提问:如何对冲一个正在募集期的ETF基金 (金币打赏)

假设有一只新发ETF基金挂钩某指数(以A50ETF基金为例),投资者认购后得到关于该ETF的负面信息(短期内大概率亏钱),于是赶快去撤单,结果发现已经过了截止日期了。

此时,为了最小化损失,该投资者决定对冲该ETF仓位。请问,这种情况下,如何操作是成本最低的对冲方式?(我们以A50ETF为例,目前有10只产品处于募集期,也存在中国A50ETF 563000作为同类型的ETF产品。

真心请教,金币打赏。
如能提供具体操作思路和成本测算,那我将感激不尽!
发表时间 2024-02-29 16:34     来自浙江

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ArlenChen

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可以通过买沽卖购合成510300空头的方式用期权进行对冲。近月合约年化贴水很小,在1%左右。
ETF期权一张的最低手续费在2元多这样,买沽卖购各一张相当于做空三万多市值。
另外需要注意新募集的ETF通常在上市前一两天才会打满仓位,上市前几天会发上市交易公告书,披露具体股票仓位。后续股票仓位可以用对应指数涨跌幅比例和净值涨跌幅比例进行测算
2024-02-29 19:43 来自浙江 引用

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