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有做中证1000股指期权日内的友友吗？

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感觉可以平替im啊，成交量可以，手续费固定相对im便宜很多，还没有挂撤单费用，就选成交最大的那个期权做？有一直坚持做期权日内的吗？有经验的友友可以过来分享下经验！
发表时间 2025-12-26 20:45     来自山东
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FredKim

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@沙漠小狼
ic im是吃贴水策略？还是日内啊？期权今年应该是是买call持有吧
期权今年主要是卖虚值call
2025-12-30 09:53 来自北京 引用
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农村娃淘金

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@沙漠小狼
长期持有im吃贴水吗？今年im这个策略无敌了，五六月到现在真舒服啊。MO是怎么配合着做的，兄可以简单说下策略吗？
就是备兑策略，始终不忘记目标是要贴水，还有搞点时间价值，低位尽量不要备兑，以免指数突然大涨。
2025-12-30 09:28 来自湖北 引用
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沙漠小狼

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@农村娃淘金
我一直做MO，配合IM一起做，有时候持有期货，有时候持有期权，目标是跑赢指数+贴水。
长期持有im吃贴水吗？今年im这个策略无敌了，五六月到现在真舒服啊。MO是怎么配合着做的，兄可以简单说下策略吗？
2025-12-29 21:02 来自山东 引用
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沙漠小狼

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@FredKim
我一般和ic im一起做，期权持有到期
ic im是吃贴水策略？还是日内啊？期权今年应该是是买call持有吧
2025-12-29 21:00 来自山东 引用
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农村娃淘金

赞同来自: FredKim

我一直做MO，配合IM一起做，有时候持有期货，有时候持有期权，目标是跑赢指数+贴水。
2025-12-29 20:00 来自湖北 引用
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FredKim

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我一般和ic im一起做，期权持有到期
2025-12-29 17:58 来自北京 引用
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沙漠小狼

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@骆驼1978
做期权要知道什么叫delta, 理论上两手MO在合约价值上等于一手IM。
但如果是平价期权，实际上波动点数只有IM的60%，除非选择深度价内期权，但这和做IM有啥区别？
而且MO流动性差，买卖点差大，这可比手续费贵多了。
对，确实是这样，实际波动点数上要比IM少，唯一的好处就是对小资金友好，做MO用的资金少点，省点平今仓的手续费，MO的实际波动也就能接受，有时候MO的波动也会很大，甚至超过IM的点数。
2025-12-29 15:57 来自山东 引用
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骆驼1978

赞同来自: eckeels 、奇然 、不虚不实 、溯500 、gaokui16816888 、川军团龙文章 、何映泽 、流沙少帅 、阿彪12345678 、秋风客更多 »

做期权要知道什么叫delta, 理论上两手MO在合约价值上等于一手IM。
但如果是平价期权，实际上波动点数只有IM的60%，除非选择深度价内期权，但这和做IM有啥区别？
而且MO流动性差，买卖点差大，这可比手续费贵多了。
2025-12-29 14:10 来自广东 引用
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沙漠小狼

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@chester890222
@沙漠小狼
确实，创业板的波动性非常好，交易所期权开户的条件竟然比股指期权还高，明明门槛更低一些，也是无语。交易所期权有中金所股指交易经验就能开。
ETF期权挺好的，还有组合保证金。
不行，必须要50万放够20个交易日，股指期货都只5天，交易所期权得20天，真不合理。
2025-12-29 12:01 来自山东 引用
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chester890222

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@沙漠小狼
确实，创业板的波动性非常好，交易所期权开户的条件竟然比股指期权还高，明明门槛更低一些，也是无语。
交易所期权有中金所股指交易经验就能开。
ETF期权挺好的，还有组合保证金。
2025-12-29 09:26 来自上海 引用
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zcfrank

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请教日内如何做
2025-12-29 09:10 来自陕西 引用
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沙漠小狼

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@金融世界小学生
从日均波动的角度来看，创业板指数是最好的。建议跳过去做创业板ETF期权
确实，创业板的波动性非常好，交易所期权开户的条件竟然比股指期权还高，明明门槛更低一些，也是无语。
2025-12-29 08:52 来自山东 引用
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沙漠小狼

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@huxj2015
偶尔做做，感觉比做其股指期货好...............
感觉优势比IM大，两张MO可以当成一手IM来做，看了下点数也差不多，关键手续费便宜，没有挂撤单费用，成交也可以。
2025-12-29 08:51 来自山东 引用
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huxj2015

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偶尔做做，感觉比做其股指期货好...............
2025-12-29 08:36 来自四川 引用
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金融世界小学生

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从日均波动的角度来看，创业板指数是最好的。建议跳过去做创业板ETF期权
2025-12-29 00:42 来自河南 引用

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