关于IC贴水套利，对冲策略

目前有一个想法。
基于近月合约快速收敛，隔季合约收敛缓慢。
即做多近月基差a1，做空隔季基差b1。
当平仓时a1-a2理论上要大于b1-b2。
那是不是可以考虑对冲掉波动，而只吃收敛的差额？