问个QDII溢价套利的问题

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以513500为例，标普500指数基金场内溢价3-4个点，类似的还有 513100 是否能场外申购，转场内套利？
风险是汇率？标普3天内大幅下跌? 这种场外申购是不是有限制还是什么条件？我看网上有说最低100万份？有人操作过吗？

发表时间 2024-02-04 23:23 来自广东

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赞同来自: wayneliu

套利有几个条件的。ETF的套利是场外申购一揽子股票（一般最低需要50-100万现金），然后到场内转为ETF卖出。你可能说的是LOF的套利。1.必须是LOF基金。2.市场扭曲导致溢价产生。3.停止申购导致溢价上升。4.限购，导致溢价得以较长时间维持。

2024-02-06 15:55 来自浙江引用

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