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@泛舟Rain >动量市场环境下,指数调仓时大市值指数受益,因为调入本身的原因就是上涨导致的市值增大,而动量环境下当前的上涨意味着未来大概率上涨,所以指数受益。反转环境下反之,小市值指数受益。中国过去是明显的反转市场,反转因子在过去20年都是中国最有效的...
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