在数据回测中发现了3个需要注意的问题,与诸位分享:
1. 注意股票的复权问题(前复权,后复权,不复权),期权回测的过程中,标的要选择不复权;
2. etf期权在etf分红后,期权合约也会跟着调整(带A的合约名),一张合约不再代表一万份基金。而聚宽的历史合约信息,只保留了变更后信息,未保留变更前的合约信息;
3. 有些平台的分钟数据是从9:30:00开始,有些平台是从9:31:00开始,两者数据相差一分钟。
1. 注意股票的复权问题(前复权,后复权,不复权),期权回测的过程中,标的要选择不复权;
2. etf期权在etf分红后,期权合约也会跟着调整(带A的合约名),一张合约不再代表一万份基金。而聚宽的历史合约信息,只保留了变更后信息,未保留变更前的合约信息;
3. 有些平台的分钟数据是从9:30:00开始,有些平台是从9:31:00开始,两者数据相差一分钟。