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2026.01.04 周日 新年开新帖
二五无收亏甚麻
麒麟艾玛废年华
他人爆赚平常事
我自无言食破瓜
一路埋头研策略
多开反馈线坑洼
如今不敢谈规划
冷饭清汤隔夜茶
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多开反馈线坑洼
如今不敢谈规划
冷饭清汤隔夜茶
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xcdk2018 - 小韭菜
今年亏损59-60个交易日
PS：关于物联网杀长连小包导致miniQMT 行情中断问题，目前的解决方案是60秒，运行一次
xtdata.download_history_data
来下载当日511880的tick,当然，实际之内下到9:15-9:30附近 最多200笔，哪怕15:03分也没差，估计15：30才可以全部，但整体来讲，行情没有断了
(200, 20) 2026-07-13 15:04:43.902425
Traceback (most recent call last):
File "D:\Users\X370\PycharmProjects\pythonProject\模拟盘日常\11_尝试down对应物联网杀长连.py", line 24, in <module>
time.sleep(60)
KeyboardInterrupt
PS：关于物联网杀长连小包导致miniQMT 行情中断问题，目前的解决方案是60秒，运行一次
xtdata.download_history_data
来下载当日511880的tick,当然，实际之内下到9:15-9:30附近 最多200笔，哪怕15:03分也没差，估计15：30才可以全部，但整体来讲，行情没有断了
(200, 20) 2026-07-13 15:04:43.902425
Traceback (most recent call last):
File "D:\Users\X370\PycharmProjects\pythonProject\模拟盘日常\11_尝试down对应物联网杀长连.py", line 24, in <module>
time.sleep(60)
KeyboardInterrupt
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xcdk2018 - 小韭菜
今年亏损54个交易日
PS:周二申购的511880亏惨了，申购净值 100.548，今日卖出 100.545，外加2个1.5%的逆回购，一共亏了13厘，不过怎么算都会亏，以后周二不申购了，本身会损失当天逆回购1.5%，然后周三会有0.5%的落差，换言之哪怕周4平价，也是相当于把周二逆回购的损失降低到0.5%
换言之
1、与周四净值平价损失1%一日年华，大概3厘
2、与周三净值平价损失2%一日年华，大概7厘
3、与周二净值平价损失3%一日年华，大概10厘
4、实际对周二净值折价3厘，损失13里
没办法，周四逆回购是3天，周五净值平价，其损失为1.5%+0.5%*4=3.5%一日年华，何况以880的弱势，怎么可能平价？逆回购后，明天买入赎回才是正路，哎
PS:周二申购的511880亏惨了，申购净值 100.548，今日卖出 100.545，外加2个1.5%的逆回购，一共亏了13厘，不过怎么算都会亏，以后周二不申购了，本身会损失当天逆回购1.5%，然后周三会有0.5%的落差，换言之哪怕周4平价，也是相当于把周二逆回购的损失降低到0.5%
换言之
1、与周四净值平价损失1%一日年华，大概3厘
2、与周三净值平价损失2%一日年华，大概7厘
3、与周二净值平价损失3%一日年华，大概10厘
4、实际对周二净值折价3厘，损失13里
没办法，周四逆回购是3天，周五净值平价，其损失为1.5%+0.5%*4=3.5%一日年华，何况以880的弱势，怎么可能平价？逆回购后，明天买入赎回才是正路，哎
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xcdk2018 - 小韭菜
今年目前亏了21天，另外手滑关了虚拟机，也发现 甬金转债 为何变成了死债，当初时间改错了 20260113 14:59:11 这个时间，程序已经停止了，另外本周大幅跑输等权
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xcdk2018 - 小韭菜
3秒一次的tick ，只要非活跃，那么在时间槽上天然是空缺的，
而这种空缺不能依赖 ffill 这种方式【以及其变种】来解决，因为快照具有整体性，且集合竞价涨跌停，在5档上的空缺是合法的，只能进行整体处理。即 1维数组上，当数据缺失时，用前面的数据整体填充
而这种空缺不能依赖 ffill 这种方式【以及其变种】来解决，因为快照具有整体性，且集合竞价涨跌停，在5档上的空缺是合法的，只能进行整体处理。即 1维数组上，当数据缺失时，用前面的数据整体填充
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xcdk2018 - 小韭菜
今年目前亏了13天
目前看来，共享内存+序列化 存小数据，5MB以内，共享内存+数组 存大数据，351MB+，速度是可以的，写入大约在0.1-0.3之间，读写都可以0.3秒内完成
后续就是 要休整一下大数据的排列方式
从 t0数据+空内存+t1数据+t3数据+空内存
变为
t0数据+空内存，t1数据+空内存，t2数据+空内存 ,
这样 一维数组的结构不会剧烈变化
但希望 解耦 code_list 与 行情获取 则困难重重，因为code_list 顺序决定了，数据排列顺序，第一种甚至决定了一维数组的结束点
目前看来，共享内存+序列化 存小数据，5MB以内，共享内存+数组 存大数据，351MB+，速度是可以的，写入大约在0.1-0.3之间，读写都可以0.3秒内完成
后续就是 要休整一下大数据的排列方式
从 t0数据+空内存+t1数据+t3数据+空内存
变为
t0数据+空内存，t1数据+空内存，t2数据+空内存 ,
这样 一维数组的结构不会剧烈变化
但希望 解耦 code_list 与 行情获取 则困难重重，因为code_list 顺序决定了，数据排列顺序，第一种甚至决定了一维数组的结束点
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xcdk2018 - 小韭菜
redis 不知是否因版本问题，在我电脑上还是太慢了，300MB的写入，耗时高达3秒以上，虽然读取就1秒，但不论是写入还是读取，这速度都是不可接受的
于是，废弃redis中转，改用共享内存：
共享内存大致应该分为以下几个：
1、目标code，即all_suffix_list，xtdata.get_full_tick(all_suffix_list)，解藕 行情获取程序与获取目标，原始为list 或 set
2、tick截面，也就是tick_dict ，tick_dict = xtdata.get_full_tick(all_suffix_list)，可以为dict 或pandas
3、L1 的逐笔截面，这个只能一维数组
今年目前亏了12天
于是，废弃redis中转，改用共享内存：
共享内存大致应该分为以下几个：
1、目标code，即all_suffix_list，xtdata.get_full_tick(all_suffix_list)，解藕 行情获取程序与获取目标，原始为list 或 set
2、tick截面，也就是tick_dict ，tick_dict = xtdata.get_full_tick(all_suffix_list)，可以为dict 或pandas
3、L1 的逐笔截面，这个只能一维数组
今年目前亏了12天
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xcdk2018 - 小韭菜
期货持仓统计查询接口 xt_trader.query_position_statistics(account)
总结一下国金期货QMT持仓、平仓遇到的坑，首先这个问题可能不是国金独有的，而是miniqmt都有，原因在于持仓界面一个字段是【今仓】，这导致：今 or 昨，多 or 空，的组合下出现了4组。也就是持仓的同一个代码，对应4条记录。
实测的结果是：
1、对于今日开仓来说，today_position 这个字段是没用的，因为你即便今天开仓，它依然为0。
2、can_close_vol 这个字段是实时的，如果把昨仓委托了，那么对应的这个字段就会减少。
3、对于昨仓来说，如果平仓成功，其yesterday_position 会被扣减。
在期货6件风格的限制下，一条平仓指令极有可能生成两条下单委托，平今、平昨，因此，在获取持仓的时候，区分今仓可用数，昨仓可用是非常重要的。
如果不区分，则需要分别对平今、平昨，每次平1手，各下 can_close_vol 次，以保证指令正常。
昨仓可用 = 当 can_close_vol >0 时，min(can_close_vol,yesterday_position),否则为0
然后 按照 direction和 instrument_id分组 ，并对指定列的数值列进行累加聚合
把对齐的颗粒度依照方向加合约生成两条，
今仓可用 = 聚合后的can_close_vol - 聚合后的昨仓可用
最后平仓的时候，按照 昨仓可用 、 今仓可用 进行平昨，平今
另一个则是命名上的小坑
平 + 多 = 平空
平 + 空 = 平多
买 + 多 = 开多
买 + 空 = 开空
总结一下国金期货QMT持仓、平仓遇到的坑，首先这个问题可能不是国金独有的，而是miniqmt都有，原因在于持仓界面一个字段是【今仓】，这导致：今 or 昨，多 or 空，的组合下出现了4组。也就是持仓的同一个代码，对应4条记录。
实测的结果是：
1、对于今日开仓来说，today_position 这个字段是没用的，因为你即便今天开仓，它依然为0。
2、can_close_vol 这个字段是实时的，如果把昨仓委托了，那么对应的这个字段就会减少。
3、对于昨仓来说，如果平仓成功，其yesterday_position 会被扣减。
在期货6件风格的限制下，一条平仓指令极有可能生成两条下单委托，平今、平昨，因此，在获取持仓的时候，区分今仓可用数，昨仓可用是非常重要的。
如果不区分，则需要分别对平今、平昨，每次平1手，各下 can_close_vol 次，以保证指令正常。
昨仓可用 = 当 can_close_vol >0 时，min(can_close_vol,yesterday_position),否则为0
然后 按照 direction和 instrument_id分组 ，并对指定列的数值列进行累加聚合
把对齐的颗粒度依照方向加合约生成两条，
今仓可用 = 聚合后的can_close_vol - 聚合后的昨仓可用
最后平仓的时候，按照 昨仓可用 、 今仓可用 进行平昨，平今
另一个则是命名上的小坑
平 + 多 = 平空
平 + 空 = 平多
买 + 多 = 开多
买 + 空 = 开空
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