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理念：
1、赛季理念，连续亏损或亏损幅度超过20%，要调整策略
2、控制回撤，分散投资，大饼策略，
3、量化择时和主观基本面同时并行，互不干扰。
目标：稳健的收益率曲线
具体操作：
1、红利策略：仓位10-30%；标的红利低波ETF。
2、量化择时策略：仓位0-50%，标的：中证A股ETF、中证500、中证1000、中证全A等
3、行业轮动：仓位0-30%，行业主题类ETF。
4、与股票低相关品种：仓位10-20%，商品ETF和转债基金（兴全转债）
除了量化择时外，其他策略都以网格大法为具体交易策略。
目前持仓：
1、红利策略：12%。
2、量化择时策略：6%
3、行业轮动：16%。
4、与股票低相关品种：5%
整体仓位40%，净值为1.006
1、赛季理念，连续亏损或亏损幅度超过20%，要调整策略
2、控制回撤，分散投资，大饼策略，
3、量化择时和主观基本面同时并行，互不干扰。
目标：稳健的收益率曲线
具体操作：
1、红利策略：仓位10-30%；标的红利低波ETF。
2、量化择时策略：仓位0-50%，标的：中证A股ETF、中证500、中证1000、中证全A等
3、行业轮动：仓位0-30%，行业主题类ETF。
4、与股票低相关品种：仓位10-20%，商品ETF和转债基金（兴全转债）
除了量化择时外，其他策略都以网格大法为具体交易策略。
目前持仓：
1、红利策略：12%。
2、量化择时策略：6%
3、行业轮动：16%。
4、与股票低相关品种：5%
整体仓位40%，净值为1.006
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本周中证全脂小幅下跌0.18%，净值1.09。日均成交1.76万亿，周度换手率18.01%，成交活跃度略降。申万一级行业中19个上涨，11个下跌。量化指标下周仍看多。但是年内冲上4000点的概率渺茫，故作了小幅减仓。
20251219持仓：
1、红利策略：15%。
2、量化择时策略：10%
3、行业轮动：12.5%。
4、与股票低相关品种：5%
本周主要操作是清仓剩余证券保险ETF（理由是，中金合并东兴和信达，市场反应不足），卖出量化择时中的中证500ETF（策略是股债性价比策略，为主观卖出，下周如下跌再买回）
20251219持仓：
1、红利策略：15%。
2、量化择时策略：10%
3、行业轮动：12.5%。
4、与股票低相关品种：5%
本周主要操作是清仓剩余证券保险ETF（理由是，中金合并东兴和信达，市场反应不足），卖出量化择时中的中证500ETF（策略是股债性价比策略，为主观卖出，下周如下跌再买回）
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上周小幅下跌0.1%，净值1.005。主要操作是周五买入中证全指6个百分点，原因是量化指标本周看涨。卖出3个点的证券保险，理由是短期上涨超过5%，止盈一半。买入2个点的红利低波，是越跌越买策略，目前持仓15个百分点。
京公网安备 11010802031449号