请教 ，QDII基金溢价率的计算问题

各位大佬，麻烦咨询问一下，QDII溢价率计算的问题。
溢价率就是考虑基金价格与净值二个数据。

欧美基金，以美国标普500为例：
1、T-1溢价率：
基金价格：中国时间T-1日基金收盘价，
基金净值：美国时间T-1日标普指数收盘计算的净值，
比如今天是10.24日，T-1溢价率，基金价格就是中国时间10.23日的基金收盘价，基金净值是美国时间10.23日标普指数收盘价计算（中国时间10.24日凌晨），对否？

实时溢价率：基金价格：中国时间T日基金的实时动态价格，
基金净值：美国在晚上，没有交易，没有实时净值啊？或固定采用美国时间T-1日标普指数收盘计算的净值？

2、原油基金实时溢价率：因为原油期货有实时数据，可以按实时数据计算净值，这个比较准。T-1溢价率可能取某个原油期货市场的收盘价？

3、我能看到欧美板块的T-1与实时溢价率。亚洲板块我只看到一个“溢价率”，是指实时溢价率吗？因为香港、日本与我们基本同步，可以随时得到实时净值数据
日本的东证指数的溢价率没有，513800，不知为什么取不到？但是日经有。

4、另外，印度基金，时差2.5小时，印度股市收盘在北京时间18点。一天中，有部分时间中印同时在交易，此时印度基金的实时溢价率，是否取自印度实时的数据？