新人提问，期权交割日，实值期权价格为啥不跟随？

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新人提问，期权交割日，实值期权价格为啥不跟随了呢？今天（9月20日），股指中证1000尾盘被拉回4450以上，大概4465这样，c-4450的价格却一直是0.2.这个时候实值15点，为啥价格不跟随了呢？是交割有其他什么费用导致没人套利吗？求教

发表时间 2024-09-20 14:55 来自四川

3 个回复

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@hspote1992

因为期权结算价不是按照指数收盘价。股指期权合约交割结算价为最后交易日标的指数最后 2 小时的算术平均价，所以最后两个小时期权基本不会跟着指数有太大波动了

非常感谢答复谢谢

2024-09-21 08:05 来自四川引用

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自己看下交割规则，写的很清楚，最后两小时算术均价！看看，发现问题去学习，上来就问你小学生呀？

2024-09-21 07:42 来自北京引用

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因为期权结算价不是按照指数收盘价。股指期权合约交割结算价为最后交易日标的指数最后 2 小时的算术平均价，所以最后两个小时期权基本不会跟着指数有太大波动了

2024-09-21 03:13 来自上海引用

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