JSL第三式学习：量化投资

量化投资一直很神秘，每个人的策略秘而不宣。经过学习对量化知道了些皮毛，实践半年，收益还不错。
闲话少说，JSL就是这么直爽。

量化的算法有很多，但有一类算法很通用，就是利用因子排名，卖出排名落后的买入排名靠前的。通过轮动，赚取波动的相对收益。

现在通过小市值缩量策略实例来演示量化到底是个什么东西？并不神秘，但不要认为简单。

筛选范围：去除创业板；去除ST；当天有交易的股票；1日涨幅小于9%；
排名条件：将上述筛选出的股票按三个维度进行排名并加权。流通市值、收盘价和当日成交量，以上三个因子等权重，均为从小到大排名。
总结为公式：总排名分=权重1*因子1+权重2*因子2+.....，对总排名分进行排序，选取排名靠前的，卖出排名靠后的。

买入条件：买入排名前5名；
卖出条件：跌出排名前12名；

回测时间：2007/01/04至2016/12/23
总收益：104226.03%
年化收益：100.85%
最大回撤：57.90%
择时：无



看起来又简单又轻松，其实不然：1、准确又丰富的数据；2、回测。3、实操的滑点。前两点，专业的才做的好。以上回测，在果仁上完成。附件是用excel实现的小市值缩量策略，一个备胎，也可更灵活。

操作指南：1，只打开实时行情数据获取.xls,点击“刷新”选择all，然后点击double。等待获取最新的收盘数据，5分钟左右。保存，不要关闭。
2，打开自编小市值缩量策略.xls文档，等待策略计算结束，大约也要5分钟。
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WARNING：切记按上述步骤操作。当你获取数据时两个文档同时打开，电脑会死给你看。只打开 自编小市值缩量策略，策略可能不更新。
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3，每天查看“每日选股”，卖出滑出前12名的，买入前5名的股票。

好像在说小市值缩量，其实我在说远方。

@GeCheng

• 实时行情数据获取.xls
• 自编小市值缩量策略.xls