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现在AI方便了，可以将所有的标的K线从交易软件上导出数据让AI分析。
AI回测，缺口回补，就是一个成功率很高的交易策略。
我回测了期权对应的六个标的，510050，510300，510500，588080，159915，159901这六只ETF上市以来的所有表现，结果惊人。（含2026/3/23）
510050上市以来，跳空低开，611次，已回补608次，跳空高开512次，已回补497次，回补率99.5%，
510300上市以来，跳空低开，377次，已回补376次，跳空高开348次，已回补334次，回补率97%，
510500上市以来，跳空低开，353次，已回补351次，跳空高开319次，已回补307次，回补率97%，
588080上市以来，跳空低开，159次，已回补157次，跳空高开97次，已回补95次，回补率98%，
159915上市以来，跳空低开，470次，已回补469次，跳空高开316次，已回补303次，回补率96%，
159901上市以来，跳空低开，581次，已回补577次，跳空高开517次，已回补499次，回补率96%，
可以看出，基本上所有的缺口就可以回补，
但缺口理论基本无法让人去操作，
其一，缺口一般当天就回补，ETF一般只能正向做多，当天只能融券对锁锁定收益，这样融券还要明天去还，反之亦然。
其二，缺口的空间很小，少于一个点的占多数，但如果行情顺着缺口方向发展，万一看错不止损，有可能亏一笔大的，典型的赚小钱，亏大钱的模式。
但是期权好像天生可以对抗一下这个模式，
买方单腿当月虚值沽和虚值购，也就几百块一张，
买一张赌缺口封闭，当天封闭当天走，当天不封闭等几天也无妨。
如果不封闭这个缺口，最大的亏损就是那张合约的钱，而且仍然可以止损。
只要有3个点以上的缺口，略虚值的不管购和沽变平值涨幅也不错，
准备拿点小钱来试一把。
AI回测，缺口回补，就是一个成功率很高的交易策略。
我回测了期权对应的六个标的，510050，510300，510500，588080，159915，159901这六只ETF上市以来的所有表现，结果惊人。（含2026/3/23）
510050上市以来，跳空低开，611次，已回补608次，跳空高开512次，已回补497次，回补率99.5%，
510300上市以来，跳空低开，377次，已回补376次，跳空高开348次，已回补334次，回补率97%，
510500上市以来，跳空低开，353次，已回补351次，跳空高开319次，已回补307次，回补率97%，
588080上市以来，跳空低开，159次，已回补157次，跳空高开97次，已回补95次，回补率98%，
159915上市以来，跳空低开，470次，已回补469次，跳空高开316次，已回补303次，回补率96%，
159901上市以来，跳空低开，581次，已回补577次，跳空高开517次，已回补499次，回补率96%，
可以看出，基本上所有的缺口就可以回补，
但缺口理论基本无法让人去操作，
其一，缺口一般当天就回补，ETF一般只能正向做多，当天只能融券对锁锁定收益，这样融券还要明天去还，反之亦然。
其二，缺口的空间很小，少于一个点的占多数，但如果行情顺着缺口方向发展，万一看错不止损，有可能亏一笔大的，典型的赚小钱，亏大钱的模式。
但是期权好像天生可以对抗一下这个模式，
买方单腿当月虚值沽和虚值购，也就几百块一张，
买一张赌缺口封闭，当天封闭当天走，当天不封闭等几天也无妨。
如果不封闭这个缺口，最大的亏损就是那张合约的钱，而且仍然可以止损。
只要有3个点以上的缺口，略虚值的不管购和沽变平值涨幅也不错，
准备拿点小钱来试一把。
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3/4 期权操作
由于大盘缩量到近期新低，
可能是由于清明节原因，
但出于谨慎，我还是选择了清仓。
万一这几天出个什么情况，也无法应对。
平仓500ETF购4月7750 1887-1014 -873.6元
平仓500ETF购4月7500 3300-2269 +1029.2元
平仓500ETF沽4月7750 1681-1621 +58.2元
平仓500ETF沽4月7500 2715-1862 +143.4元
平仓创业板购4月3300 507-243 -267.6元
平仓创业板购4月3200 980-554 +424.2元
这三个组合共计+513元
成本3300元，实现盈亏1516元，+45.94%。
目前仅持有一张科创板的588080购4月3150合约。看多。
由于大盘缩量到近期新低，
可能是由于清明节原因，
但出于谨慎，我还是选择了清仓。
万一这几天出个什么情况，也无法应对。
平仓500ETF购4月7750 1887-1014 -873.6元
平仓500ETF购4月7500 3300-2269 +1029.2元
平仓500ETF沽4月7750 1681-1621 +58.2元
平仓500ETF沽4月7500 2715-1862 +143.4元
平仓创业板购4月3300 507-243 -267.6元
平仓创业板购4月3200 980-554 +424.2元
这三个组合共计+513元
成本3300元，实现盈亏1516元，+45.94%。
目前仅持有一张科创板的588080购4月3150合约。看多。
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3/4 行情观察
今天高开，15分K上几个指数都有缺口，
没把握住，还没来得及整就掉下来了。
中证500继续维持看空，
中证500在9/10和29/10两天地打出的高点，
形成对指数的一个小支撑，
但前两天中证500一直拉不过7800点，
应该会向下寻找支撑，看空到7400-7200。
至于创业板一直构筑3200-3400的箱体，
这两天事实上已经跌破，
向下寻找3000点的支撑，是跑不掉的。
昨天晚上复盘，发现科创50下跌并未放量，
于是今天早上买了一张虚值购4月1350合约145元，
赌一把科创50向上有点空间。
拭目以待。
今天高开，15分K上几个指数都有缺口，
没把握住，还没来得及整就掉下来了。
中证500继续维持看空，
中证500在9/10和29/10两天地打出的高点，
形成对指数的一个小支撑，
但前两天中证500一直拉不过7800点，
应该会向下寻找支撑，看空到7400-7200。
至于创业板一直构筑3200-3400的箱体，
这两天事实上已经跌破，
向下寻找3000点的支撑，是跑不掉的。
昨天晚上复盘，发现科创50下跌并未放量，
于是今天早上买了一张虚值购4月1350合约145元，
赌一把科创50向上有点空间。
拭目以待。
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2/4操作：
创业板今天下跌的跌幅还可以，
我预计单边下跌在2点左右能稳住，
731平仓了昨天的单腿，
后来看拉不上去，又买了一次单腿,
661-683平仓，做了个T+0。昨天买的475，
今天两次平仓，除手续费共赚了270元。
成本3300元，实现盈亏1003元，+30.39%。
现在手上持有3个看空组合，
创业板的看空组合已经成功，只等到期收钱。
中证500ETF的组合目前两个已经有点盈利，看发展。
观点与上午收盘观察一样，仍然看空。
创业板今天下跌的跌幅还可以，
我预计单边下跌在2点左右能稳住，
731平仓了昨天的单腿，
后来看拉不上去，又买了一次单腿,
661-683平仓，做了个T+0。昨天买的475，
今天两次平仓，除手续费共赚了270元。
成本3300元，实现盈亏1003元，+30.39%。
现在手上持有3个看空组合，
创业板的看空组合已经成功，只等到期收钱。
中证500ETF的组合目前两个已经有点盈利，看发展。
观点与上午收盘观察一样，仍然看空。
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2/4中午行情观察：
创业板指15分K昨天的向上跳空缺口已补，
很明显3200点是它的争夺焦点，
一旦今天失守，三天收不回来，
创业板指将进入3200-3000点的箱体区间，
那么，有望补掉2950点缺口。
一旦趋势确立，行情会向阻力最小的方向行进。
作为最强的高位震荡指数，
创业板指成为多头最后的防线，
如果崩溃，将引发市场恐慌情绪蔓延，
所以创业板3200点至关重要，是重点关注点。
科创50指数目前受制于1300点，
目前双头颈线位拉锯，1250-1300点
这个区间是否是向下假突破的区域需要观察，
一旦双头成立，向下空间有200多点，
因此是一个很好的做空位置。
15分钟K到1260点还有一个缺口未补，
今天应该可以补上。
上证50指数本轮反弹最强，
距离昨天的缺口还有一个点的距离未补，
在下跌市中，上证50由于先跌，防守性比较好，
带动沪深300以4563-4400点进行震荡，
沪深300指数在4400点的上方目前还相对安全。
创业板指已经主导了深证100指数，
深成指明显比深证100弱势，
3/23的跳空缺口无法收回，
这将成为深成指的方向指引，
再往下深成指的目标是12500点。
从时间角度，调整的时间还不够充分，
中期上看整体属于看空时段，
市场还没到恐慌崩溃时刻。
中证500指数，仍判断处于下行途中，
目标仍然看到7200点，还有440的距离。
继续持有三个看空组合，一个看空单腿。
创业板指15分K昨天的向上跳空缺口已补，
很明显3200点是它的争夺焦点，
一旦今天失守，三天收不回来，
创业板指将进入3200-3000点的箱体区间，
那么，有望补掉2950点缺口。
一旦趋势确立，行情会向阻力最小的方向行进。
作为最强的高位震荡指数，
创业板指成为多头最后的防线，
如果崩溃，将引发市场恐慌情绪蔓延，
所以创业板3200点至关重要，是重点关注点。
科创50指数目前受制于1300点，
目前双头颈线位拉锯，1250-1300点
这个区间是否是向下假突破的区域需要观察，
一旦双头成立，向下空间有200多点，
因此是一个很好的做空位置。
15分钟K到1260点还有一个缺口未补，
今天应该可以补上。
上证50指数本轮反弹最强，
距离昨天的缺口还有一个点的距离未补，
在下跌市中，上证50由于先跌，防守性比较好，
带动沪深300以4563-4400点进行震荡，
沪深300指数在4400点的上方目前还相对安全。
创业板指已经主导了深证100指数，
深成指明显比深证100弱势，
3/23的跳空缺口无法收回，
这将成为深成指的方向指引，
再往下深成指的目标是12500点。
从时间角度，调整的时间还不够充分，
中期上看整体属于看空时段，
市场还没到恐慌崩溃时刻。
中证500指数，仍判断处于下行途中，
目标仍然看到7200点，还有440的距离。
继续持有三个看空组合，一个看空单腿。
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通过组合，原来可以把保证金降到零。
只不过价差组合是需要手动来配对。
发现了这一点后，又建立了一个看空创业板的组合。
卖出1张创业板ETF购4月3200，
买入1张创业板ETF购4月3300，收权利金473
早上买的是一张虚值沽3100，成本475
只要创业板的价格落在3.2以下，两个可以对冲，
如果落在3.1以下，
那这两笔就都应该赚了。
创业板ETF在3.2与3.4之间震荡了三个月，
相信一定可以打破这个震荡区间。
30分K图上看，创业板没能突破周一的跳空缺口，
今天形成一个跳空高开缺口，这些都会被征服，
总要赌一个，我赌的是封闭今天的。
只不过价差组合是需要手动来配对。
发现了这一点后，又建立了一个看空创业板的组合。
卖出1张创业板ETF购4月3200，
买入1张创业板ETF购4月3300，收权利金473
早上买的是一张虚值沽3100，成本475
只要创业板的价格落在3.2以下，两个可以对冲，
如果落在3.1以下，
那这两笔就都应该赚了。
创业板ETF在3.2与3.4之间震荡了三个月，
相信一定可以打破这个震荡区间。
30分K图上看，创业板没能突破周一的跳空缺口，
今天形成一个跳空高开缺口，这些都会被征服，
总要赌一个，我赌的是封闭今天的。
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上证50今天差0.71点把缺口补上，
看好它继续补缺，这两天应该会完成。
但我的看涨组合感觉不给力，
我在接近补缺的位置，将它平掉了
AI告诉我，是因为我建组合的时候，
时间价值对我非常不利，
本来计算到补缺的位置可以拿到700元，
结果现在只有104元，
卖购4月2900，453-703，亏251.8，
买购4月2850，751-1111，赚356.4
成本3300元，实现盈亏733元，+22.12%。
释放出来的资金，重新做空创业板
买1张创业板沽3100，成本475。
目前持有两个组合，一个单腿，都是看空。
我用15分K，30分K，60分K查看，
几个指数这些K线的跳空缺口，
没补的很少，同理，今天的跳空一样回补。
看好它继续补缺，这两天应该会完成。
但我的看涨组合感觉不给力，
我在接近补缺的位置，将它平掉了
AI告诉我，是因为我建组合的时候，
时间价值对我非常不利，
本来计算到补缺的位置可以拿到700元，
结果现在只有104元，
卖购4月2900，453-703，亏251.8，
买购4月2850，751-1111，赚356.4
成本3300元，实现盈亏733元，+22.12%。
释放出来的资金，重新做空创业板
买1张创业板沽3100，成本475。
目前持有两个组合，一个单腿，都是看空。
我用15分K，30分K，60分K查看，
几个指数这些K线的跳空缺口，
没补的很少，同理，今天的跳空一样回补。
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早上在手机上看了一会开盘的情况，
很明显创业板块最弱的，上证50如期上涨，
印证了我对成长股调整的看法，
买开一手创业板沽4月3100的合约，
开仓价440元，开仓后创业板开始拉升，
我以为判断出错了，今天后来也印证了看法。
不过我要坐高铁，挂单平了这张合约，572元，
除去手续费赚了128元。
成本3300元，实现盈亏629元，+19.06%。
目前手上仍持有三个组合，
上证50ETF的看涨组合，
两个中证500ETF的看小跌组合。
目前几个指数我都不看好，
创业板指收在3184点，
我短期看到3100点，中期看到2950
中证500指短期看到7400点，
中期看到7200点
上证指数我看到3800点，
科创板指数悲观一点，看到1100点，
沪深300在3/23和11/24形成的双底
可以扛得住，看区间震荡。
目前看创业板指的跳空缺口回补不成功，
今天问下AI像这种情况
以缺口为界该怎么操作
期权小白，需要学习的东西还多。
很明显创业板块最弱的，上证50如期上涨，
印证了我对成长股调整的看法，
买开一手创业板沽4月3100的合约，
开仓价440元，开仓后创业板开始拉升，
我以为判断出错了，今天后来也印证了看法。
不过我要坐高铁，挂单平了这张合约，572元，
除去手续费赚了128元。
成本3300元，实现盈亏629元，+19.06%。
目前手上仍持有三个组合，
上证50ETF的看涨组合，
两个中证500ETF的看小跌组合。
目前几个指数我都不看好，
创业板指收在3184点，
我短期看到3100点，中期看到2950
中证500指短期看到7400点，
中期看到7200点
上证指数我看到3800点，
科创板指数悲观一点，看到1100点，
沪深300在3/23和11/24形成的双底
可以扛得住，看区间震荡。
目前看创业板指的跳空缺口回补不成功，
今天问下AI像这种情况
以缺口为界该怎么操作
期权小白，需要学习的东西还多。
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早盘开始操作，对期权还不熟悉，状况百出。
我用的汇点期权软件
本来想构建一个熊市认沽价差合约，
但软件里面好像点错了，赶紧平仓。
500ETF 沽 4 月 7500
卖开1409，平1855，一446元
500ETF 沽 5 月 7750
买开3610，平4276元，+666元
除去手续费+212元，这单开错了，但没亏。
其它的按计划进行，
50ETF购4月2850买开751，组合50ETF购4月2950卖开453
认购牛市价差，最大亏损成本298元。可能赚702元。
500ETF沽4月7500卖开1681，组合500ETF沽4月7750买开2715。
温和看跌认沽熊市价差，最大亏损成本1034元，可能赚1466元
500ETF购4月7500卖开300，组合500ETF购4月7750买开1884。
看不涨的熊市价差，最大亏损1084元，可能赚1416元。
上证50认购牛市价差 上证50 净支出298元 温和看涨
500ETF认沽熊市价差 中证500 净支出1034元 看跌
500ETF认沽熊市价差 中证500 净收入1416元 看不涨
目前用收到的权利金建立了两个组合，共三个组合，
成本3300元，目前已实现盈亏+501元，+15.18%
拭目以待。
我用的汇点期权软件
本来想构建一个熊市认沽价差合约，
但软件里面好像点错了，赶紧平仓。
500ETF 沽 4 月 7500
卖开1409，平1855，一446元
500ETF 沽 5 月 7750
买开3610，平4276元，+666元
除去手续费+212元，这单开错了，但没亏。
其它的按计划进行，
50ETF购4月2850买开751，组合50ETF购4月2950卖开453
认购牛市价差，最大亏损成本298元。可能赚702元。
500ETF沽4月7500卖开1681，组合500ETF沽4月7750买开2715。
温和看跌认沽熊市价差，最大亏损成本1034元，可能赚1466元
500ETF购4月7500卖开300，组合500ETF购4月7750买开1884。
看不涨的熊市价差，最大亏损1084元，可能赚1416元。
上证50认购牛市价差 上证50 净支出298元 温和看涨
500ETF认沽熊市价差 中证500 净支出1034元 看跌
500ETF认沽熊市价差 中证500 净收入1416元 看不涨
目前用收到的权利金建立了两个组合，共三个组合，
成本3300元，目前已实现盈亏+501元，+15.18%
拭目以待。
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周末缺口研究：
我切换到中证500指数的周线图上，
可以清晰地看到，中证500有两个缺口，
一个是在6570点，一个在7197点，
这继续加强了我对中证500的回调信心，
中证500在去年突破2021年的7400点，
目前只在上周用单针接触了这一点，
但一个关键的支撑压力位会被反复测试；
基于此，我明天将学习构建一下，
熊市认沽价差和熊市认购价差，
两个方向不同，但目的一致，
都指向缺口的回补。
我切换到中证500指数的周线图上，
可以清晰地看到，中证500有两个缺口，
一个是在6570点，一个在7197点，
这继续加强了我对中证500的回调信心，
中证500在去年突破2021年的7400点，
目前只在上周用单针接触了这一点，
但一个关键的支撑压力位会被反复测试；
基于此，我明天将学习构建一下，
熊市认沽价差和熊市认购价差，
两个方向不同，但目的一致，
都指向缺口的回补。
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周末缺口研究：
中证500指数在7197-7205点那里有一个缺口，
当时跳空高开这个缺口没有回补，
最高涨到8683点，做成双头，且创新高未放量，
开启3-2到现在的一波跌幅，跌幅为11%
感觉这轮中证500的调整幅度会直接到7200点补缺
至少应该会去测试7500点的支撑，
7500点是去年9月份的双高点，
上周打到7500点后，双下影拉起。
如果是7500点，还有三个点的距离，
周一如果大幅低开，很快就会被打到，
按照下降趋势新低复新低原理，7400点都会被打穿。
以这一逻辑，周一应该建立一个熊市价差，
去捕捉这小段趋势。
中证500指数在7197-7205点那里有一个缺口，
当时跳空高开这个缺口没有回补，
最高涨到8683点，做成双头，且创新高未放量，
开启3-2到现在的一波跌幅，跌幅为11%
感觉这轮中证500的调整幅度会直接到7200点补缺
至少应该会去测试7500点的支撑，
7500点是去年9月份的双高点，
上周打到7500点后，双下影拉起。
如果是7500点，还有三个点的距离，
周一如果大幅低开，很快就会被打到，
按照下降趋势新低复新低原理，7400点都会被打穿。
以这一逻辑，周一应该建立一个熊市价差，
去捕捉这小段趋势。
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周末缺口研究：
上证50指数是目前几个期权指数最弱的一个，
出现两个跳空缺口未补，
下方距离最近的第一个缺口是2750点左右的，
由于上方出现两个，如果周一跳空就是第三个衰竭型缺口
因为可以利用期权构建一个短期看不跌策略组合，
周一晚点来建立一个牛市价差，
捕捉向上补第三个缺口的机会。
上证50指数是目前几个期权指数最弱的一个，
出现两个跳空缺口未补，
下方距离最近的第一个缺口是2750点左右的，
由于上方出现两个，如果周一跳空就是第三个衰竭型缺口
因为可以利用期权构建一个短期看不跌策略组合，
周一晚点来建立一个牛市价差，
捕捉向上补第三个缺口的机会。
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果然，创业板与科创50都补了缺
但交易结果并不如人意，
感觉应该是时间价值太高了，或者波动率上升。
最大的问题是开盘的时候我有事，平不了仓。
现在把仓平了。计算一下。
科创50的熊市价差组合，一共赚了15元。
创业板的熊市价差组合，一共赚了9元。
昨天一买一卖沽3200的，一共亏了23元。刚好打平。
但是昨天错买了一手沽3300，一共赚了226元。
总收益是225元。
225+54元，一共289元。
相对于投入的3300元，收益为+8.75%
等待下次交易机会。
但交易结果并不如人意，
感觉应该是时间价值太高了，或者波动率上升。
最大的问题是开盘的时候我有事，平不了仓。
现在把仓平了。计算一下。
科创50的熊市价差组合，一共赚了15元。
创业板的熊市价差组合，一共赚了9元。
昨天一买一卖沽3200的，一共亏了23元。刚好打平。
但是昨天错买了一手沽3300，一共赚了226元。
总收益是225元。
225+54元，一共289元。
相对于投入的3300元，收益为+8.75%
等待下次交易机会。
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创业板指数的缺口
同理，创业板指数出现了两个缺口，
由于创业板指数由新能源带动，
比其它指数都强不少，
但我仍判断，它下方的缺口会被补掉，
因此今天早盘开盘，我做了两组熊市价差，
买两张4月沽3300合约，1058+886，共计1944元，
卖两张4月估3200合约，609+519，共计1128元，
总成本为816元，平均408元一组。
开盘点错成交 买入一张沽3200的合约，成本632元。
叫AI算了一下，如果跌到3.23的时候，差不多就盈亏平衡了。
假如创业板指数到期仍在3.3以上，全亏1760元。
希望概率发生一点作用。
拭目以待。
同理，创业板指数出现了两个缺口，
由于创业板指数由新能源带动，
比其它指数都强不少，
但我仍判断，它下方的缺口会被补掉，
因此今天早盘开盘，我做了两组熊市价差，
买两张4月沽3300合约，1058+886，共计1944元，
卖两张4月估3200合约，609+519，共计1128元，
总成本为816元，平均408元一组。
开盘点错成交 买入一张沽3200的合约，成本632元。
叫AI算了一下，如果跌到3.23的时候，差不多就盈亏平衡了。
假如创业板指数到期仍在3.3以上，全亏1760元。
希望概率发生一点作用。
拭目以待。
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今天又出现了一个跳空高开的缺口，
因为是下跌趋势，我赌科创50这个缺口也会回补。
因此，当上方缺口封闭的时候，我对588000的合约做了一个熊市价差。
卖出沽4月1350合约一张287元。
买入沽4月1400合约一张530元。
构造这个组合我花了243元。
感觉买贵了。
理论上的最大亏损就是243元，
当到期时，ETF涨破1.4，我亏243元。
当到期时，ETF跌破1.35，我赚259元。
拭目以待。
因为是下跌趋势，我赌科创50这个缺口也会回补。
因此，当上方缺口封闭的时候，我对588000的合约做了一个熊市价差。
卖出沽4月1350合约一张287元。
买入沽4月1400合约一张530元。
构造这个组合我花了243元。
感觉买贵了。
理论上的最大亏损就是243元，
当到期时，ETF涨破1.4，我亏243元。
当到期时，ETF跌破1.35，我赚259元。
拭目以待。
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