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@建淞 > 《双卖的魅惑》已经通过微信公众号“建淞说期权”推送给各位，欢迎批评指正。 > 我把涉文图表放上来供参考。 > > > > > > > > > > >...

@geneous > 老师你好，请教个问题，为啥沪深300卖沽的时间价值比中证500低那么多呢？ 有两层原因： 1. 两个合约的面值不同，300是4块左右，500是6块，不能之间进行比较，要比也是拿时间价值去除以标的当前的价格，这样才相对可比些 2. ...

@坚持存款 > 价波背离： > 正比例价差全面浮盈了。终于还是降波了。 其实价波背离（负相关）才是正常现象，只能说9/24以后那段时间太不正常了，价波齐升的频率在大A也远高于美股 今天是期权买方的投降日

上次新股吃大肉还是20年那波牛市，中的是主板的股票，最后20多个涨停开板的，开板就卖了，大概赚了13万多。如果没卖的话，撑到那波牛市的最高点，是刚开板时的3倍左右 希望这波牛市还能再中一个吧

@建淞 > 期权到期日魔咒 > 几年前我就总结出了一些“异动”。在期权结算日前几天总是会有一次调整。我自己总结的看法是：因为大量期权交易者习惯用买购替代股票做多（过去有过个股权证，后来出现过杠杆工具分级B基金），所以卖方（做市商）往往利用资金优势打...