houshanlang

@大小愚头 > 保证金占用真没办法，所以我一直都用满的。临期遇到快速上涨或下跌，我也同样亏损，毕竟那20%行情总会遇到，只能调仓来减亏。另外那80%的行情赚钱就好了。 > 如果不想亏，也可以尽早移次月，做次月--次次月（或远季月）组合，只是这样利润...

愚头兄写的真好，这个策略就是近月卖权的保证金占用较高，不知道是否有应对方法？另外能否展开讲讲近月权证到期时，如果市场快速上涨or下跌，导致组合整体亏损时的应对方法？

@大小愚头 > 不考虑方向，尽量维持中性。自从7月上涨后，其实delta长时间是负的空头状态，持续调仓后，能让theta收益依旧战胜了delta损失。 愚头兄，如果delta值为负的话，往往远月的期权更实值了，这样的话远月的保证金远高于近月的权利金了，...

@建淞 > 这个问题问得好，不过在前些天我已经给答案了。相同行权价的牛购和牛沽是等价的。但是，投资者做牛购只能这样选，而做牛沽可以不这样选，还可以直接移仓。在上一篇公众号里就有多位网友谈体会。牛购移仓是割肉，资金流出。而牛沽移仓是获利是收入。感觉完全不同...

@建淞 > 《认购牛市价差策略的实证思考》已经通过微信公众号“建淞说期权”推送给各位，欢迎批评指正。 建淞兄此文写的真好，牛市价差在实操中存在的这个缺点，基于期权平价公式，如果做同样点位的牛沽应该也是同样的结果。那如果买远期实值call，卖近期虚值ca...