请告诉小白的我:债怎么玩

先讲讲我的认知:
1.之前买过可转债，t＋0，跟随正股，涨幅略小正股，但是可以t，感觉投机为主
2.也买过债券etf，说是对冲风险，买了之后，挺坑，大盘跌它也跌，大盘涨他也跌，感觉不对，根本没对冲，不是说债券和股市反向么

问题:买债，到底是买什么债？应该怎么样去买债。请大佬指点