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赞同来自: 投资若水 、若临长风 、lumia99 、蜗牛田
网格交易是古老的量化交易策略之一，我可以很负责任的讲，它是能挣钱、易操作的有效策略。
在使用网格策略时需要注意四点：
一是适合的标的。要选“命长”的标的，指数基金优于个股；要选“波大”的标的，周期行业优于非周期行业。以上两点不必多解释。
二是合理的买点。6000点开始网络与3000点开始网络收益自然天差地别，但也不是买点越低越好，否则仓位上不去，钱也挣不多。在什么位置建仓，是我交易体系的重要内容，总结一句话：牛市跟趋势，熊市做网格。大家可以通过回测，找到适合自己的买点。
三是精确的规划。自己有多少资金，准备开几个标的，每个标的分配多少仓位，网格步长多少、最多开几格，都要提前规划好。千万不要网没见底，钱却没了。
四是严格的纪律。无论什么策略，都必须严格执行纪律，避免情绪干扰、冲动交易，做到计划你的交易，交易你的计划，我把它看作交易的生命线。网格交易亦然，它本质上主动买套，一般刚开始都能执行，但当买到10格或20格，浮亏严重时，就会怀疑策略有效性，这时才是对坚持的考验。
最后说说收益率，用总资金去计算收益率肯定不如那些满仓操作的策略优秀，但如果把它作为熊市策略，视为用空仓资金做网格，那增强收益还是很可观的，所以我认为用XIRR计算收益率评价网格的价值才更合理。
光说不练假把式，贴出我的网格策略统计表，供参考。
在使用网格策略时需要注意四点：
一是适合的标的。要选“命长”的标的，指数基金优于个股；要选“波大”的标的，周期行业优于非周期行业。以上两点不必多解释。
二是合理的买点。6000点开始网络与3000点开始网络收益自然天差地别，但也不是买点越低越好，否则仓位上不去，钱也挣不多。在什么位置建仓，是我交易体系的重要内容，总结一句话：牛市跟趋势，熊市做网格。大家可以通过回测，找到适合自己的买点。
三是精确的规划。自己有多少资金，准备开几个标的，每个标的分配多少仓位，网格步长多少、最多开几格，都要提前规划好。千万不要网没见底，钱却没了。
四是严格的纪律。无论什么策略，都必须严格执行纪律，避免情绪干扰、冲动交易，做到计划你的交易，交易你的计划，我把它看作交易的生命线。网格交易亦然，它本质上主动买套，一般刚开始都能执行，但当买到10格或20格，浮亏严重时，就会怀疑策略有效性，这时才是对坚持的考验。
最后说说收益率，用总资金去计算收益率肯定不如那些满仓操作的策略优秀，但如果把它作为熊市策略，视为用空仓资金做网格，那增强收益还是很可观的，所以我认为用XIRR计算收益率评价网格的价值才更合理。
光说不练假把式，贴出我的网格策略统计表，供参考。
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赞同来自: 蜗牛田
@tanhuachina
模拟买入的仓位其实没有分50%的，因为也不知道会补多少，可以说初始仓位就是满仓，后面补仓的资金是新增的也好，杠杆的也好是不考虑来源的，但最后收益需要按照最大投入资金计算收益。
为了方便计算，2700点进场投入27万资金，下跌后最大投入资金到了44万元，按44万元本金算十年收益74%。而指数涨了75%。
后来我写代码回测的网格初始点位就比较随机了，为了统一计算收益初始本金也固定了下来，初始建仓就建仓50%或者60%了，短期没什么参考价值，长期来看收益5%-6%左右。
一看就知道这个上来50%仓位的策略好坏与否，极大的取决于这50%仓位的建仓位置。查了一下，08年6月大约2800点建仓50% 随后快速下跌挖深坑 分批把剩余50%打满，然后快速上涨脱离深坑，此后历史上月收盘再没跌破2800点。这个点测出来的数据自然相对好看。要想客观的看这个策略好不好，就要随机多选若干个起始点，然后再回测。有些细节我说的不详细，建仓点位是中证500指数2007年顶点5495点的一半位置，即2700点建仓，模拟的就是前高下跌一半后的进场点，后面会跌到哪里模拟是不知道的。
模拟买入的仓位其实没有分50%的，因为也不知道会补多少，可以说初始仓位就是满仓，后面补仓的资金是新增的也好，杠杆的也好是不考虑来源的，但最后收益需要按照最大投入资金计算收益。
为了方便计算，2700点进场投入27万资金，下跌后最大投入资金到了44万元，按44万元本金算十年收益74%。而指数涨了75%。
后来我写代码回测的网格初始点位就比较随机了，为了统一计算收益初始本金也固定了下来，初始建仓就建仓50%或者60%了，短期没什么参考价值，长期来看收益5%-6%左右。
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@湘漓浪云
多年前回测过中证500指数从2008年6月到2018年6月为期十年的网格，回测规则为:先买入起码50%仓位的作为“初始市值”，跌10%买入约10%市值，涨10%卖出约10%的市值平衡网格法，即每次操作后保持持仓市值回到初始市值，此法在长期网格中可以很大地利用资金效率，而且永远不会卖光。（请不要和我开玩笑说什么资金分成十份，每次买入卖出一份什么的……）一看就知道这个上来50%仓位的策略好坏与否，极大的取决于这50%仓位的建仓位置。查了一下，08年6月大约2800点建仓50% 随后快速下跌挖深坑 分批把剩余50%打满，然后快速上涨脱离深坑，此后历史上月收盘再没跌破2800点。这个点测出来的数据自然相对好看。要想客观的看这个策略好不好，就要随机多选若干个起始点，然后再回测。
回测结果如下:
十年间中证500指数从2970...
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赞同来自: wangyang661 、三勾
根据我多年的经验，
一跌就套牢，
一涨就卖飞。
在a股这种牛短熊长的市场，很少有长时间的横盘震荡。
大部分时间套的死去活来，
短时间来个牛，又卖飞了，收益不大。
不是好策略。
一跌就套牢，
一涨就卖飞。
在a股这种牛短熊长的市场，很少有长时间的横盘震荡。
大部分时间套的死去活来，
短时间来个牛，又卖飞了，收益不大。
不是好策略。
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赞同来自: 小会砸 、穿风 、拉格纳罗斯 、理想已实现 、llllpp2016更多 »
多年前回测过中证500指数从2008年6月到2018年6月为期十年的网格，回测规则为:先买入起码50%仓位的作为“初始市值”，跌10%买入约10%市值，涨10%卖出约10%的市值平衡网格法，即每次操作后保持持仓市值回到初始市值，此法在长期网格中可以很大地利用资金效率，而且永远不会卖光。（请不要和我开玩笑说什么资金分成十份，每次买入卖出一份什么的……）
回测结果如下:
十年间中证500指数从2970到5260涨幅达到了75%。
而网格策略按照最大投入资金来算收益仅为74%，年化5.7%，没有跑赢指数，但倘若将没有买入的资金计算2%年化的现金收益，还是略微跑赢指数的。（附当年结果图)
这个策略到后来随着利润的提高，因为持有市值始终保持不变，那么在持仓里全是利润，本金占比越来越小，浮盈数字倒是很可观，但总体收益因为持仓占比的减小开始跑不过指数了。我后来尝试过在有了较大收益后提高“初始市值”来提高资金利用率，然而波动率确确实实是提高了，收益嘛也因为策略早已注定，目标就是一直能跟上指数。
后来我又写代码回测过各种指数的网格，十多年的数据年化收益3%-8%不等，平均5%-6%左右。
回测结果如下:
十年间中证500指数从2970到5260涨幅达到了75%。
而网格策略按照最大投入资金来算收益仅为74%，年化5.7%，没有跑赢指数，但倘若将没有买入的资金计算2%年化的现金收益，还是略微跑赢指数的。（附当年结果图)
后来我又写代码回测过各种指数的网格，十多年的数据年化收益3%-8%不等，平均5%-6%左右。
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