邢道仁

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长期双卖策略的高回撤,低盈亏比则来源于标的资产价格的剧烈波动。期权双卖策略本质上是做多 Theta,做空 Gamma,Vega 的策略,当标的资产价格大幅波动时,策略负的 Gamma 敞口叠加负的 Vega 敞口会导致策略净值出现较大回撤。 当标的资产价格...

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量化里有个说法,时间序列数据很难获得超额收益,截面数据是有价值的 就我个人经验而言,技术指标类因子没意义

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收益50%,同期沪深300收益5%,可以了,算是定投指数的上位替代?

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长期双卖策略的高回撤,低盈亏比则来源于标的资产价格的剧烈波动。期权双卖策略本质上是做多 Theta,做空 Gamma,Vega 的策略,当标的资产价格大幅波动时,策略负的 Gamma 敞口叠加负的 Vega 敞口会导致策略净值出现较大回撤。 当标的资产价格...

2025-04-11 10:37

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量化里有个说法,时间序列数据很难获得超额收益,截面数据是有价值的 就我个人经验而言,技术指标类因子没意义

2025-03-26 09:49

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收益50%,同期沪深300收益5%,可以了,算是定投指数的上位替代?

2025-03-12 13:27

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