本人的动量策略收益分析

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聚宽回测

完整自然年度涨幅（2018-2024）
因为策略资产最晚成立时间是2017年，所以自然年度从2018开始

2018：19.80%
2019：22.23%
2020：72.19%
2021：52.92%
2022：49.23%
2023：19.09%
2024：167.84%

策略是可能存在一定拟合性的，但是策略因子较少，小于3个，拟合性预计不大

雪球组合实盘

收益贡献来自于抓住了年初的黄金和年中的创业板，符合个人预期，今天调仓至黄金。

发表时间 2025-09-22 17:55 来自上海

赞同来自: kolanta

11 个回复

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@focus25

大佬，里面有纳指吗？

有，顺带提一句，本人在雪球刚刚新成立的组合：纳指100优中选优

组合持有的ETF今天侥幸得到柚子宠幸，触发交易信号卖出了。

2025-09-23 13:26 来自上海引用

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@lilmaize

最大的过拟合就是选出了备选etf池

动量策略基于过往历史表现选出备选池没有任何问题

这个备选池不会是一成不变的

策略的关键是如何跟踪，维护这个池子

2025-09-23 13:17 来自上海引用

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@Assnile

9-24你都逃顶了，还不是过拟合？

你说的没错，最新版的策略中我针对去年9.24和2020年做了一个止盈设置

如果去除这个设置，年化降低了10%左右，最大回撤增加了6%左右。
（即使如此，我认为也是一个不错的动量策略）

至于这个设置是否合理，是否过度拟合，那只有实盘来证明了。

2025-09-23 13:12 来自上海引用

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@Assnile

9-24你都逃顶了，还不是过拟合？

嘻嘻嘻

2025-09-23 08:17 来自浙江引用

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我一般把过去10年收益率最高，回撤又不太大的etf放入资金池，做轮动策略或者做全天候策略，曲线都杠杠的涨。

2025-09-23 08:09 来自加拿大引用

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赞同来自: tianshen1994

9-24你都逃顶了，还不是过拟合？

2025-09-23 07:43 来自江西引用

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聚宽量化私募？

2025-09-23 07:41 来自上海引用

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赞同来自: 羽檄、tianshen1994 、jackymin001 、Assnile

最大的过拟合就是选出了备选etf池

2025-09-23 07:11 来自浙江引用

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bigbear2046 - 无非想要明白些道理，遇见些有趣的人或事

卖课？招徒？还是单纯等一句：WOW，大佬真牛

2025-09-23 06:51修改来自上海引用

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复利永不眠

大佬，里面有纳指吗？

2025-09-23 00:09 来自浙江引用

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