出个考题，看看的有多少人看的出来这两个期权有什么特别的地方？

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独立开发卖期权

发表时间 2026-01-19 11:38 来自四川

5 个回复

这些品种合约太多了，离平值远的合约大波动时就容易跳价出现虚值比实一些的合约贵

2026-01-24 13:09 来自河南引用

@rule

41000的看跌期权价格应该高于40000的看跌期权价格。
不过你这个41000的期权买卖价差有18%，无法进行套利。

这种现象一大堆，愿意挂钓鱼单可以挂上百个出去。我还真成交过几个，最多的一单薅了一百多块钱。除了成交困难，还有一个问题是你得跟着合理价格移动挂单，最后撤单几百次成交一两次，容易被交易所警告

2026-01-24 09:42 来自北京引用

41000的期权是定价偏差了，怎么也不应该比40000的期权便宜。

2026-01-23 23:04 来自四川引用

赞同来自: 斗不大来

41000的看跌期权价格应该高于40000的看跌期权价格。
不过你这个41000的期权买卖价差有18%，无法进行套利。

2026-01-19 17:23 来自河南引用

这有啥特别的，流动性太差造成的吧

2026-01-19 14:15 来自北京引用

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