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当日基金净值1.2174，赎回净值1.204，相差了1.1%。扣除当日汇差0.592%，卖券成本偏离净值高达0,.5%+！
当日中午咨询客服，说对于申赎，该基金轧差后在临近16点补券、卖券。
但跟踪的红利低波指数在15:30-16：00之间最大跌幅-0.45%，出现在14:38，收盘跌幅-0.03%，两者相差-0.42%，以此推算，基金经理在最低点附近卖券了！
我的疑问是，当天仅有150万份的净赎回，流动性完全不成问题，为何非要在最低点卖券呢？
带着疑问，我咨询了招商客服热线，客服热线核查几次，反复强调 ：客户经理临近16点补券，并未规定在具体哪个时间点补，所以他们的操作是合规的，没有问题。
那我的疑惑就更多了：跟踪指数的基金，临近16点补券，尽可能贴近净值，不是更专业吗？即使收盘跌了更多，基金投资人也无话可说，如果择时，我不如买主动基金算了。这算哪门子择时？？换个角度想，这是不是有意为之，赎回会减少基金规模，影响他们的管理费。又或者给赎回的投资人一个净值，他们实际操作是临近16点的，那这个差价哪里去了？为增加对基金公司的约束，对于ETF的申购、赎回，能否有一个相对公允的偏差范围？
当日中午咨询客服，说对于申赎，该基金轧差后在临近16点补券、卖券。
但跟踪的红利低波指数在15:30-16：00之间最大跌幅-0.45%，出现在14:38，收盘跌幅-0.03%，两者相差-0.42%，以此推算，基金经理在最低点附近卖券了！
我的疑问是，当天仅有150万份的净赎回，流动性完全不成问题，为何非要在最低点卖券呢？
带着疑问，我咨询了招商客服热线，客服热线核查几次，反复强调 ：客户经理临近16点补券，并未规定在具体哪个时间点补，所以他们的操作是合规的，没有问题。
那我的疑惑就更多了：跟踪指数的基金，临近16点补券，尽可能贴近净值，不是更专业吗？即使收盘跌了更多，基金投资人也无话可说，如果择时，我不如买主动基金算了。这算哪门子择时？？换个角度想，这是不是有意为之，赎回会减少基金规模，影响他们的管理费。又或者给赎回的投资人一个净值，他们实际操作是临近16点的，那这个差价哪里去了？为增加对基金公司的约束，对于ETF的申购、赎回，能否有一个相对公允的偏差范围？
京公网安备 11010802031449号