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一、策略核心逻辑
结合「轮动选优质标的」和「网格赚取波段差价」，满仓运作分散风险，既靠轮动筛选高性价比转债，又靠网格捕捉日内 / 短期波动，简单无复杂参数。
二、轮动因子
1.转股溢价率≤50%
2.转债价格≤150价格
3.到期时间≥2年
4.资产负债率≤50%
5.正股市价不高于转股价
按照上述因子量化打分，选取分数最高的20只转债。
三、交易规则
1.每周重新筛选标的池，更新 Top20 标的；
2.卖出当前持仓中不在新 Top20 的标的（全部平仓，网格未完成的差价一并了结）；
3.买入新 Top20 中未持仓的标的，完成满仓轮动。
4.每只转债5%为基本仓；5%为网格仓、网格间距2%。
5.每日执行网格交易，每周五执行轮动调仓；
6.无需人工主观判断，严格按照规则机械执行，记录每笔交易的盈亏和整体指标。
结合「轮动选优质标的」和「网格赚取波段差价」，满仓运作分散风险，既靠轮动筛选高性价比转债，又靠网格捕捉日内 / 短期波动，简单无复杂参数。
二、轮动因子
1.转股溢价率≤50%
2.转债价格≤150价格
3.到期时间≥2年
4.资产负债率≤50%
5.正股市价不高于转股价
按照上述因子量化打分，选取分数最高的20只转债。
三、交易规则
1.每周重新筛选标的池，更新 Top20 标的；
2.卖出当前持仓中不在新 Top20 的标的（全部平仓，网格未完成的差价一并了结）；
3.买入新 Top20 中未持仓的标的，完成满仓轮动。
4.每只转债5%为基本仓；5%为网格仓、网格间距2%。
5.每日执行网格交易，每周五执行轮动调仓；
6.无需人工主观判断，严格按照规则机械执行，记录每笔交易的盈亏和整体指标。
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2026年2月2日，建仓进度33%。
考虑到可转债估值创历史新高，短期内将可转债总仓位控制在不超过50%。
| 排名 | 转债名称 | 正股名称 | 总得分 | 转债价格 | 溢价率% | 剩余年限 | 负债率% | 正股溢价% |
| 1 | 麒麟转债 | 森麒麟 | 80.0 | 138.12 | 39.31 | 1.67 | 24.92 | 0.88% |
| 2 | 蓝天转债 | 蓝天燃气 | 79.0 | 135.95 | 26.62 | 3.44 | 43.38 | 6.52% |
| 3 | 永东转2 | 永东股份 | 74.76 | 137.58 | 40.79 | 2.08 | 30.74 | -3.19% |
| 4 | 欧22转债 | 欧派家居 | 74.0 | 139.46 | 33.31 | 2.41 | 45.21 | 4.23% |
| 5 | 双箭转债 | 双箭股份 | 74.0 | 136.80 | 35.39 | 1.93 | 43.18 | 1.42% |
| 6 | 九典转02 | 九典制药 | 73.76 | 140.96 | 40.81 | 3.52 | 26.58 | 0.40% |
| 7 | 银微转债 | 银河微电 | 73.0 | 144.36 | 35.24 | 2.32 | 38.53 | 8.59% |
| 8 | 易瑞转债 | 易瑞生物 | 73.0 | 142.47 | 33.69 | 3.44 | 38.55 | 6.09% |
| 9 | 爱迪转债 | 爱柯迪 | 71.74 | 139.06 | 40.85 | 2.54 | 42.26 | -0.63% |
| 10 | 丽岛转债 | 丽岛新材 | 70.83 | 140.46 | 40.57 | 3.69 | 39.32 | 0.54% |
| 11 | 佩蒂转债 | 佩蒂股份 | 70.83 | 136.85 | 43.91 | 1.79 | 32.67 | -4.27% |
| 12 | 力合转债 | 力合微 | 70.18 | 142.10 | 42.72 | 3.30 | 30.09 | -0.54% |
| 13 | 伟22转债 | 伟明环保 | 70.0 | 144.15 | 39.27 | 2.37 | 44.87 | 5.06% |
| 14 | 博实转债 | 博实股份 | 69.83 | 142.99 | 43.91 | 2.54 | 38.63 | 1.33% |
| 15 | 海顺转债 | 海顺新材 | 67.26 | 133.15 | 49.13 | 3.04 | 38.56 | -10.47% |
| 16 | 百润转债 | 百润股份 | 65.73 | 133.51 | 44.22 | 1.56 | 41.65 | -7.45% |
| 17 | 永贵转债 | 永贵电器 | 65.0 | 144.03 | 39.36 | 5.01 | 46.12 | 4.55% |
| 18 | 嘉诚转债 | 嘉诚国际 | 64.71 | 131.21 | 47.62 | 2.48 | 44.51 | -10.24% |
| 19 | 奥锐转债 | 奥锐特 | 64.39 | 149.31 | 42.03 | 4.38 | 37.53 | 2.33% |
考虑到可转债估值创历史新高，短期内将可转债总仓位控制在不超过50%。
| 排名 | 转债名称 | 正股名称 | 总得分 | 转债价格 | 溢价率% | 剩余年限 | 负债率% | 正股溢价% |
| 1 | 麒麟转债 | 森麒麟 | 80.0 | 138.12 | 39.31 | 1.67 | 24.92 | 0.88% |
| 2 | 蓝天转债 | 蓝天燃气 | 79.0 | 135.95 | 26.62 | 3.44 | 43.38 | 6.52% |
| 3 | 永东转2 | 永东股份 | 74.76 | 137.58 | 40.79 | 2.08 | 30.74 | -3.19% |
| 4 | 欧22转债 | 欧派家居 | 74.0 | 139.46 | 33.31 | 2.41 | 45.21 | 4.23% |
| 5 | 双箭转债 | 双箭股份 | 74.0 | 136.80 | 35.39 | 1.93 | 43.18 | 1.42% |
| 6 | 九典转02 | 九典制药 | 73.76 | 140.96 | 40.81 | 3.52 | 26.58 | 0.40% |
| 7 | 银微转债 | 银河微电 | 73.0 | 144.36 | 35.24 | 2.32 | 38.53 | 8.59% |
| 8 | 易瑞转债 | 易瑞生物 | 73.0 | 142.47 | 33.69 | 3.44 | 38.55 | 6.09% |
| 9 | 爱迪转债 | 爱柯迪 | 71.74 | 139.06 | 40.85 | 2.54 | 42.26 | -0.63% |
| 10 | 丽岛转债 | 丽岛新材 | 70.83 | 140.46 | 40.57 | 3.69 | 39.32 | 0.54% |
| 11 | 佩蒂转债 | 佩蒂股份 | 70.83 | 136.85 | 43.91 | 1.79 | 32.67 | -4.27% |
| 12 | 力合转债 | 力合微 | 70.18 | 142.10 | 42.72 | 3.30 | 30.09 | -0.54% |
| 13 | 伟22转债 | 伟明环保 | 70.0 | 144.15 | 39.27 | 2.37 | 44.87 | 5.06% |
| 14 | 博实转债 | 博实股份 | 69.83 | 142.99 | 43.91 | 2.54 | 38.63 | 1.33% |
| 15 | 海顺转债 | 海顺新材 | 67.26 | 133.15 | 49.13 | 3.04 | 38.56 | -10.47% |
| 16 | 百润转债 | 百润股份 | 65.73 | 133.51 | 44.22 | 1.56 | 41.65 | -7.45% |
| 17 | 永贵转债 | 永贵电器 | 65.0 | 144.03 | 39.36 | 5.01 | 46.12 | 4.55% |
| 18 | 嘉诚转债 | 嘉诚国际 | 64.71 | 131.21 | 47.62 | 2.48 | 44.51 | -10.24% |
| 19 | 奥锐转债 | 奥锐特 | 64.39 | 149.31 | 42.03 | 4.38 | 37.53 | 2.33% |
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2026年2月10日，建仓进度30%。
考虑到可转债估值创历史新高，短期内将可转债总仓位控制在不超过50%。
后续若可转债市场回调，将逐步增加仓位。
目前持仓标的：
九强转债 - 123150
佩蒂转债 - 123133
永贵转债 - 123253
九典转02 - 123223
力合转债 - 118036
新港转债 - 111013
星球转债 - 118041
银微转债 - 118011
永东转2 - 127059
嘉诚转债 - 113656
海顺转债 - 123183
东宝转债 - 123214
易瑞转债 - 123220
麒麟转债 - 127050
兴瑞转债 - 127090
国力转债 - 118035
百洋转债 - 123194
上声转债- 118037
双箭转债- 127054
考虑到可转债估值创历史新高，短期内将可转债总仓位控制在不超过50%。
后续若可转债市场回调，将逐步增加仓位。
目前持仓标的：
九强转债 - 123150
佩蒂转债 - 123133
永贵转债 - 123253
九典转02 - 123223
力合转债 - 118036
新港转债 - 111013
星球转债 - 118041
银微转债 - 118011
永东转2 - 127059
嘉诚转债 - 113656
海顺转债 - 123183
东宝转债 - 123214
易瑞转债 - 123220
麒麟转债 - 127050
兴瑞转债 - 127090
国力转债 - 118035
百洋转债 - 123194
上声转债- 118037
双箭转债- 127054
京公网安备 11010802031449号