中证1000指数策略周记录-9月19日

策略简介：根据20日海龟策略，买卖中证1000指数。
本周1000指数涨了0.21%，没涨没跌。较为平淡。今天期权交割日，按策略参与交割。统计本月策略收益如下：策略1涨幅：400点。策略2涨幅：316点。1000指数涨幅：323点。
从数据看，策略1在温和上涨的行情中，确实能获取期权的时间价值。能跑赢指数。 期权是公平的，获取了时间价值，肯定是在其他方面进行了等价交换。
早晚会出现不利于策略1的行情。
从数据上来看，指数已经调整了4周了。从局部的空间和时间上来看，蓄力的差不多了。我盲猜指数会在9月的收尾处，往上微走一下，以一个小阳线为9月画上个句号。
下月的交割日只有四周，且夹着一个国庆，真正的交易日就3周。卖点期权，收点时间价值，还是比较稳妥的。（备兑策略）。

本月期权合约盈亏统计：
策略1涨幅：400点。
策略2涨幅：316点。
1000指数涨幅：323点。
本月期权合约记录如下：
中证1000-20日海龟信号 指数点位 时间

买入点位 7115 2025/8/15

现价点位 7438 2025/9/19

盈亏 323 　

策略1：海龟策略发出做多信号，卖出实值看跌期权+买入虚值看跌期权
合约名称 方向 总仓 开仓价格 现价 盈亏 本月理论最大亏损 本月理论最大盈利 持仓盈亏
M02509-P-7700（沽） 义务 1 663.6 251.3 412.3 -765 635 399.5
M02509-P-6300（沽） 权力 1 12.8 0 -12.8

策略2：海龟策略发出做多信号，买入实值看涨期权
合约名称 方向 总仓 开仓价格 现价 盈亏 本月理论最大亏损 本月理论最大盈利 持仓盈亏
M02509-C-6700（购） 权力 1 433 748.7 315.7 -433 无上限 315.7

历史数据记录：
　 策略1 策略2 指数盈亏
6月盈亏 -18.5 -42.1 -133
7月盈亏 324.3 311.6 318
8月盈亏 608 581 565
9月盈亏 400 316 323
汇总 1313.8 1166.5 1073

策略1：海龟策略发出做多信号，（卖出实值看跌期权+买入虚值看跌期权）。跌破20日低点，止损卖出。否则持有到交割日。
策略2：海龟策略发出做多信号，（买入实值看涨期权），持有到交割日。