白话投资

@坚持存款 > 期权卖方本来delta就比期指要小，如果从924算起，更跑不过期指了。这两个策略又不冲突，卖沽是期货多头减买购。适应的行情不一样，期指吃贴水上涨行情更好，卖沽是在下跌行情中能跑出超额收益。截图这个时间段是冲高回落，高位高波贴水也大，卖沽跑...

> 建立一个1月、5月、9月合约轮动的策略，每到3月、7月、11月底，换入下一个合约。 贴水在高位一年能有25-35%，在中低位一年也有10%。 请教一下，为什么回测数据是3月、7月、11月底切换呢？正常应该可以持有到4月、8月、12月底吧？ 谢谢

@ls赌徒 > 本人是长期滚股指贴水的，初见豆粕的贴水感觉不可思议，前两周花了一些时间大致了解了。豆粕的名义贴水是包括了假贴水（周期性下跌预期）➕真贴水（产生了豆粕ETF超额收益）。我一个朋友一开始坚决认为不存在真贴水，后面我把豆粕etf的净值给他看了，...

也刚开始买豆粕期货，2509，已经挂旗杆上了。 想请教一下，一般豆粕现货的价格从哪里看呢？谢谢。 一直在关注您的帖子，2505的期货是不是没向现货收敛？ 之前只做股指期货贴水，到期必定像股指收敛，这个商品如果不收敛，就很难做了。

@骑着洋马去巴黎 >已经错过良机了 开盘就拉升了 没抢到 开盘拉升的逻辑是什么呢。谢谢