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@天书
Crude Oil 日本或欧洲 ？
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Nomura Crude Oil
Long Index Linked
ETF 日本
Simplex WTI ETF 日本
WisdomTree Brent
Crude Oil 欧洲
Samsung S&P
GSCI Crude Oil ER
Futures ETF 香港
天书大佬，请教下，看了 161129 的季报，一共持仓5个基金，这5个基金到底是哪个市场的？ 我上面查到是2个日本，2个欧洲，1个香港的，但是用这些基金去估值，跟161129的净值又对不上，百思不得其解。
由于161129是跨了欧洲（占比约20%）、日本（占比约20%）、美国（占比约50%）这三个市场，有三个交易时段，而我截屏的实时估值就停留在我们下午3点收盘，在我们收盘后，其他市场的波动就无法体现出来了。而6月12日北京时间15点后到6月13日9点半开盘之间原油涨幅非常大，是导致这次实时估值和T-1估值差异大的主要原因。希望能解答你的疑惑。WisdomTree WTI
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天书大佬，请教下，看了 161129 的季报，一共持仓5个基金，这5个基金到底是哪个市场的？ 我上面查到是2个日本，2个欧洲，1个香港的，但是用这些基金去估值，跟161129的净值又对不上，百思不得其解。
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@活在香草山
Crude Oil 日本
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看了 161129 的季报，一共持仓5个基金，三个日本的 57% ，一个欧洲19%，一个香港的19% ，不知道我查的对不对？ 请指教，谢谢！！
天书大佬，我看最新的129 2025年01季报，日本占38%，欧洲占比38%，香港占比18%左右，美国是0%，你美国占比约50%的数据是从哪里来的呢？的确估值和01季报的持仓差距很大，应该是有美国持仓。WisdomTree WTI
Crude Oil 日本
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看了 161129 的季报，一共持仓5个基金，三个日本的 57% ，一个欧洲19%，一个香港的19% ，不知道我查的对不对？ 请指教，谢谢！！
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赞同来自: 欢欢追风 、herrybai 、gaokui16816888
@我的超超越越呢
感谢您的解答。不过从北京时间12日15点A股收盘，到美国市场12日收盘期间，国际油价实际上波动并不大。至于美国市场12日收盘后发生的以色列袭击的突发事件，导致美国市场盘后到北京时间13日9点半确实波动巨大，但这部分波动应该体现在13日净值，应该并不影响12日净值了。因而12日15点A股收盘时的实时估值，按说不应该和T-1估值（即12日净值的预估）有超过2个点以上的差距。所以实时估值个人觉得应该还是...对，其实是到6月13日凌晨4点。不过你看的是WTI，所以这段时间波动不大。从6月12日15点到6月13日凌晨4点，三个市场对估值迭加的影响是约1.8%。
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@天书
由于161129是跨了欧洲（占比约20%）、日本（占比约20%）、美国（占比约50%）这三个市场，有三个交易时段，而我截屏的实时估值就停留在我们下午3点收盘，在我们收盘后，其他市场的波动就无法体现出来了。而6月12日北京时间15点后到6月13日9点半开盘之间原油涨幅非常大，是导致这次实时估值和T-1估值差异大的主要原因。希望能解答你的疑惑。感谢您的解答。不过从北京时间12日15点A股收盘，到美国市场12日收盘期间，国际油价实际上波动并不大。至于美国市场12日收盘后发生的以色列袭击的突发事件，导致美国市场盘后到北京时间13日9点半确实波动巨大，但这部分波动应该体现在13日净值，应该并不影响12日净值了。因而12日15点A股收盘时的实时估值，按说不应该和T-1估值（即12日净值的预估）有超过2个点以上的差距。所以实时估值个人觉得应该还是有一定的进一步优化空间。
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赞同来自: UniqueLy 、范开德 、Liekkas迅迅 、sunpeak 、landandwater 、 、 、 、 、 、更多 »
@我的超超越越呢
集思录的T-1估值还是非常准确的，目前没有发现任何其他平台能够接近集思录的水平。但实时估值我之前开过一段时间会员观察过，比较令人费解。比如昨天晚上10点多截图显示实时估值1.1702，但在直到12号美股收盘前，国际油价并没有什么明显波动的情况下，T- 1估值就现在显示是1.1962，这个1.1962我认为是准确反应了12号净值预估的。由于161129是跨了欧洲（占比约20%）、日本（占比约20%）、美国（占比约50%）这三个市场，有三个交易时段，而我截屏的实时估值就停留在我们下午3点收盘，在我们收盘后，其他市场的波动就无法体现出来了。而6月12日北京时间15点后到6月13日9点半开盘之间原油涨幅非常大，是导致这次实时估值和T-1估值差异大的主要原因。希望能解答你的疑惑。
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赞同来自: kevin22 、happysam2018 、gaokui16816888
@day2020
抱歉，无意冒犯。是的真的不懂才问的。这个我们实时估值的计算方法的确比较复杂，虽然是按原油期货的价格估，但由于161129的持仓是跨市场的，所以不是简单按隔夜涨幅来算的。这次实时估值大概率偏差是比较大了，我们会查一下原因，并看看如何改进。
昨天尾盘买了161129三成半仓位， 今天早上一看原油期货大涨5个多点。而且昨天161129是负盗价1.5%左右。 心想至少能涨个4-5%。 结果开盘只涨了3.4而且溢价还是正的。 就真的有点搞不懂了。 但还加了另外3成半的仓位。 然后越发疑惑才发了这个帖。
后续我发现应该是自己算错了两地方。一，从昨天下午3点到今天早上9点半，的涨幅并不是昨天一...
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赞同来自: J600760623 、dingpenglei 、happysam2018 、zsp950
@我的超超越越呢
集思录的T-1估值还是非常准确的，目前没有发现任何其他平台能够接近集思录的水平。但实时估值我之前开过一段时间会员观察过，比较令人费解。比如昨天晚上10点多截图显示实时估值1.1702，但在直到12号美股收盘前，国际油价并没有什么明显波动的情况下，T- 1估值就现在显示是1.1962，这个1.1962我认为是准确反应了12号净值预估的。T-1估值是按持仓估的，实时估值只能按主力期货价格来估。你看我们数据看得很仔细，都不用等到基金公司公布净值，这次大概率实时估值是翻车了。
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赞同来自: IOne0 、J600760623
@天书
截图了（截图时间6.12晚上22点21分），明天晚上基金公布净值后各位可以看看准不准，然后该退费找@我在高老庄 退费，该卸载卸载就好。至于连会员都不是的，看着T-1估值说不准的，我无话可说，建议速度远离本网站，谢谢。问这个问题以及讨论，都是实事求是地探讨问题，并不是要质疑集思录不准确。实际上161129的估值，大家都很不准，摸不清楚。大致估算一下，如果基金净值是按照A股收盘时更新的话，12号净值的确应该在1.205左右。实际如何，今天揭晓。你拿出之前的帖子来说明这个估计很准，其实没有必要。历史溢价率，网站也都罗列了。应该说，的确误差不是很大，但日常 -0.几，足以说明在这个标的上净值估算模型存在问题。正常来说，这种仓位变化不大的基金，应该能控制在0.1%以内。那个讨论也没什么干货可言。如果你知晓集思录估值模型的具体细节，我洗耳恭听。
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@day2020
抱歉，无意冒犯。是的真的不懂才问的。昨天尾盘买了161129三成半仓位， 今天早上一看原油期货大涨5个多点。而且昨天161129是负盗价1.5%左右。 心想至少能涨个4-5%。 结果开盘只涨了3.4而且溢价还是正的。 就真的有点搞不懂了。 但还加了另外3成半的仓位。 然后越发疑惑才发了这个帖。 后续我发现应该是自己算错了两地方。一，从昨天下午3点到今天早上9点半，的涨幅并不是昨天一整...集思录的T-1估值还是非常准确的，目前没有发现任何其他平台能够接近集思录的水平。但实时估值我之前开过一段时间会员观察过，比较令人费解。比如昨天晚上10点多截图显示实时估值1.1702，但在直到12号美股收盘前，国际油价并没有什么明显波动的情况下，T- 1估值就现在显示是1.1962，这个1.1962我认为是准确反应了12号净值预估的。
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抱歉，无意冒犯。是的真的不懂才问的。
昨天尾盘买了161129三成半仓位， 今天早上一看原油期货大涨5个多点。而且昨天161129是负盗价1.5%左右。 心想至少能涨个4-5%。 结果开盘只涨了3.4而且溢价还是正的。 就真的有点搞不懂了。 但还加了另外3成半的仓位。 然后越发疑惑才发了这个帖。
后续我发现应该是自己算错了两地方。一，从昨天下午3点到今天早上9点半，的涨幅并不是昨天一整天的涨幅，而是要略低一些。 二、这个基金跟踪的并不是原油期货价格，而是标普高盛原油商品指数（S&P GSCI Crude Oil Index ER），这个指与原油期货价格在别还是比较大的。
以上不知是否正确。
昨天尾盘买了161129三成半仓位， 今天早上一看原油期货大涨5个多点。而且昨天161129是负盗价1.5%左右。 心想至少能涨个4-5%。 结果开盘只涨了3.4而且溢价还是正的。 就真的有点搞不懂了。 但还加了另外3成半的仓位。 然后越发疑惑才发了这个帖。
后续我发现应该是自己算错了两地方。一，从昨天下午3点到今天早上9点半，的涨幅并不是昨天一整天的涨幅，而是要略低一些。 二、这个基金跟踪的并不是原油期货价格，而是标普高盛原油商品指数（S&P GSCI Crude Oil Index ER），这个指与原油期货价格在别还是比较大的。
以上不知是否正确。
京公网安备 11010802031449号