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股指期货合成期货空头（卖出看涨期权+买入看跌期权）+期货多头，如上证50股指期货，合成2606期货平价套利空间在2个点，请问群里的高手，这里套利空间的收益率有谁计算过来，这中间存在什么样的风险。
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赞同来自: KevinLe
做事商，量化，都在盯着这块肉。
1.8%，2%这种烂肉还是有的，这就是做事商，量化瞧不上，不吃的肉，没多大意思，就和理财差不多。
理论上到期日风险对冲了。
没有组合保证金，实际上持有过程中，只要大幅波动，就会爆仓，要多备保证金，这样计算下来，收益率进一步下降。
鸡肋鸡肋
1.8%，2%这种烂肉还是有的，这就是做事商，量化瞧不上，不吃的肉，没多大意思，就和理财差不多。
理论上到期日风险对冲了。
没有组合保证金，实际上持有过程中，只要大幅波动，就会爆仓，要多备保证金，这样计算下来，收益率进一步下降。
鸡肋鸡肋
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