今天早上我尝试用程序化交易软件抢购一只新上市的可转债,目标是在9:25:00集合竞价结束时精确发出买入指令。为了确保时间精准,我在早上9点多时已将电脑系统时间与北京时间同步过一次。
但实际运行时,程序触发的时间比预期的9:25:00早了一秒(即约在9:24:59发单)。
我猜测原因可能是:我的本机时间已校准至北京时间,但券商端或交易所撮合主机的系统时间比北京时间快(或慢)了约1秒,导致程序在判断“达到9:25”时,参考的是本机时间,而本机时间与券商柜台的实际时间存在偏差。
想请教有经验的朋友,这个推理方向是否正确?在实际高频抢单中,大家通常采用什么方法来有效“对齐”或“补偿”与券商/交易所之间的时间差,以实现精准发单?
但实际运行时,程序触发的时间比预期的9:25:00早了一秒(即约在9:24:59发单)。
我猜测原因可能是:我的本机时间已校准至北京时间,但券商端或交易所撮合主机的系统时间比北京时间快(或慢)了约1秒,导致程序在判断“达到9:25”时,参考的是本机时间,而本机时间与券商柜台的实际时间存在偏差。
想请教有经验的朋友,这个推理方向是否正确?在实际高频抢单中,大家通常采用什么方法来有效“对齐”或“补偿”与券商/交易所之间的时间差,以实现精准发单?
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