【原创】可转债期权化以后的网格操作

近来很多可转债突破了130元以后，而且满足了强赎计数以后宣布不强赎，继续涨价，变成了期权价值比较高的T+0产品。所以给网格操作带来的便利性。

8-12日，我预判交建转债的正股涨停以后，交建转债第二天大概率要跟。所以我在8-13日开盘前的集合竞价中买入交建转债。

8-13日的交建转债，曾经围绕175元震荡。
因为交建存在两难，大概率震荡。
1. 正股涨停，交建转债要上涨缩小折价，但是交建转债属性差，不想拉高让买家获利。
2. 交建转债又不敢下杀，然后造成大的折价率，让很多人选择转股。

这一天，因为正股新疆交建基本都在涨停，但是可转债在震荡，我设置了低于175元1%，和高于1%的网格。外加当天在集合竞价的时候买入了交建转债。所以全天实现了买5次，卖8次。 做了多个T。
因为实际上每次买卖只是一部分的量，所以等效于最后的在交建转债上挣到了2.5%。

8-13日下午，昨天我犹豫到下午2点，看正股新疆交建的涨停封单不断减少，感觉不能转股了，于是就设立了几个限价卖出。成交。

本来我在每只转债上分配4%左右的资金 （ 平均持仓25只可转债）， 这一天，集合竞价买入后，开盘我发现正股涨停，但可转债居然没来得及跟上，所以迅速卖掉别的可转债，把交建转债的权重拉到8%。
这样双倍权重，使得交建转债 “等效收益率” 达到了5%。

接着在后面，新疆交建接连大跌，然后交建转债到今天已经跌到了 153元了。

接着在后面的几天，我每天都设置在需要买的可转债的震荡区间的网格下端，继续向下设置 低0.5%的限价买入，然后在涨得比较好的可转债上方设置网格高 3%， 5% 等多个限价卖出。
一旦账户有可转债突然跳涨，触发以后，账户有了钱，就继续在其他可转债设置网格下端的买入。

这种网格法，在最近可转债强势，但是震荡的走势中获得了一定超额收益。

到今天8-21日， 8月的可转债账户收益已达到 10.86%， 是我做可转债以来成绩最好的一个月。

顺便说，我可转债采用量化轮动方法，大约平均25只，基本等权，打分方法是我自己设计的一个系统，数据来源于集思录。 可转债量化轮动方法的思想，还要感谢持有封基老师。

谢谢。