高溢价下的行情是否对可转债有好处

看着将近60%的溢价，想到上市公司想要降低溢价，下面会出现两种情况：

1. 正股涨上去，去降低溢价，但正股拉升势必带动转债拉升；
2. 正股跌下去，这时候只要买入低价转债，下行空间有限的转债，溢价不变，这时就只能下修转股价，介时又是转债拉升。

那么得出的结论就是低价&高溢价可转债为目前占优的策略。

是不是可以这么理解