新人提问,期权交割日,实值期权价格为啥不跟随?

新人提问,期权交割日,实值期权价格为啥不跟随了呢?今天(9月20日),股指中证1000尾盘被拉回4450以上,大概4465这样,c-4450的价格却一直是0.2.这个时候实值15点,为啥价格不跟随了呢?是交割有其他什么费用导致没人套利吗?求教
发表时间 2024-09-20 14:55     来自四川

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zcjeagle

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@hspote1992
因为期权结算价不是按照指数收盘价。股指期权合约交割结算价为最后交易日标的指数最后 2 小时的算术平均价,所以最后两个小时期权基本不会跟着指数有太大波动了
非常感谢答复 谢谢
2024-09-21 08:05 来自四川 引用
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逐利

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自己看下交割规则,写的很清楚,最后两小时算术均价!看看,发现问题去学习,上来就问你小学生呀?
2024-09-21 07:42 来自北京 引用
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hspote1992

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因为期权结算价不是按照指数收盘价。股指期权合约交割结算价为最后交易日标的指数最后 2 小时的算术平均价,所以最后两个小时期权基本不会跟着指数有太大波动了
2024-09-21 03:13 来自上海 引用

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