关于imic价差的思考

首先声明只作为自己的想法,肯定有很多欠于思考的地方,欢迎大家讨论。
截止我发文的实时的09合约的价差为8136-7814=322,已经显著高于历史价差。
现在应该做的是做多 IM(押小盘修复)+ 做空 IC(对冲中盘走强风险)
但是个人认为目前市场行情极端,市场中位指数任然在暴跌,从开年1.5日到7.13已经跌去35%了,从图像上来看没有任何反弹的走势,甚至是加速向下,所有想咨询一下大家对这种统计套利的看法,以及操作,越来越难做了这个市场
发表时间 2026-07-13 11:02     来自四川

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