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2.200合约属于有内在价值的平值合约，而且目前时间价值大于内在价值。
你想知道的合约权利金＝内在价值+时间价值
内在价值＝（标的价格-合约行权价）Ⅹ10000
时间价值是合约的溢价可以称为外在价值，是市场对未来涨跌的预期值体现
深实值时间价值可以为负数，那么深实值合约权利金可以低于合约真正的价值。
你想知道的合约权利金＝内在价值+时间价值
内在价值＝（标的价格-合约行权价）Ⅹ10000
时间价值是合约的溢价可以称为外在价值，是市场对未来涨跌的预期值体现
深实值时间价值可以为负数，那么深实值合约权利金可以低于合约真正的价值。
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@luckywang
也就是说这个ETF变实值需要上涨的百分比是（2.2-2.208）÷2.208=0.00543=0.543%老师，是不是这样？老兄，由于合约受标的物、时间和波动率等影响，实值合约的价格是没有固定的，可以参照现有的实值合约价格，大概估算一下。
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@luckywang
内在价值＝（标的价格-行权价）Ⅹ10000得数为正数就是实值，实值有多档，内在价值远远＞时间价值的为深实值。
老师，怎么计算这个虚值期权需要涨多少会变成实值期权？或者说指数涨多少？会变成实值期权？不就创业板159915这个ETF价格涨过2.2元后，ETF每涨0.001合约内在价值增加10元。
内在价值＝（标的价格-行权价）Ⅹ10000得数为正数就是实值，实值有多档，内在价值远远＞时间价值的为深实值。
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@luckywang
今天股指和股指期权交割日，和ETF期权没关系。
老师的意思是这个基本上就是时间价值了，跟今天是周五，有关系吗？你看下波动率走势，尾盘降波了，这个合约下周三就到期了，一旦涨势弱了到期前几天时间价值衰减很快，明天还是周末，尾盘市场看涨预期下滑。
今天股指和股指期权交割日，和ETF期权没关系。
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赞同来自: Fanchuang
@luckywang
老师，我弄错了，我是想说上证五零，上证50指数是下跌的，但是结果认购却是涨，认沽期权却是下跌，这是为什么？ETF中午收盘也是红盘，然后早盘午盘时候认沽当月波动率下降了，认购当月波动率没怎么降波。
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@luckywang
二位老师，最近确实忙点事情。@记录投资历程 老师上次提醒我，交易费用高，我想应该降低交易次数。这是一个低风险投资论坛，期权买方风险太大，发这样的帖子，是不是不合适呢？请教老师，听说期货交割日，那天的波动会很大？请问在哪里查股指期货交割日？谢谢每月第三周星期五是股指期货和股指期权交割日。每月第四周星期三是ETF期权交割日。你可以下载个浙期汇app
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@luckywang
纯买方我觉得日内就挺好，敢赌就上马丁或反马丁，如果没波动也就损失点时间价值
请教一下，对于期权来讲，短线是指多长时间？这个还有中长线吗？超短就是日内，短线不超过3天，中长线需要每月移仓，虚值无法移仓，近月移到次月价格起码加倍；我长期做多的单子就是近月卖实沽+买实购，每月到期前移仓，以时间价值损耗最少为标准；
纯买方我觉得日内就挺好，敢赌就上马丁或反马丁，如果没波动也就损失点时间价值
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@luckywang
有个疑问，第一次跳空，当天不就应该平仓止损了吗？那次是沪深300一口气涨超10%，我以为前几年一般能连续涨5%的都少，对指数经验又不足，以为涨多了就会跌，跌多了就会涨，也没考虑会有横盘的情况，就贪心没下反向单，扛了几天以为会跌
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当下石油石化翻倍，像农业银行都涨超30%，防止大票调整。中证500和1000认购近月隐波高于远月，适合建仓反日历价差，双买近月+双卖远月，组合是做多近月波动率+做空远月波动率，我下午用模拟账户建个仓看看。
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@luckywang
请问老师，期货公司交易的期权和证券公司的期权相比，哪个流动性好？交易量大？ETF期权一张合约价值几万，盘口流动性高；股指期权一张合约价值几十万，震荡时盘口都是一张两张挂单，拉升时才有十来张挂单
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@嘻哈少年
未必，兄台看轻自己了。我觉得你距离上一个阶梯只差一层薄薄的障碍了。你经验如此丰富，涉猎广泛，宽度肯定是够了，深度方面建议你找一个可以接受它亏损的正预期策略，深层次的去跟随操作，可能会有意想不到的收获。懂得多是好事，换的频繁不一定好。一个策略就像一名为你打工的员工，它也会有情绪呢，接受它吧，调教它吧。本来我想做偏多双卖的，比方50ETF这波升波下跌反弹先看到2.756，那我抄底就卖沽2.75和卖购2.75跨式组合，然后不打算止损，继续跌就换到下个月，其它盯盘策略我上班没法盯盘。家里要用钱，加上去年前年亏多了，只能提现了用了。后续可能会少买几张偶尔弄一下。
京公网安备 11010802031449号