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回首23年，记忆似已模糊，在24年开贴做个小记，以便回看总结。
23年投资收益2.4%。
成绩差强人意，投资框架方面稍有进步。
本年各策略运行成绩：
1、股票：16%，此块为基本盘，一如即往稳健。
2、转债：6.4%，策略上本年有较大变化，10月前基本处于休眠状态，没有太多操作，中间有笔资金进来，初始操作为大仓位买入银行债做为现金替代，不过替代的结果是一直跌，需要加仓时割肉不少。10月开始陆续清理转债，精简持仓至目前状态。
3、小市值：13%，小仓位运行，净值走势比较稳健。
4、指数基金-10%：持仓有香港和a股的医药和消费、中概，年初仓位30%，此块差点将收益拖成负数。
24年计划：
看不了太远，不过可以明确的是
1、保持股票转债双策略运行，小市值10%仓位辅助。
2、指数基金年末时已经砍到20%内，24年边打边撤，腾出来的资金看看北交所或其他。
3、继续学习论坛各位老师心法。
23年投资收益2.4%。
成绩差强人意，投资框架方面稍有进步。
本年各策略运行成绩：
1、股票：16%，此块为基本盘，一如即往稳健。
2、转债：6.4%，策略上本年有较大变化，10月前基本处于休眠状态，没有太多操作，中间有笔资金进来，初始操作为大仓位买入银行债做为现金替代，不过替代的结果是一直跌，需要加仓时割肉不少。10月开始陆续清理转债，精简持仓至目前状态。
3、小市值：13%，小仓位运行，净值走势比较稳健。
4、指数基金-10%：持仓有香港和a股的医药和消费、中概，年初仓位30%，此块差点将收益拖成负数。
24年计划：
看不了太远，不过可以明确的是
1、保持股票转债双策略运行，小市值10%仓位辅助。
2、指数基金年末时已经砍到20%内，24年边打边撤，腾出来的资金看看北交所或其他。
3、继续学习论坛各位老师心法。
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24年第16周【4.15-4.19】国九条发布大小分化，小盘恐慌下跌，大小齐涨，震荡收盘，账户新高。
上证周/年1.52%/3.04%，收3065点；转债-1.58%/-4.89%，中位数117.2，成交501亿，溢价70.7%，到收-1.36%；30Y国债收益率2.452%。
1、周1.39%，年5.66%，仓位85%，风险敞口0.157，股债策略差8。周内最大回撤-1.65%，年内最大回撤8.12%，新高，高股息贡献收益，可转债继续拖后腿。
2、转债户46%，仓位76%，周/年-1.6%/-4.42%，风险敞口0.08。周内最大回撤4.88%，年内最大回撤14.8%，距前高回撤4.42%。
可转债占比49%，均价111，溢价43.8%，债溢13.16%。
小市值占比27%，平均市值33亿，股息率4.9%。
主要操作：本轮小盘因为政策导致恐慌下跌两日，第二日恐慌情绪明显放大，考虑并无前次量化基金的放大效应，在第二日转换44%仓位中证2000，晚间证监会发声安抚市场，第三日暴涨，2000上涨后切换为可转债+高息小市值体系。
3、股票54%，仓位92%，周/年4.06%/15.97%，风险敞口0.22，股息率4.6%。周内最大回撤0.44%，年内最大回撤4.57%，新高。
主要操作：根据年报调入一些资源相关股。
上证周/年1.52%/3.04%，收3065点；转债-1.58%/-4.89%，中位数117.2，成交501亿，溢价70.7%，到收-1.36%；30Y国债收益率2.452%。
1、周1.39%，年5.66%，仓位85%，风险敞口0.157，股债策略差8。周内最大回撤-1.65%，年内最大回撤8.12%，新高，高股息贡献收益，可转债继续拖后腿。
2、转债户46%，仓位76%，周/年-1.6%/-4.42%，风险敞口0.08。周内最大回撤4.88%，年内最大回撤14.8%，距前高回撤4.42%。
可转债占比49%，均价111，溢价43.8%，债溢13.16%。
小市值占比27%，平均市值33亿，股息率4.9%。
主要操作：本轮小盘因为政策导致恐慌下跌两日，第二日恐慌情绪明显放大，考虑并无前次量化基金的放大效应，在第二日转换44%仓位中证2000，晚间证监会发声安抚市场，第三日暴涨，2000上涨后切换为可转债+高息小市值体系。
3、股票54%，仓位92%，周/年4.06%/15.97%，风险敞口0.22，股息率4.6%。周内最大回撤0.44%，年内最大回撤4.57%，新高。
主要操作：根据年报调入一些资源相关股。
京公网安备 11010802031449号