股指期货的升水为什么没有被套利盘抹平？

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IF2410收盘还有升水143点，为啥没有套利盘呢？
如果买入300ETF，卖出IF2410，到交割日，这个143点不是稳稳吃到吗？今天ETF溢价也不高啊。想不通。

发表时间 2024-09-30 22:55 来自浙江

赞同来自: 几度沉

15 个回复

陌上清寒

赞同来自: 雷神2019

涨停太多了，无法套利

2024-10-06 20:43 来自河北引用

wanghanfeng

算出来不对劲，4100的call现价230，意味着要涨到4330才能盈亏平衡吧。
现在沪深300指数4017，IF2410是4160，假设交割日指数涨到了4330，期货溢价消失也是4330：
买IO2410-4100-C：盈亏0
卖IO2410-4100-P：盈利15900*3=47700
卖IF2410 亏损（4160-4330）*300=-51000
总体亏损3300元
我算下来感觉不是盈利的，是不是哪想错了

2024-10-06 19:46 来自北京引用

oliversea

赞同来自: 雷神2019

@varvar

(230-159+4100-4018)*100*3=45900恭喜你，套利做反了

手机上数字看错了

2024-10-02 12:39 来自浙江引用

pxyjs

@oliversea

可否用期权合成期货多头，然后空股指达到套利效果？IF2410，收盘溢价143点，即42900元。IO2410-4100-C: 230元IO2410-4100-P: 159元买入3手call，卖出3手put，支出21300元, 也就是溢价了21300元。套利空间42900-21300= 21600元。投入资金：保证金40万以内。

期权溢价更多，152.7，45810元，直接亏2900元。

2024-10-02 12:36 来自江西引用

clince

赞同来自: 雷神2019

涨停太多，指数被低估了

2024-10-02 09:41 来自浙江引用

varvar

赞同来自: oliversea

@oliversea

可否用期权合成期货多头，然后空股指达到套利效果？

IF2410，收盘溢价143点，即42900元。

IO2410-4100-C: 230元
IO2410-4100-P: 159元
买入3手call，卖出3手put，支出21300元, 也就是溢价了21300元。

套利空间42900-21300= 21600元。
投入资金：保证金40万以内。

(230-159+4100-4018)*100*3=45900
恭喜你，套利做反了

2024-10-02 09:23 来自上海引用

老返

想请教大家一个问题，如果按此方法期现套利，选哪个指数为佳？
如果再深入一些，选哪个基金配对？
不胜感激？

2024-10-02 09:16 来自广东引用

luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: 不虚不实、gaokui16816888 、阿邦查、坚持存款

空单小心被爆，小心熬不到交割日

2024-10-02 07:48 来自江苏引用

nacy1212

赞同来自: 雷神2019

涨停股票太多，指数etf也是溢价的

2024-10-01 10:01 来自辽宁引用

coroncra

赞同来自: 雷神2019

@新星新星76

请问可以买那个ETF对冲

510310溢价低点

2024-10-01 09:47 来自广东引用

oliversea

可否用期权合成期货多头，然后空股指达到套利效果？

IF2410，收盘溢价143点，即42900元。

IO2410-4100-C: 230元
IO2410-4100-P: 159元
买入3手call，卖出3手put，支出21300元, 也就是溢价了21300元。

套利空间42900-21300= 21600元。
投入资金：保证金40万以内。

2024-10-01 08:37 来自浙江引用