
调整指数基金仓位，更换部分300etf为300指数增强基金；SH50建仓，6%仓位；
继续主动基金和港美股基金定投；
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持仓上周累计涨1.61%，这周已经回撤-2.62%，明天会回血吗？
前两周腾讯跌的时候觉得低价买了一点恒生互联网ETF，这两天跌下来，才发现没有做好跌的应对方案，今天割的也晚了点，最后交了850学费。--- 买入前一定考虑好完整的止损止盈计划！
前两周腾讯跌的时候觉得低价买了一点恒生互联网ETF，这两天跌下来，才发现没有做好跌的应对方案，今天割的也晚了点，最后交了850学费。--- 买入前一定考虑好完整的止损止盈计划！
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今天转债仓位跌-0.51%，跑赢沪深300和指数基。
目前持仓除了原来的低价债，
又抄凌大作业加了双低银行债，
另外还有加大现金替代仓位（久其海印岭南吉视湖广）。
小仓位做低溢价轮动策略。
总体偏防守。
目前持仓除了原来的低价债，
又抄凌大作业加了双低银行债，
另外还有加大现金替代仓位（久其海印岭南吉视湖广）。
小仓位做低溢价轮动策略。
总体偏防守。
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可转债到顶没有？小盘股也涨得很多了。算了一下，以18年底部计算，国证2000涨幅已超过70%，hs300目前只有60%+。
不准备空仓，现在手里二十几只债，高价债很少了，继续保留低价债，回撤也要抗过去。
不准备空仓，现在手里二十几只债，高价债很少了，继续保留低价债，回撤也要抗过去。
京公网安备 11010802031449号