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@youneigui211 > 再平衡的前提就是两个标的要殊途同归，同归是指最终的总体收益率要差不多，殊途是指过程中两个标的价格运行差异越明显越好 > spx和hs300再平衡效果不好，我觉得很大的一个原因是还没有走完一个完整的周期（没达到同归），...

@youneigui211 > 建议回测时去掉波动最大的两个年份2008 2009 2009年底入场，买SPX和沪深300指数，单持SPX的净值是4.73，单持沪深300净值是1.0，不做再平衡净值2.87，每年再平衡净值2.37 2010年底入场，买...

@持有封基 > 不同起始年份对于再平衡的影响 年份 沪深300 标普500 沪深至今净值 SPX至今净值 每年再平衡 不平衡 不平衡vs再平衡 单持标普500vs再平衡 2006 121.02% 13.62% 3.88 4.23 5...

1.有的转债不止上市第一天会折价，而是好几天。你直接设定”涨幅超过19%的不买”就可以剔除了。 2.强赎前卖出属于未来函数。因此回测要在强赎公告后第一天卖出，而不是强赎前，这里要检查下。