晴天于尚楠

@lanyu33 > 如果实际波动为0，但我认为1个月内会有大波动，于是我就挂单平值双买。做市商看到了我的单子，他也认为一个月内会有波动， 但是没有我想象的那么大，他胜率较高，于是他就同意卖给了我。这时即便波动为0，期权也有了IV。 这就是你对未来波动...

@右前花儿 > 17年上半年10的波动率，备兑就那么点肉沫。下半年可是单边涨啊。就跟今年6月发动前的低波，备兑那么点肉，后面又是单边涨。当然各位老师事后十八般武器重构一样赚，只是费时费力啊，还有期间跑输大盘的焦虑。不是人人都像楼主心态好的。 是的，低波...

@价值收购 > 你说的波动是实际行情波动，我们说的IV，隐波，实际是指期权价格，IV低，做卖方就很亏。 如果实际波动为0，IV 也只会等于0，虽然不会立刻收敛，但一定会朝着这个方向的。毕竟波动为0了，就没有人需要通过买权保护，卖方自然也收不到任何权利金...

@建淞 > 你没有仔细看羊毛兄公布的盈利模式：通过备兑卖购月月降底仓成本，最后争取ETF成本为零。至于过程中ETF浮亏等同股票长期持有。 可能我过于较真了，因为波动为0，那价格就是一条直线，就不存在浮亏和浮盈。 至于yiyi 姐说的分红，有分红...也...

@阿彪12345678 > 底仓价格不变，这么管底仓呀 既然是备兑，那就是底仓+期权，是一个整体啊。如果期望波动为0，底仓收益为0，那为何还要底仓呢？