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期权连续年亏损，大仓位买权，大仓位做组合是亏损的主要原因，最大的因素就是仓位，买权也好，卖权也罢，最终还是仓位决定心态，正所谓以瓦注者巧，以钩注这惮，以黄金注者昏，仓位问题解决了，其他顺应就都解决了，2023年以5万资金继续做，没有任何章法可言，以变应变，以年线为准绳，以5万做到不亏损为基本原则，当然5万的后面是现货现金以及准现金等，做到不加杠杆，无现货不裸卖购，无现金不裸卖沽，不定时更新
0
3.7
10W 4100点，相当于持有股数24390股300ETF
9月4100卖沽10张，单张1870.9，收取权利金18709
对应涨幅点位4.867，涨幅18.7%
底仓不动等待阻力点位4700
当前担保64%
下跌开启网格100点为步长，开启高抛低吸模式，保持回到4100点10张
单次盈利400左右，保证担保不大于85%
不排除增加场外资金
以此代替正股
代表看法 横盘以及涨幅不大
10W 4100点，相当于持有股数24390股300ETF
9月4100卖沽10张，单张1870.9，收取权利金18709
对应涨幅点位4.867，涨幅18.7%
底仓不动等待阻力点位4700
当前担保64%
下跌开启网格100点为步长，开启高抛低吸模式，保持回到4100点10张
单次盈利400左右，保证担保不大于85%
不排除增加场外资金
以此代替正股
代表看法 横盘以及涨幅不大
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赞同来自: hantang001 、liehuo008 、jiangdaya
3.2闲聊期权
时间价值，波动率都是微笑曲线的
时间价值平值最高，两端递减
波动率平值最低，两端最高
波动率远期高，当月最低
远期偏多双卖本质上不能代替正股
代替正股只有卖加买或者直接上期货
你说我频繁择时卖购那你厉害你赚的多
低位卖沽就是做空波动率而已，收取时间价值
看多做卖沽实值以及做目标点位，关键点是时间
收益率都不是很高的，上杠杆另说
当月
你说涨上去我向上移仓，时间节点内，指数跌下来我套在上面了
两种结果
被指派或者止损
你说移仓下月，那这个月也是止损了
下月要另算的，不是一笔交易了
远期
深度实值卖诂本质是做多，此时的时间价值最低，波动率差别不大
远远不能代替正股
你说我加杠杆，可以，大跌你得扛得住，你得真正的轮动起来
仓位管理要做好
所以本质还是仓位管理
短期只卖卖平值沽，高抛低吸，网格波动
远期卖沽实值平值虚值，做空波动率，收取时间价值的网格波动
时间价值，波动率都是微笑曲线的
时间价值平值最高，两端递减
波动率平值最低，两端最高
波动率远期高，当月最低
远期偏多双卖本质上不能代替正股
代替正股只有卖加买或者直接上期货
你说我频繁择时卖购那你厉害你赚的多
低位卖沽就是做空波动率而已，收取时间价值
看多做卖沽实值以及做目标点位，关键点是时间
收益率都不是很高的，上杠杆另说
当月
你说涨上去我向上移仓，时间节点内，指数跌下来我套在上面了
两种结果
被指派或者止损
你说移仓下月，那这个月也是止损了
下月要另算的，不是一笔交易了
远期
深度实值卖诂本质是做多，此时的时间价值最低，波动率差别不大
远远不能代替正股
你说我加杠杆，可以，大跌你得扛得住，你得真正的轮动起来
仓位管理要做好
所以本质还是仓位管理
短期只卖卖平值沽，高抛低吸，网格波动
远期卖沽实值平值虚值，做空波动率，收取时间价值的网格波动
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2.24
备兑远期压力位4600
破趋势线，目标3800,5张当月虚值废纸单
等待4000点卖沽机会
破趋势线低溢价没有机会，换中性策略
打新北交所，继续卷吧
期权市值5.24
用组合以及备兑，保证金降至67%
备兑远期压力位4600
破趋势线，目标3800,5张当月虚值废纸单
等待4000点卖沽机会
破趋势线低溢价没有机会，换中性策略
打新北交所，继续卷吧
期权市值5.24
用组合以及备兑，保证金降至67%
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22日，期权到期日
本月收取权利金1033
卖诂4170——4120 收取600（2.1——2.22）
卖购4168——4116 收取433（2.1——2.9）
继续开仓3月4100
卖诂4100 权利金642 开仓点位4118 波动率17
本月收取权利金1033
卖诂4170——4120 收取600（2.1——2.22）
卖购4168——4116 收取433（2.1——2.9）
继续开仓3月4100
卖诂4100 权利金642 开仓点位4118 波动率17
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2.9
平2月4135购，价格467 盈利433
2月1号4150卖购，今天4100平仓，持仓8天
计划
上涨前期高点4266开卖购4300
下跌至4000开卖沽4000
200日线已经走平，20日线支撑，200日线（前期高点）强支撑
上升趋势线支撑点4000点
当前持仓
平2月4135购，价格467 盈利433
2月1号4150卖购，今天4100平仓，持仓8天
计划
上涨前期高点4266开卖购4300
下跌至4000开卖沽4000
200日线已经走平，20日线支撑，200日线（前期高点）强支撑
上升趋势线支撑点4000点
当前持仓
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与楼主共勉。
作为做期权多年，依然亏损的老玩家，我的体会就是，小搞搞，确信不亏钱在说。
我今年给自己的方针，似乎让我安心了。
我的方针就是，不加钱了，亏光再说。
亏光，我不会退出了，但会切换模式了，目前是买卖赚差价模式，亏光尝试切换到配置不动模式。
但愿不亏光，因为我喜欢当下模式，玩的很开森。
哈哈
作为做期权多年，依然亏损的老玩家，我的体会就是，小搞搞，确信不亏钱在说。
我今年给自己的方针，似乎让我安心了。
我的方针就是，不加钱了，亏光再说。
亏光，我不会退出了，但会切换模式了，目前是买卖赚差价模式，亏光尝试切换到配置不动模式。
但愿不亏光，因为我喜欢当下模式，玩的很开森。
哈哈
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止损卖购，300就此不回头的上涨也是有可能的
卖购锁定收益，不断的移仓，最终还是期权账面亏损
而且不断的逼空会心态乱，合适的点位用合适的策略
当日备兑现货也就有了上升的空间
当上升空间不大时可用卖购
也就是说远期有移仓的可能，近期还是算了
一月总体亏损121（不包括远期卖沽）
果真最好的操作就是不操作
最新持仓
卖购锁定收益，不断的移仓，最终还是期权账面亏损
而且不断的逼空会心态乱，合适的点位用合适的策略
当日备兑现货也就有了上升的空间
当上升空间不大时可用卖购
也就是说远期有移仓的可能，近期还是算了
一月总体亏损121（不包括远期卖沽）
果真最好的操作就是不操作
最新持仓
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1.12
中午一觉醒来，想明白了
期权就是你要表达思想，按照既定的思想跟随走势，而不是一味的去迎合
年线为锚点，上下浮动100点，上先过4300思考认购牛差还是日历价差
贴近年线，背离，量能不足，2B点位，看回调4000
清空多单虚值权利单，保留利息单
开空单2月4000，到4000换卖诂平值，定投开启
卖购第二张以4300点，第一张4100点
无它，平值收的租子最多
d值保持为正，可以解释为变形的领口
4300以下就这样吧，300要是能上上4300再说
中午一觉醒来，想明白了
期权就是你要表达思想，按照既定的思想跟随走势，而不是一味的去迎合
年线为锚点，上下浮动100点，上先过4300思考认购牛差还是日历价差
贴近年线，背离，量能不足，2B点位，看回调4000
清空多单虚值权利单，保留利息单
开空单2月4000，到4000换卖诂平值，定投开启
卖购第二张以4300点，第一张4100点
无它，平值收的租子最多
d值保持为正，可以解释为变形的领口
4300以下就这样吧，300要是能上上4300再说
京公网安备 11010802031449号