晴天于尚楠

股指期货基差在收敛了，尤其是远期升水。是不是量化又要踩踏了？

@建淞 > 这个价差怎么破？ > 目前500指数5892点，300指数3887点，价差2005点。 > 可是无论是ETF还是基金净值，目前的价差都正好小0.1元。当前ETF价差为5.886-3.982=1.904元。其中原因主要在于500年初...

@ST牧羊 > 这波杠杆拉满了，100张相当于600万名义市值。

@ST牧羊 > 我想双买了，这里波动率太低了 为啥双买而不是裸多

@建淞 > 双卖和铁鹰 > 又到了季度合约到期盘点时刻了。这一次我依旧还是给出一份卖方组合净值曲线。以去年10月开始交易的2503期权为数据源，跟踪双卖平值500ETF6000合约的净值表现。 > （说明，由于今年1月...