请问我们有可能做借日元买美元的利差交易吗?

最近利差交易,被说的铺天盖地,我突然想,像我这样的一般的投资者,有没有可能也可以做这种交易?我不是说现在就要做,只是说有没有这种渠道,有可能他对一般的投资者也能是一种选择,我有海外的证券账户和银行账户,不知道哪位大佬有这种经验传授一下
发表时间 2024-09-09 16:25     来自北京

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aerodriver

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@rule
现在就可以做呀,去借经营贷,然后买501300就行,非常简单,能有2个点利差。回头美联储降息,还能赚笔差价。不过我实在看不上,现在年化百分之二三十的无风险套利还是不少的,这点利差没啥意思。
百分之20-30,除了大饼,请问一下有别的的吗?
2024-09-11 11:50 来自北京 引用
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psbclsp

赞同来自: llllpp2016 壹壹壹 目标140

首先,普通交易者做的不叫套利交易,譬如日本大妈做的换美元买美债这些都不能归类为套利交易。
其次,套利交易的本质是加杠杆、卖波动率。
第三,一般的套利交易者是金融机构和对冲基金,杠杆起码10倍以上。
第四、套利的收益除了息差以外还有和对方央行对赌的汇率差。
第五,锁定汇率是需要成本的,一般的成本有两种类型,要么是对岸LIBOR,要么是cross-currency basis swap。
第六、息差收益并不是存款利息差,而是短期或者长期国债收益差
第七、衡量套利交易的指标是JGB3MUSD INDEX(彭博终端),这是不考虑久期错配的收益。
第八、普通人看看就好,在melt-up/down过程中捡适合自己的尸体已经很好了。
2024-09-11 09:17 来自江西 引用
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roseoftime

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@rule
现在就可以做呀,去借经营贷,然后买501300就行,非常简单,能有2个点利差。回头美联储降息,还能赚笔差价。

不过我实在看不上,现在年化百分之二三十的无风险套利还是不少的,这点利差没啥意思。
百分之二三十的无风险套利,请问哪里有?
2024-09-11 05:42 来自北京 引用
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jackymin001

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交易很简单,用ib账户就可以实现
2024-09-11 04:12 来自加拿大 引用
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A股曾阿牛

赞同来自: 川军团龙文章 jackymin001

@rule
现在就可以做呀,去借经营贷,然后买501300就行,非常简单,能有2个点利差。回头美联储降息,还能赚笔差价。不过我实在看不上,现在年化百分之二三十的无风险套利还是不少的,这点利差没啥意思。
真的有年化2-30%的无风险套利吗?
2024-09-10 20:09 来自江苏 引用
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rule

赞同来自: wangchengf

现在就可以做呀,去借经营贷,然后买501300就行,非常简单,能有2个点利差。回头美联储降息,还能赚笔差价。

不过我实在看不上,现在年化百分之二三十的无风险套利还是不少的,这点利差没啥意思。
2024-09-10 14:53 来自河南 引用
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棒棒棒啵啵啵

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@liu1985
也有楼主同样的疑问,美元日元都是自由兑换的货币,日元0利率时,按道理小日子国民应该大量从银行借日元换美元,美元理财或存美元吃利息,然后日元大幅贬值,这样操作既吃到了美元利差日元贬值又赚的一笔,日外汇储备大量流出。但现实情况好像又不是这样。
这个肯定有哪里不对?要么是预期日元升息,要么预期美元降息
2024-09-10 12:34 来自美国 引用
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liu1985

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也有楼主同样的疑问,美元日元都是自由兑换的货币,日元0利率时,按道理小日子国民应该大量从银行借日元换美元,美元理财或存美元吃利息,然后日元大幅贬值,这样操作既吃到了美元利差日元贬值又赚的一笔,日外汇储备大量流出。但现实情况好像又不是这样。
2024-09-10 12:04 来自四川 引用
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一直很聪明314

赞同来自: 怒吼天尊

@aerodriver
非常有道理,费率的确也是个重要因素。我其实想问,作为普通交易者,如果想做这个套息交易,大概有什么渠道?1是如何借出日元,2是如何换美元,不是简单得换汇这么简单吧。谢谢大佬指点
中美也有利差,想套利这个息差的简单操作是
1.借人民币
2. 汇兑成美元
3. 用美元购买美元理财
4. 美元到期后兑换成人民币,还掉人民币负债
你的收益=利率差+人民币贬值幅度
中国也有外汇掉期交易锁定汇率,但应该仅限于银行间/外汇间市场参与人。

作为普通投资者,想拆借外币的难度堪比蜀道难
2024-09-10 11:22修改 来自湖南 引用
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aerodriver

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@一直很聪明314
可以,但无必要,因为这个交易比较复杂。套息交易除了利率差之外,还有汇率波动这个要素需要考虑,套息交易往往是机构为主,他们除了套息之外,还可以通过外汇掉期等工具锁定汇率。
非常有道理,费率的确也是个重要因素。我其实想问,作为普通交易者,如果想做这个套息交易,大概有什么渠道?1是如何借出日元,2是如何换美元,不是简单得换汇这么简单吧。谢谢大佬指点
2024-09-10 10:44 来自北京 引用
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aerodriver

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@星火资本
现在做就是两边亏,哈哈哈。等你换回来还日元的时候发现。。。日元加息,美元降息
我不是说了。不是现在做么。
2024-09-10 10:40 来自北京 引用
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一直很聪明314

赞同来自: 怒吼天尊

可以,但无必要,因为这个交易比较复杂。
套息交易除了利率差之外,还有汇率波动这个要素需要考虑,套息交易往往是机构为主,他们除了套息之外,还可以通过外汇掉期等工具锁定汇率。
2024-09-09 19:58 来自湖南 引用
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星火资本

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现在做就是两边亏,哈哈哈。等你换回来还日元的时候发现。。。日元加息,美元降息
2024-09-09 19:45 来自广东 引用
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午饭吃什么好呢

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我都没理解。。
是因为美元利息高,日元利息低。
然后他们去借日元换成美元,然后去买美股吗?
2024-09-09 18:59 来自北京 引用

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