QDII ETF溢价轮动策略使用的数据

请教下有没有人在做QDII ETF溢价轮动策略的。

举例，对于跟踪纳指100指数的各个ETF，买入溢价低的，若一段时间后，有其他跟踪纳指100指数的ETF的溢价率比当前持仓标的的溢价率低X%（这个参数X待确认），则切换到溢价低的标的。

目前集思录有T+0 QDII的溢价率数据。请问各位是基于T-1溢价率做判断，还是基于实时溢价率做判断。我自己看了下实时溢价率，感觉数据有些问题。而T-1溢价率一定程度上是接近IOPV（基金份额参考净值）的，因为我是用溢价率的相对值来判断的，貌似用T-1溢价率也可以，不一定非得用实时溢价率的绝对值再去做判断。

看看有没有人对这个比较了解的。