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预计后市波动率会大幅上升，该怎么弄？
这个问题很复杂，前提条件是波动率会上升，可能暴涨，可能暴跌，可能先暴涨后暴跌，也可能来回过山车，不管怎样，就是跟平常不一样，主打一个心跳加速。
这时候，期权上该如何去布局？
标准的做法肯定是双买，不去判断方向，只去博波动率和伽马
但这个还是有些问题，就是成本高，下不了手，万一预计的爆波没有来呢，白白看着时间价值损耗吗？
各位有什么好的建议？
这个问题很复杂，前提条件是波动率会上升，可能暴涨，可能暴跌，可能先暴涨后暴跌，也可能来回过山车，不管怎样，就是跟平常不一样，主打一个心跳加速。
这时候，期权上该如何去布局？
标准的做法肯定是双买，不去判断方向，只去博波动率和伽马
但这个还是有些问题，就是成本高，下不了手，万一预计的爆波没有来呢，白白看着时间价值损耗吗？
各位有什么好的建议？
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今天各大宽基指数来回荡漾
波动率普遍上升
下跌的速度明显放缓
成交量降至短期低点
那么，原有的满手沽只能砍掉大部分
取而代之的sell put 少量
对冲下时间价值的损耗
毕竟进入到了两周
时间价值加速损耗
但是也不敢下火场捡钱
害怕惹火烧身
啪啪啪
波动率普遍上升
下跌的速度明显放缓
成交量降至短期低点
那么，原有的满手沽只能砍掉大部分
取而代之的sell put 少量
对冲下时间价值的损耗
毕竟进入到了两周
时间价值加速损耗
但是也不敢下火场捡钱
害怕惹火烧身
啪啪啪
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观察目前各大宽基指数这几天的隐波结构变化：
50ETF：前低后高，iv略有上升，但不明显；
300ETF：前低后高，IV竟然有跌，这几天卖call可能更合适。
500ETF：前高后低，IV明显上升，但还没有爆波；
1000指数：前高后低，iv明显上升，与500类似，且曲面上虚值期权高估。
创业板ETF：前高后低，IV明显上升，趋势明显
科创50ETF：IV上升，但各期限并不陡峭。
总体上，市场风险偏好，看好大盘，看空中小盘，不知道市场先生是不是对的？！
50ETF：前低后高，iv略有上升，但不明显；
300ETF：前低后高，IV竟然有跌，这几天卖call可能更合适。
500ETF：前高后低，IV明显上升，但还没有爆波；
1000指数：前高后低，iv明显上升，与500类似，且曲面上虚值期权高估。
创业板ETF：前高后低，IV明显上升，趋势明显
科创50ETF：IV上升，但各期限并不陡峭。
总体上，市场风险偏好，看好大盘，看空中小盘，不知道市场先生是不是对的？！
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在预感市场变方向，增加较多的看跌期权做保护的情况后，假如市场如自己预期的方向向下变盘，原有的看跌期权将会获得可观的收益，那接下来该如何处理这些看跌期权呢？
不太好的处理方法是平掉实值期权，向下买入等张数的看跌。这个方法其实相当于是减仓操作，对于已经发生变盘的行情，不应该轻易去掉原有的实值看跌，本质上是不应该轻易去掉德尔塔头寸，如果担心变盘之后反抽面临损失，可以在日内的高点不算的卖call减少保险支出的成本。
假如变盘之后触底盘整，可用的方法是卖put,原有的看跌仍然不应该轻易的撤掉，因为难讲说之后的走势会继续向下，还是反弹，稳妥的方式还是持有保险策略为好。
想清楚用股票期权的初衷是什么？是保险，而不是博大小。
不太好的处理方法是平掉实值期权，向下买入等张数的看跌。这个方法其实相当于是减仓操作，对于已经发生变盘的行情，不应该轻易去掉原有的实值看跌，本质上是不应该轻易去掉德尔塔头寸，如果担心变盘之后反抽面临损失，可以在日内的高点不算的卖call减少保险支出的成本。
假如变盘之后触底盘整，可用的方法是卖put,原有的看跌仍然不应该轻易的撤掉，因为难讲说之后的走势会继续向下，还是反弹，稳妥的方式还是持有保险策略为好。
想清楚用股票期权的初衷是什么？是保险，而不是博大小。
京公网安备 11010802031449号